نشانگر ATR در فارکس و نحوه استفاده از آن چیست؟

از برجسته ترین تحلیلگران فنی در این زمینه که به طور گسترده در مورد نوسانات نوشتند ، جی ولز وایلدر بود. وی بسیاری از شاخص های فنی را در کتاب خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در تجارت فنی" معرفی کرد ، که هنوز هم در تحلیل فنی مدرن امروز بسیار مرتبط هستند. برخی از آنها شامل نشانگر SAR پارابولیک (PSAR) ، میانگین نشانگر دامنه واقعی (یا نشانگر ATR) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) است.

در این مقاله به عنوان میانگین شاخص دامنه واقعی ، که به عنوان یک رویکرد کیفی برای اختصاص ارزش های عددی به نوسانات اساسی در بازارهای مالی تهیه شده است ، مورد بحث قرار می گیرد.

نوسانات چقدر سریع حرکت قیمت یک دارایی در مقایسه با میانگین نرخ تغییرات در یک دوره زمانی معین تغییر می کند. از آنجا که شاخص های نوسانات نوسانات دارایی را ردیابی می کنند ، معامله گران می توانند تعیین کنند که قیمت دارایی کم و بیش پراکنده خواهد شد.

در اصل ، ATR نوسانات را اندازه گیری می کند به جز اینکه نمی تواند جهت روند را پیش بینی کند یا حرکت را اندازه گیری کند.

شاخص ATR چگونه نوسانات دارایی را اندازه گیری می کند؟

با مطالعه بازار کالاها ، وایلدر کشف کرد که مقایسه ساده ای از محدوده معاملات روزانه برای اندازه گیری نوسانات کافی نیست. به گفته وی ، به منظور محاسبه نوسانات در یک دوره زمانی به طور دقیق ، نزدیک جلسه قبل و همچنین فعلی و کم فعلی باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین ، او دامنه واقعی را به عنوان بزرگترین سه مقدار زیر تعریف کرد:

1. تفاوت بین جریان زیاد و پایین
2. تفاوت بین نزدیک دوره قبلی و جریان زیاد
3. تفاوت بین نزدیک دوره قبلی و کمترین جریان

وایلدر در ادامه اظهار داشت كه مصرف میانگین وزنی از این مقادیر طی چند روز ، اندازه گیری معناداری از نوسانات را ارائه می دهد. این او را به طور متوسط دامنه واقعی نامید.

در محاسبه وی ، صرف نظر از اینکه منفی باشد یا مثبت ، فقط مقدار مطلق در نظر گرفته می شود. پس از محاسبه اولین ATR ، مقادیر بعدی ATR با فرمول زیر محاسبه می شود:

ATR = ((قبلی ATR X (N-1)) + جریان فعلی) /(N-1)

جایی که ‘n 'تعداد دوره ها است

در اکثر سیستم عامل های معاملاتی ، معمولاً "N" به صورت 14 تنظیم می شود ، اما معامله گران می توانند شماره را با توجه به نیاز خود تنظیم کنند. بدیهی است که تنظیم "n" به مقدار بالاتر منجر به اندازه گیری کمتری از نوسانات خواهد شد. با این حال ، تنظیم "n" به مقدار پایین تر منجر به اندازه گیری سریعتر نوسانات خواهد شد. در اصل ، میانگین محدوده واقعی میانگین متحرک وزنی در محدوده واقعی در یک دوره خاص است.

سیستم عامل های معاملاتی مانند MT4 و MT5 در حال حاضر یک محاسبه داخلی برای یک شاخص متوسط دامنه واقعی دارند ، بنابراین معامله گران نیازی به نگرانی در مورد درک این محاسبات ندارند.

نمونه ای از محاسبه متوسط دامنه واقعی (ATR)

به عنوان مثال ، ATR برای روز اول دوره 10 روزه 1. 5 و ATR برای روز یازدهم 1. 11 است.

می توانید ATR متوالی را با استفاده از مقدار قبلی ATR ، همراه با محدوده واقعی برای دوره فعلی ، به علاوه تعداد روزهای کمتر تخمین بزنید.

در مرحله بعد ، این مبلغ به تعداد روزها تقسیم می شود و فرمول با گذشت زمان با تغییر ارزش تکرار می شود.

در این حالت ، مقدار دوم ATR 1. 461 یا (1. 5 * (10 - 1) + (1. 11)) / 10 تخمین زده می شود.

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما نحوه استفاده از شاخص ATR را در سیستم عامل های معاملاتی بررسی خواهیم کرد.

نحوه استفاده از شاخص های ATR در سیستم عامل های معاملاتی

شاخص متوسط دامنه واقعی جزء بسته بندی شاخص هایی است که در اکثر سیستم عامل های معاملاتی مانند MT4 ، MT5 و TradingView ساخته می شود.

برای یافتن میانگین نشانگر دامنه واقعی در پلت فرم MT4

• روی درج درست بالای نمودار قیمت کلیک کنید
• در منوی کشویی بخش نشانگر ، به بخش شاخص های نوسان ساز بروید.
• برای اضافه کردن آن به نمودار قیمت خود ، روی شاخص متوسط محدوده واقعی کلیک کنید.

به محض اینکه به نمودار قیمت شما اضافه شود ، با پنجره تنظیمات نشانگر ATR به شما ارائه می شود. تنها متغیری که ممکن است متناسب با اولویت خود تنظیم کنید ، تعداد دوره هایی است که میانگین دامنه واقعی آن محاسبه می شود.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، MT4 و MT5 دارای یک مقدار شاخص پیش فرض ATR 14 هستند که این یک نقطه شروع مفید برای معامله گران است. معامله گران می توانند با دوره های مختلف آزمایش کنند تا دوره دقیقی را پیدا کنند که ممکن است برای آنها بهتر باشد.

به محض اضافه شدن شاخص به پلت فرم معاملاتی شما ، نمادی که میانگین دامنه های واقعی را نشان می دهد ، همانطور که در زیر آمده است ، در زیر نمودار قیمت شما ظاهر می شود.

مقادیر شاخص ATR را می توان به روشی ساده تفسیر کرد. اوج نمودار نشانگر ATR منعکس کننده یک دوره معاملاتی بی ثبات تر است ، در حالی که کمترین بازتاب یک دوره معاملاتی بی ثبات کمتری است.

با درک نوسانات در بازار ، معامله گران می توانند اهداف قطعی قیمت و اهداف سود را تعیین کنند. به عنوان نمونه ، اگر جفت ارز EURUSD در 14 دوره گذشته دارای ATR 50 پیپ باشد. هدف سود زیر 50 پیپ در جلسه معاملاتی فعلی به احتمال زیاد حاصل می شود.

نحوه استفاده از میانگین نشانگر دامنه معاملات در تجارت

با استفاده از مقادیر شاخص متوسط دامنه واقعی ، این می تواند تخمین بزند که حرکت قیمت یک دارایی مالی تا چه حد می تواند در یک دوره زمانی خاص گسترش یابد. این اطلاعات همچنین می تواند برای شناسایی فرصت های تجاری مانند:

شکستن ادغام یکی از بهترین کیفیت فرصت های تجارت در بازار فارکس است. با کمک یک شاخص متوسط دامنه واقعی ، معامله گران می توانند این شکستگی ها را به طور کارآمد بکنند و در طبقه همکف یک روند جدید به محض رشد وارد شوند.

در بازارهای کم فرار وقتی حرکت قیمت در یک تثبیت است ، میانگین نشانگر دامنه واقعی فرورفتگی های مقادیر پایین را نشان می دهد. پس از یک دوره مقادیر کم یا مسطح ، با افزایش نوسانات بازار ، افزایش در ATR نشانگر نوسانات بالاتر در بازار و نمایش قله های مقادیر بالاتر است. نتیجه این ، برکتی حرکت قیمت خارج از ادغام است. پس از شکست ، معامله گران می توانند در مورد چگونگی و کجا وارد تجارت با ضرر توقف Appropraite شوند.

1. ترکیبی از نشانگر ATR با سایر شاخص ها

ATR تنها اندازه گیری نوسانات بازار است. بنابراین ، ترکیب نشانگر ATR با سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های تجاری بیشتر اساسی است. در اینجا مؤثرترین استراتژی های ترکیبی برای نشانگر ATR آورده شده است.

• با استفاده از میانگین متحرک نمایی به عنوان یک خط سیگنال

ATR تنها اندازه گیری نوسانات است و به راحتی سیگنال های ورودی را در بازارهای روند تولید نمی کند. در این راستا ، برای اینکه شاخص ATR مؤثرتر و کارآمدتر شود ، معامله گران می توانند یک میانگین متحرک نمایی را در شاخص ATR پوشش دهند تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کنند.

یک استراتژی تجاری سودآور ممکن است اضافه کردن یک میانگین حرکت نمایی 30 دوره از ATR و تماشای سیگنال های متقابل باشد.

هنگامی که حرکت قیمت در صعود قرار دارد و نشانگر ATR بالاتر از میانگین متحرک نمایی است. این یک بازار به شدت صعودی را نشان می دهد. از این رو ، معامله گران می توانند سفارشات خرید بیشتری را در بازار باز کنند. برعکس حرکت قیمت در یک روند پایین ، این است که ؛اگر نشانگر ATR از زیر میانگین متحرک نمایی عبور کند ، یک بازار به شدت نزولی را نشان می دهد که برای فروش کوتاه بسیار سودآور است.

• ترکیبی از نشانگر ATR و SAR parabolic

ترکیب ATR با SAR Parabolic همچنین برای بازارهای تجاری که گرایش دارند مؤثر است. همراه با ATR ، معامله گران می توانند ضرر قطعی متوقف کنند و امتیازات سود را بگیرند. این امر اطمینان حاصل می کند که آنها با حداقل قرار گرفتن در معرض خطر ، از یک بازار روند استفاده می کنند.

• ترکیبی از نشانگر ATR و stochastics

Stochastics: با توانایی آنها در ارائه سیگنال های بیش از حد و بیش از حد ، آنها برای تجارت بازارهای بزرگ بسیار مؤثر هستند که ارزش نشانگر ATR کم باشد. در اصل ، نشانگر ATR با خواندن نوسانات کم به واجد شرایط بودن بازارها کمک می کند ، سپس می توان سیگنال های خرید/فروش را با خواندن متقاطع Stochastics در مناطق Overbought و Oversold تهیه کرد.

اندازه یک موقعیت یا تعداد زیادی یک فرایند مهم تصمیم گیری برای مدیریت ریسک هنگام تجارت دارایی های مالی است. با اندازه های مناسب برای دارایی های مختلف مالی ، معامله گران می توانند قرار گرفتن در معرض ریسک خود را به حداقل برسانند و عملکرد بازار خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

به طور کلی ، توصیه می شود که بازارهای با استحکام بالا با اندازه های کوچکتر تجارت کنید ، در حالی که تعداد بیشتری از آن برای بازارهای کمتری با کمیت توصیه می شود.

جفت های فارکس با مقادیر بالا ATR ، مانند GBPUSD و USDCAD ، می توانند با اندازه های کوچکتر معامله شوند. در مقابل ، دارایی هایی با مقادیر کم ATR ، مانند کالاها ، می توانند با اندازه های بیشتری معامله شوند.

محدودیت شاخص متوسط دامنه واقعی

این محدودیت ها هنگام استفاده از نشانگر ATR باید مورد توجه قرار گیرد. در مرحله اول ، نشانگر ATR فقط نوسانات حرکت قیمت را منعکس می کند. ثانیا ، قرائت های ATR ذهنی و برای تفسیرهای مختلف باز است. هیچ مقدار ATR خاصی وجود ندارد که بتواند نقطه عطف دقیق یک روند یا حرکت قیمت را پیش بینی کند. بنابراین خوانش های ATR می تواند به عنوان نشانه ای از قدرت یا ضعف یک روند باشد.

برای بارگیری راهنمای "شاخص ATR در فارکس و نحوه استفاده از آن" روی دکمه زیر کلیک کنید