پیش بینی جهت قیمت بیت کوین با جنگل های تصادفی: نرخ بهره ، تورم و نوسانات بازار چقدر مهم است؟

سید ابول ، بشر و پری ، سادورسکی (2022): پیش بینی جهت قیمت بیت کوین با جنگل های تصادفی: نرخ بهره ، تورم و نوسانات بازار چقدر مهم است؟آینده در: یادگیری ماشین با برنامه ها

خلاصه

بیت کوین محبوبیت زیادی پیدا کرده است و اکنون توجه سرمایه گذاران فردی و نهادی را به خود جلب کرده است. پیش بینی دقیق قیمت بیت کوین برای تعیین روند قیمت بیت کوین و تخصیص دارایی مهم است. در این مقاله به چندین سؤال بی پاسخ پرداخته شده است. متغیرهای چرخه تجارت مانند نرخ بهره ، تورم و نوسانات بازار برای پیش بینی قیمت بیت کوین چقدر مهم هستند؟آیا اهمیت این متغیرها در طول زمان تغییر می کند؟آیا مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی برای پیش بینی قیمت بیت کوین همان قیمت برای قیمت های طلا است؟برای پاسخ به این سؤالات ، ما از طبقه بندی کننده های یادگیری ماشین مبتنی بر درخت ، به همراه مدلهای سنتی اقتصاد سنجی استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل چندین یافته مهم را نشان می دهد. اول ، جنگل های تصادفی جهت های بیت کوین و قیمت طلا را با درجه بالاتری از مدل های ورود به سیستم پیش بینی می کنند. دقت پیش بینی برای کیسه های کیسه ای و تصادفی بین 75 تا 80 ٪ برای یک پیش بینی پنج روزه است. برای پیش بینی های 10 روز تا 20 روزه و جنگل های تصادفی دقت بیشتری از 85 ٪ را ثبت می کند. دوم ، شاخص های فنی مهمترین ویژگی ها برای پیش بینی جهت گیری بیت کوین و قیمت طلا هستند ، و برخی از ناکارآمدی بازار را نشان می دهد. سوم ، نوسانات قیمت نفت برای پیش بینی قیمت بیت کوین و طلا مهم است که نشان می دهد بیت کوین جایگزینی برای طلا در تنوع این نوع نوسانات است. در مقایسه ، قیمت های طلا بیشتر از تورم نسبت به قیمت بیت کوین تحت تأثیر قرار می گیرد و این نشان می دهد که از طلا می توان به عنوان یک پرچین یا دارایی متنوع سازی در برابر تورم استفاده کرد.

Achelis ، S. B. (2013). تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z ، چاپ 2 (نسخه 2). آموزش مک گرا هیل.

Adcock ، R. ، & Gradojevic ، N. (2019). پیش بینی بیت کوین غیر بودجه ای. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 531 ، 121727. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2019. 121727

Alameer ، Z. ، Elaziz ، M. A. ، Ewees ، A. A. ، Ye ، H. ، & Jianhua ، Z. (2019). پیش بینی نوسانات قیمت طلا با استفاده از شبکه عصبی چند لایه Perceptron و الگوریتم بهینه سازی نهنگ. سیاست منابع ، 61 ، 250-260. https://doi. org/10. 1016/j. resourpol. 2019. 02. 014

Areal ، N. ، Oliveira ، B. ، & Sampaio ، R. (2015). وقتی اوقات سخت می شود ، طلا طلایی است. مجله مالی اروپا ، 21 (6) ، 507-526. https://doi. org/10. 1080/1351847x. 2013. 854821

Atsalakis ، G. S. ، Atsalaki ، I. G. ، Pasiouras ، F. ، & Zopounidis ، C. (2019). پیش بینی قیمت بیت کوین با تکنیک های عصبی فازی. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 276 (2) ، 770-780. https://doi. org/10. 1016/j. ejor. 2019. 01. 040

Baker ، S. R. ، Bloom ، N. ، & Davis ، S. J. (2016). اندازه گیری عدم اطمینان سیاست اقتصادی. فصلنامه اقتصاد ، 131 (4) ، 1593-1636. https://doi. org/10. 1093/qje/qjw024

Ballings ، M. ، Van Den Poel ، D. ، Hespeels ، N. ، & Gryp ، R. (2015). ارزیابی چندین طبقه بندی کننده برای پیش بینی قیمت سهام. سیستم های خبره با برنامه های کاربردی ، 42 (20) ، 7046-7056. https://doi. org/10. 1016/j. eswa. 2015. 05. 013

Basak ، S. ، Kar ، S. ، Saha ، S. ، Khaidem ، L. ، & Dey ، S. R. (2019). پیش بینی جهت قیمت سهام بورس با استفاده از طبقه بندی کننده های مبتنی بر درخت. مجله اقتصاد و دارایی آمریکای شمالی ، 47 ، 552-567. https://doi. org/10. 1016/j. najef. 2018. 06. 013

Baur ، D. G. ، & Lucey ، B. M. (2010). آیا طلا پرچین است یا پناهگاه امن؟تجزیه و تحلیل سهام ، اوراق قرضه و طلا. بررسی مالی ، 45 (2) ، 217-229. https://doi. org/10. 1111/j. 1540-6288. 2010. 00244. x

Baur ، D. G. ، & McDermott ، T. K. (2010). آیا طلا یک پناهگاه امن است؟شواهد بین المللیمجله بانکی و دارایی ، 34 (8) ، 1886-1886. https://doi. org/10. 1016/j. jbankfin. 2009. 12. 008

Baur ، D. G. ، & McDermott ، T. K. J. (2016). چرا طلا یک پناهگاه امن است؟مجله امور مالی رفتاری و تجربی ، 10 ، 63-71. https://doi. org/10. 1016/j. jbef. 2016. 03. 002

Beckmann ، J. ، Berger ، T. ، & Czudaj ، R. (2015). آیا طلا به عنوان پرچین یا پناهگاه امن برای سهام عمل می کند؟یک رویکرد انتقال صاف. مدل سازی اقتصادی ، 48 ، 16-24. https://doi. org/10. 1016/j. econmod. 2014. 10. 044

Bekiros ، S. ، Boubaker ، S. ، Nguyen ، D. K. ، & Uddin ، G. S. (2017). وقایع قو سیاه و پناهگاه های امن: نقش طلا در بازارهای نوظهور یکپارچه در سطح جهان. مجله بین المللی پول و دارایی ، 73 ، 317-334. https://doi. org/10. 1016/j. jimonfin. 2017. 02. 010

Bergmeir ، C. ، Hyndman ، R. J. ، & Koo ، B. (2018). یادداشتی در مورد اعتبار اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی پیش بینی سری زمانی خودجوش. آمار محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده ها ، 120 ، 70-83. https://doi. org/10. 1016/j. csda. 2017. 11. 003

Blose ، L. E. (2010). قیمت طلا ، هزینه حمل و تورم مورد انتظار. مجله اقتصاد و تجارت ، 62 (1) ، 35-47. https://doi. org/10. 1016/j. jeconbus. 2009. 07. 001

Breiman ، L. (2001). جنگل های تصادفییادگیری ماشین ، 45 (1) ، 5-32. https://doi. org/10. 1023/a:1010933404324

Breiman ، L. ، Cutler ، A. ، Liaw ، A. ، & Wiener ، M. (2018). RandomForest: جنگل های تصادفی Breiman و Cutler برای طبقه بندی و رگرسیون. نسخه بسته بندی R 4. 6-14.(4. 6-14) [نرم افزار رایانه]. https://www.stat. berkeley. edu/~Breiman/RandomForests/

Bustos ، O. ، & Pomares-Quimbaya ، A. (2020). پیش بینی حرکت بازار سهام: یک بررسی منظم. سیستم های خبره با برنامه ها ، 156 ، 113464. https://doi. org/10. 1016/j. eswa. 2020. 113464

Chatziantoniou ، I. ، Filippidis ، M. ، Filis ، G. ، & Gabauer ، D. (2021). نگاهی دقیق تر به عوامل تعیین کننده جهانی نوسانات قیمت نفت. اقتصاد انرژی ، 95 ، 105092. https://doi. org/10. 1016/j. eneco. 2020. 105092

Chen ، Z. ، Li ، C. ، & Sun ، W. (2020). پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از یادگیری ماشین: رویکردی برای مهندسی ابعاد نمونه. مجله ریاضیات محاسباتی و کاربردی ، 365 ، 112395. https://doi. org/10. 1016/j. cam. 2019. 112395

Chevallier ، J. (2020). Covid-19 بیماری همه گیر و مالی. مجله ریسک و مدیریت مالی ، 13 (12) ، 309. https://doi. org/10. 3390/jrfm13120309

Chiang ، T. C. (2022). شواهدی از عدم اطمینان سیاست اقتصادی و همه گیر Covid-19 در بازده سهام جهانی. مجله ریسک و مدیریت مالی ، 15 (1) ، 28. https://doi. org/10. 3390/jrfm15010028

Christoffersen ، P. F. ، & Diebold ، F. X. (2006). بازده دارایی مالی ، پیش بینی جهت تغییر و پویایی نوسانات. علوم مدیریت ، 52 (8) ، 1273 1287. https://doi. org/10. 1287/mnsc. 1060. 0520

Ciner ، C. ، Gurdgiev ، C. ، & Lucey ، B. M. (2013). پرچین ها و پناهگاه های امن: بررسی سهام ، اوراق قرضه ، طلا ، نفت و نرخ ارز. بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، 29 ، 202-211. https://doi. org/10. 1016/j. irfa. 2012. 12. 001

Dyhrberg ، A. H. (2016). قابلیت های محافظت از بیت کوین. آیا این طلای مجازی است؟نامه های تحقیقاتی مالی ، 16 ، 139-144. https://doi. org/10. 1016/j. frl. 2015. 10. 025

گری ، دبلیو ، و ووگل ، جی. (2016). حرکت کمی: راهنمای یک پزشک برای ساختن یک سیستم انتخاب سهام مبتنی بر حرکت. جان ویلی و پسران.