نوسان ساز مک کلان

اسیلاتور مک کلان که توسط شرمن و ماریان مک کلان ساخته شده است ، یک نشانگر وسعت است که از پیشرفت های خالص گرفته شده است ، که تعداد مسائل پیشبرد کمتر تعداد مسائل کاهش یافته است. کم کردن میانگین متحرک نمایی 39 روزه پیشرفتهای خالص از میانگین متحرک 19 روزه پیشرفتهای خالص ، نوسان ساز را تشکیل می دهد. همانطور که فرمول فاش می کند ، نوسان ساز McClellan یک نشانگر حرکت است که شبیه به MACD است. سیگنال های نوسان ساز McClellan را می توان با فشارهای وسعت ، کراس اوور مرکزی و واگرایی تولید کرد.

نسبت تنظیم شده

نوسان ساز McClellan در Stockcharts.com برای در نظر گرفتن میزان تغییر در موضوعات معامله شده در NYSE و NASDAQ تنظیم شده است. به جای استفاده از پیشرفت های خالص ، Stockcharts.com پیشرفت های خالص را به عنوان درصدی از پیشرفت ها به علاوه کاهش محاسبه می کند. سپس نتیجه 1000 برای به دست آوردن اعداد کامل و از بین بردن اعشار ، ضرب می شود. این تنظیم نسبت امکان مقایسه سطح نوسان ساز مک کلان را در طی یک دوره زمانی امکان پذیر می کند. NYSE در سالهای 1990 و 1991 بیش از 2000 سهام معامله کرد. کل در طول دهه 90 افزایش یافت و در سال 1995 از 3000 نفر فراتر رفت. بین سالهای 1998 و 2010 ، NYSE به طور روزانه بین 3000 تا 3600 سهام معامله شد. پیشرفت های خالص تنظیم شده با نسبت (RANA) با نشان دادن پیشرفت های خالص به عنوان درصدی از پیشرفت ها به علاوه کاهش ، نشانگر را عادی می کند و این امکان را می دهد تا در بازه های زمانی مقایسه شود.

محاسبه

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، پیشرفت های خالص از +2293 ت ا-1806 در ژوئیه 2010 بود. پیشرفت های خالص تنظیم شده با نسبت (RANA) از +753 ت ا-595 بود. به یاد داشته باشید ، نسبت های اولیه برای از بین بردن اعشار توسط 1000 ضرب شد. این بدان معنی است که +753 برابر با پیشرفت های خالص 75. 3 ٪ و-595 برابر ب ا-59. 5 ٪ پیشرفت های خالص است. میانگین های متحرک نمایی سپس از پیشرفت های خالص تنظیم شده با نسبت (RANA) ایجاد شد و نوسان ساز مک کلان به سادگی EMA 19 روزه کمتر از 39 روز EMA است.

توجه محاسبه: EMA 19 روزه و EMA 39 روزه در نمودار فوق براساس پیشرفتهای خالص تقسیم بر کل موضوعات (NYAD $: $ NYTOT) است. این نسبت توسط 1000 ضرب نشده و در قالب اعشاری اصلی آن باقی مانده است.

تفسیر

از نوسان ساز مک کلان به عنوان MACD برای خط تبلیغ فکر کنید ، که یک اقدام تجمعی از پیشرفت های خالص است. درست همانطور که MACD حرکت را به قیمت قیمت یک سهام می اندازد ، نوسان ساز مک کلان حرکت را در خط تبلیغ قرار می دهد. نوسان ساز مک کلان مثبت است که EMA 19 روزه (میانگین متحرک کوتاه تر) بالاتر از EMA 39 روز (میانگین در حال حرکت طولانی تر) باشد. این نشانگر پیشرفت ها در دست بالا است. در مقابل ، وقتی EMA 19 روزه زیر EMA 39 روزه است ، این شاخص منفی است. این نشان می دهد که مسائل کاهش دهنده حاکم است. سیگنال های معمولی برای MACD برای نوسان ساز مک کلان اعمال می شود. اول ، نوسان ساز مک کلان به طور کلی از گاوها طرفداری می کند که مثبت و خرس ها در هنگام منفی باشد. دوم ، Chartists می تواند به دنبال واگرایی صعودی و نزولی برای پیش بینی معکوس باشد. سوم ، Chartists می توانند به دنبال فشارهای وسعت باشند تا شروع یک حرکت طولانی را نشان دهند.

مثبت در مقابل منفی

حتی اگر نوسان ساز مک کلان کاملاً بی ثبات باشد ، می تواند برای دوره های طولانی در طی یک روند صعودی یا پایین آمدن قوی نیز مثبت یا منفی بماند. از آنجا که نوسانگر NYSE McClellan ($ NYMO) بر اساس سهام NYSE است ، مثال زیر از کامپوزیت NY به عنوان شاخص پایه برای مقایسه استفاده می کند. در نمودار زیر ، اسیلاتور مک کلان در اواخر نوامبر (2008) به قلمرو مثبت منتقل شد و حدود شش هفته مثبت ماند. این رشته از مقادیر مثبت با یک صعود در کامپوزیت NY مطابقت دارد. پیشروی زمانی به پایان رسید که نوسان ساز مک کلان در هفته دوم ژانویه منفی شد. در ماه فوریه (چهار هفته) دو قطعه کوچک در قلمرو مثبت و سپس یک دوره طولانی از مقادیر منفی وجود داشت. در واقعیت ، این لکه های کوچک کاملاً ضعیف بودند زیرا هیچ کدام از +50 تجاوز نمی کردند و بیش از دو روز به طول انجامید. فشار فروش در اواسط ماه فوریه شدت گرفت زیرا نوسانگر مک کلان زیر پایین ترین سطح ژانویه حرکت کرد.

نمودار بعدی نوسان ساز Nasdaq McClellan ($ namo) را با NASDAQ در پنجره پایین نشان می دهد. چهار دوره مجزا در این نمودار وجود دارد: دو مورد غیرقابل انکار ، یک مثبت و دیگری منفی. در دوره اول ، اسیلاتور مک کلان از هفته دوم فوریه تا هفته چهارم مارس کاملاً مثبت بود. توجه کنید که چگونه در اواخر فوریه بالاتر از 50 افزایش یافت و در اواخر ماه مارس مثبت ماند. در دوره دوم ، این شاخص از هفته چهارم مارس تا هفته دوم ماه مه بی نظیر شد. چندین صلیب بالاتر از/زیر خط صفر وجود داشت. توجه کنید که این شاخص از +30 در صعود ی ا-30 در روند نزولی تجاوز نکرده است. به هیچ وجه محکومیت زیادی وجود نداشت. دوره سوم با یک حرکت تعیین کننده در زیر پایین ترین پایین شروع می شود زیرا نوسان ساز مک کلان زی ر-100 فرو می رود. این فشار فروش قوی نشانگر شروع یک کاهش طولانی است و نوسان ساز تا اواسط ژوئن تا حد زیادی منفی باقی مانده است. نمودار با دوره چهارم به پایان می رسد ، که دوره دیگری از بی احتیاطی است زیرا نوسان ساز در بالا/زیر صفر بدون اعتقاد زیاد نوسان می کند.

وسعت

هنگامی که نوسان ساز مک کلان از خوانش های منفی عمیق به خوانش های مثبت قوی افزایش می یابد ، یک فشار وسعت رخ می دهد. به طور معمول ، این شاخص از زی ر-50 حرکت می کند و برای یک فشار +100 از +50 فراتر می رود. یک فشار وسعت نشان دهنده افزایش وسعت صعودی است که می تواند منجر به پیشرفت طولانی شود. همه وسعت وسعت پیش بینی پیشرفت های پیش بینی شده ، اما مهمترین پایین ترین ها با افزایش شدید وسعت مشخص می شوند. هنگامی که قبل از واگرایی صعودی پیش می رود ، یک فشار وسعت صعودی افزایش می یابد.

نمودار زیر نوسان ساز Nasdaq McClellan را در پایین مارس 2009 نشان می دهد. توجه کنید که چگونه نوسان ساز مک کلان واگرایی صعودی را تشکیل داد و سپس بیش از 150 امتیاز (-80 تا +80) افزایش داد. این افزایش نشان دهنده فشار خرید قوی بود که نشان دهنده کم بودن مهم بود. آن را به عنوان یک موشک در آسانسور فکر کنید. برای استحکام کم و فرار از وزن فشار فروش ، یک افزایش شدید لازم است.

همچنین ، توجه داشته باشید که NASDAQ همچنان بالاتر است زیرا نوسان ساز مک کلان از اواخر ماه مارس تا اوایل ماه مه ، واگرایی گسترده نزولی را تشکیل داد. اوج پایین پس از افزایش وسعت طبیعی است. نمی توان انتظار داشت که نوسان ساز فوق العاده قوی باقی بماند (بالاتر از 50) و پس از چنین افزایش وسعت ، مرتکب ارتفاع بالاتر می شود. این کافی است که نوسان ساز مک کلان به سادگی مثبت بماند تا گاوها ادامه یابد.

نمودار بعدی نشان می دهد که نوسان ساز مک کلان در ماه فوریه پیش بینی می کند. نوسان ساز مک کلان در اواخر ژانویه به پایین خود رسید ، اما کامپوزیت NY در اوایل ماه فوریه به یک سطح جدید منتقل شد. با ایجاد نوسان ساز مک کلان ، کمترین میزان ، واگرایی صعودی پیش از وسعت وسعت تشکیل شده است. واگرایی صعودی نسبت به وارونگی روند احتمالی هشدار داد ، که با وسعت وسیع ا ز-70 به +50 (+120) تأیید شد. نوسان ساز مک کلان در اوایل ماه مارس به اوج خود رسید و واگرایی نزولی را تشکیل داد ، اما کامپوزیت NY تا اواسط آوریل ادامه یافت.

واگرایی

واگرایی های صعودی و نزولی در نوسان ساز مک کلان می تواند معکوس در شاخص زیرین را پیش بینی کند. با این حال ، نمودارها نباید برای چنین واگرایی خیلی سخت به نظر برسند. واگرایی های زیادی وجود خواهد داشت و بیشتر آنها منجر به وارونگی یا حرکات طولانی نمی شوند.

نکته مهم ، مثل همیشه ، جدا کردن واگرایی های قوی از واگرایی ضعیف است. اول ، واگرایی باید با یک حرکت پشتیبان قوی تأیید شود. واگرایی صعودی با یک حرکت قوی به قلمرو مثبت تأیید می شود. واگرایی نزولی با یک حرکت قوی به قلمرو منفی تأیید می شود. دوم ، واگرایی باید تیز باشد. تفاوت بین اوج واکنش یا پایین باید قابل توجه باشد ، ناچیز نیست.

نمودار زیر نوسانگر Nasdaq McClellan را با واگرایی شدید نزولی در اکتبر 2007 نشان می دهد. حتی اگر Nasdaq در اکتبر 2007 به یک سطح جدید منتقل شد ، نوسان ساز مک کلان یک سطح کاملاً پایین را تشکیل داد که به سختی مثبت بود. حرکت بعدی به قلمرو منفی در اوایل ماه نوامبر افزایش قابل توجهی در فشار فروش نشان داد.

همچنین برخی از سیگنال ها و سیگنال های غیر سیگنال نیز وجود دارد که ارزش بررسی در این نمودار را دارند. حتی اگر نوسان ساز مک کلان در نوامبر-دسامبر از قلمرو مثبت به منفی افزایش یابد ، افزایش مثبت از +50 تجاوز نکرد. به عبارت دیگر ، به اندازه کافی قوی نبود که به عنوان یک وسعت صعودی صعود کند. در ژانویه و فوریه ، وسعت صعودی وجود داشت ، اما این رانش مقدم بر واگرایی صعودی نبود. نوسان ساز متعاقباً در ماه فوریه اوج های پایین تری تشکیل داد و سپس در ماه مارس شکست. همچنین ، توجه داشته باشید که NASDAQ در ماه فوریه برای تأیید وسعت وسعت بالاتر حرکت نکرد.

نتیجه گیری

نوسان ساز مک کلان حرکت خط تبلیغ یا پیشرفت های خالص را اندازه گیری می کند. به عنوان یک نوسان ساز حرکت ، مستعد ابتلا به نوسانگورهای حرکت طبیعی مانند MACD است. واگرایی های نزولی و صعودی می توانند سیگنال های بزرگی ایجاد کنند ، اما مطمئناً این سیگنال ها ضد عدم موفقیت نیستند. همین مسئله در مورد وسعت و جبهه ها نیز به قلمرو منفی یا مثبت صعود می کند. مانند MACD ، نوسان ساز مک کلان یک شاخص نسبتاً بی ثبات است که بسیاری از سیگنال های بالقوه را تولید می کند. سیگنال ها باید با سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل نمودار تأیید یا رد شوند. Chartists همچنین می توانند رفتار گذشته را مطالعه کنند تا رفتار بهتری در رفتار آینده داشته باشند.

چوستار

کاربران SharpCharts می توانند نوسان ساز McClellan را برای نوسان ساز NYSE McClelan ($ nymo) یا نوسان ساز NASDAQ McClellan ($ namo) تنظیم کنند. کاربران همچنین می توانند نوسان ساز McClellan بدون تنظیم را برای NYSE ($ nymot) و Nasdaq ($ namot) ترسیم کنند. نوسان سازهای غیر قابل تنظیم مک کلان مبتنی بر پیشرفت های خالص هستند (بر خلاف پیشرفت های خالص تنظیم شده نسبت).

این شاخص ها را می توان در پنجره نمودار اصلی یا در ویندوزهای نشانگر در بالا یا زیر پنجره اصلی نشان داد. مثال زیر نوسان ساز NYSE McClellan را به عنوان یک طرح هیستوگرام در پنجره نمودار اصلی با کامپوزیت NY در پنجره نشانگر زیر نشان می دهد. فقط "هیستوگرام" را به عنوان یک نمودار "نوع" انتخاب کنید. برای یک مثال زنده اینجا را کلیک کنید.

Chartists همچنین می تواند خطوط افقی را به عنوان یک پوشش برای کمک به شناسایی سطوح کلیدی اضافه کند. دو سطح را می توان با جدا کردن مقادیر با کاما در جعبه پارامترها (50 ، -50) اضافه کرد. شاخص زیرین را می توان در یک پنجره نشانگر زیر پنجره اصلی اضافه کرد."قیمت" را انتخاب کرده و سپس نماد را در کادر "پارامترها" وارد کنید.