هوش مصنوعی و محاسبات لبه در سیستم های اطلاعات موبایل

مقاله پژوهشی |دسترسی آزاد جلد 2021 |شناسه مقاله 2313259 |https://doi. org/10. 1155/2021/2313259 نمایش نقل قول

تحلیل عوامل موثر بر نوسانات بازار مالی بر اساس تحلیل خوشه ای

هاوون چن بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ویراستار آکادمیک: سانگ بینگ تسای دریافت شده در 11 سپتامبر 2021 بازبینی شده در 14 اکتبر 2021 پذیرش در 19 اکتبر 2021 منتشر شده در 03 نوامبر 2021

خلاصه

بازار مالی به دلیل تأثیر عوامل متعدد، از نوسانات خاصی در ثبات خود برخوردار است. در تحلیل بازار مالی، ترکیب الگوریتم های هوشمند علمی و مؤثر ضروری است. این مقاله بر اساس الگوریتم تحلیل خوشه ای، عوامل موثر بر نوسانات بازار مالی را تحلیل می کند. علاوه بر این، این مقاله یک مطالعه عمیق تر و خلاصه ای از الگوریتم خوشه بندی فازی C-means انجام می دهد، تجزیه و تحلیل و فرآیند حل الگوریتم بهبود یافته را با جزئیات استخراج می کند و مراحل بهبود الگوریتم خوشه بندی را ارائه می دهد. علاوه بر این، این مقاله یک مدل تحلیلی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات بازار مالی بر اساس تجزیه و تحلیل خوشه ای ایجاد می کند و یک سیستم شاخص ارزیابی ریسک اعتبار مالی زنجیره تأمین را ایجاد می کند که شامل کیفیت مدیران شرکت، شاخص های شرکتی و ساختار دارایی است. در نهایت، این مقاله عملکرد مدل الگوریتم این مقاله را از طریق تحقیقات تجربی تایید می کند. از نتایج تحقیقات تجربی می توان دریافت که روش ها و مدل های ارائه شده در این مقاله دارای تأثیرات خاصی هستند.

1. معرفی

از آنجا که مبادلات تجاری کشورها در سراسر جهان بیشتر و بیشتر باز شده است ، میزان ادغام اقتصادی جهانی بیشتر عمیق تر شده است و سیستم های مالی کشورهای مختلف بیشتر و بیشتر به هم متصل شده اند. ادغام اقتصاد جهانی و امور مالی ، از یک سو ، تخصیص منابع را کارآمدتر می کند و برای توسعه اقتصادهای خود به مزایای مکمل کشورهای مختلف کمک می کند. با این حال ، از طرف دیگر ، رفتار غیر منطقی بازار مالی یک کشور می تواند به سرعت بر اساس ارتباط بین امور مالی و تجارت و رفتار غیر منطقی سرمایه گذاران به سایر کشورها برسد. از دهه 1990 ، وقایع خطر شدید در بازار مالی و حتی بحران های مالی به طور مکرر رخ داده است. از ابتدای قرن بیست و یکم ، دو بحران مالی معمولی و گسترده ترین ، آشفتگی مالی جهانی است که ناشی از تکامل بازار وام مسکن زیرپارچه ایالات متحده و بحران بدهی حاکمیت اروپا است. اگرچه تأثیر این دو بحران متفاوت بود ، اما آنها تأثیر زیادی بر سیستم مالی جهانی و اقتصاد واقعی داشتند [1].

سازمانهای همکاری اقتصادی منطقه ای یا سازمان های بین المللی همکاری مالی و اقتصادی بین المللی که بر اساس روابط جغرافیایی یا سیاسی تشکیل شده اند ، گروه های مختلف ملی را در سیستم اقتصادی و مالی جهانی تشکیل داده و به زیر سیستم های متقاطع تبدیل شده اند. با توجه به تفاوت در توسعه اقتصادی و قدرت ملی کشورهای عضو در هر گروه کشور ، تأثیر بین المللی هر زیر سیستم و سهم آن در توسعه اقتصادی جهانی نیز تفاوت های خاصی دارد. تجلی مهم این روند گروه بندی این کشور ، ایجاد مناطق تجارت آزاد در بسیاری از مناطق جهان ، مانند اتحادیه اروپا ، منطقه اقتصادی تجارت آزاد آمریکای شمالی و ASEAN است. علاوه بر این ، برخی از سازمانهای همکاری اقتصادی و مجامع بین المللی همکاری های اقتصادی نیز برخی از کشورها را برای تشکیل یک گروه منطقه ای از کشورها از نزدیک پیوند داده اند.

با تعمیق مداوم همکاری در همه جنبه ها ، این امر همچنین پایه و اساس خاصی را برای سرریزهای ریسک مالی بین کشورهای عضو مختلف در همان گروه کشور و بین گروه های مختلف کشور ایجاد کرده است. با تعمیق توسعه همکاری های مالی و تجاری ، این که آیا شیوع خطر شدید بازار مالی در یک کشور به دلیل شباهت در ساختار توسعه اقتصادی و سیستم های کشورهای عضو در گروه ، باعث ایجاد خالص ریسک بازار مالی شدید خواهد شدسوالی است که شایسته توجه ما است. علاوه بر این ، این که آیا این امر منجر به خروج سرمایه گذاران بین المللی از چندین کشور عضو دیگر ، شوک های ارزی یا فروش جمعی در بازار اوراق بهادار خواهد شد ، همچنین سوالی است که شایسته توجه ما است. مطالعه خطرات شدید در بازارهای مالی موضوعی در حال ظهور در محافل دانشگاهی در سالهای اخیر است [2]. تجزیه و تحلیل مکانیسم پویا و مکانیسم سرریز اثرات شدید ریسک در بازارهای مالی به سیستم های مالی کشورهای مختلف کمک می کند تا از شیوع حوادث خطر شدید در بازار مالی جلوگیری کنند و مسیر سرریز ریسک و حاکمیت ریسک را پس از شیوع شیوع درک کنند. خطرات شدید در بازار مالی. برای اقتصادهای نوظهور مانند چین که در آن سیستم مالی دارای مقررات دولتی است و هنوز به طور کامل افتتاح نشده است ، مطالعه مکانیسم سرریز شدید بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانستن علت و مسیر مسری خالص خطرات شدید در بازار مالی به جلوگیری از ورود خطرات خارجی به بازار مالی داخلی کمک می کند و باعث وحشت مالی در بین سرمایه گذاران چینی می شود و تأثیر خطرات شدید در بازار مالی خارجی را به حداقل می رساندبازارهای مالی کشور. در این مقاله یک الگوی تجزیه و تحلیل از نوسانات بازار عوامل مؤثر بر الگوریتم تجزیه و تحلیل خوشه ایجاد شده و عملکرد این مدل را از طریق تجزیه و تحلیل سیستم تأیید می کند.

2. کار مرتبط

عوامل اساسی که باعث ایجاد خطرات شدید در بازار مالی می شوند ، عمدتاً شامل تغییر انتظارات روانی سرمایه گذار در هنگام فوران خطر ، تغییر در اولویت ریسک ناشی از ریسک پذیری و وحشت مالی و رفتار گله بر اساس است. از این دو جنبه [3]. ادبیات [4] پیشنهاد کرد که نوسانات بازار مالی گاهی اوقات در کوتاه مدت نامنظم است. یعنی آنها گاهی اوقات در کوتاه مدت از بنیاد اقتصادی جدا می شوند و فقط به تعامل بین رفتار سرمایه گذار و انتظارات روانی بستگی دارند. ادبیات [5] خاطرنشان كرد كه ، به دلیل عدم تقارن اطلاعات ، در محیط مالی واقعی ، خواه این یك سرمایه گذار ، كارگزار ، تحلیلگر سرمایه گذاری حرفه ای ، برنامه ریز مالی یا فرد سرمایه گذاری است كه به تازگی وارد آن شده است. بازار ، به عنوان یک فرد عادی زنده ، آنها کم و بیش تحت تأثیر عوامل مختلف روانشناختی در فرآیند سرمایه گذاری قرار می گیرند که در نهایت منجر به انحراف رفتاری گسترده خواهد شد. ادبیات [6] معتقد بود که اقتصاد اصلی قدرت کافی برای توضیح ناهنجاری در بازار ندارد زیرا فرضیات آن (افراد منطقی ، بازارهای کارآمد و پیاده روی های تصادفی) با واقعیت مغایرت دارند. علاوه بر این ، این تئوری خود سازماندهی و نفوذ را در تجزیه و تحلیل رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاری سرمایه گذاران معرفی کرد. این مطالعه نشان داد که یک رفتار مداوم از تصمیم گیری گروهی تصادفی سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار وجود دارد. طبق فرضیات خاص ، قیمت و بازده سهام باید به ترتیب از حرکت براون و توزیع گاوسی پیروی کند ، اما نتایج بسیاری از تحقیقات واقعی بازار وجود ندارد. ناسازگاری بین توزیع بازده واقعی بازار و فرضیات سنتی نشان می دهد که نهادهای سرمایه گذاری بر یکدیگر تأثیر می گذارند [7]. ادبیات [8] خاطرنشان كرد كه واژگونی انتظارات سرمایه گذار و گریزی از ریسك باعث می شود وجوه در جهت مخالف جریان یابد و گسترش روانشناسی وحشت باعث نوسانات خشونت آمیز در قیمت دارایی های مالی می شود و نقدینگی از نظر ژئومسی از بیش از حد به كافی تحت كافی كاهش می یابد. تأثیر اهرم. ادبیات [9] رفتار گله دار را به رفتار گله بر اساس نقص عقلانی ، رفتار گله بر اساس اطلاعات ناقص ، رفتار گله بر اساس نقص ساختار پاداش تقسیم کرد ،

و رفتار گله بر اساس همگن رفتار. هر دو بازار صندوق های داخلی و خارجی دارای درجه خاصی از رفتار گله دار هستند و این نوع رفتار گله دار در بازار صندوق چین آشکارتر است. ادبیات [10] خاطرنشان كرد كه یك مکانیسم بازخورد مثبت تعاملی بین رفتار گله دار و قیمت سهام وجود دارد. میزان این رفتار غیر منطقی یک شاخص مهم بلوغ و ثبات بازار سهام یک کشور است. با پایین آمدن بازار ، گروه فروش گروه ناشی از رفتار گله باعث کاهش قیمت دارایی های مالی می شود که این امر به شدت بر اعتماد به نفس بازار تأثیر می گذارد. نتیجه فاجعه بار شیوع یک بحران خواهد بود. ادبیات [11] خاطرنشان كرد كه ذهنیت گله نه تنها حباب اقتصاد مجازی را در دوره رونق تسریع می كند ، بلكه آلودگی و گسترش بحران را در دوره بحران تسریع می كند. ادبیات [12] معتقد است ، در بازار پیچیده مالی پیچیده غیرخطی ، رفتار تصمیم گیری اکتشافی شرکت کنندگان در بازار یک قانون تجربی ایجاد می کند و خطر بازار مالی را تشدید می کند. ادبیات [13] از تئوری های رفتار بیش از حد و گله دار در امور مالی رفتاری برای تجزیه و تحلیل علل و فرآیندهای بحران مالی شرکتهای مالی استفاده کرد. علاوه بر این ، این معتقد است که سوء مدیریت مدیران شرکت عامل اصلی بحران مالی است و این که بیش از حد اعتماد به نفس تصمیم گیرندگان شرکت ها را به دست آوردن ریسک ها و گسترش کورکورانه و سرمایه گذاری سوق می دهد. ادبیات [14] معتقد بود که وقتی وقایع خطر شدید در بازار مالی رخ می دهد ، استرس روانی افراد فوری یا تجمعی است. هر دو فرآیند تغییر رفتار پس از تجمع محرک ها به آستانه روانشناختی می رسند ، اما زمان تجمع سازگار نیست. ادبیات [15] از فرایند تولد و مرگ برای تجزیه و تحلیل تجربی همزیستی معاملات منطقی و معامله گران غیر منطقی در بازار اوراق بهادار استفاده کرد تا تأیید کند که مکانیسم های بازار می توانند معاملات غیر منطقی را در دراز مدت از بین ببرند. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که حتی اگر آنها پول خود را از دست بدهند ، بازرگانان غیر منطقی هنوز در بازار وجود خواهند داشت و ورود و خروج بازار معامله گران غیر منطقی به ثروت اولیه و سایر عوامل بستگی دارد.

ادبیات [16] با تجزیه و تحلیل مهاجرت اعضای بین گروه ها با انتظارات ذهنی مختلف ، مکانیسم آلودگی ریسک ناشی از نوسانات قیمت را توضیح داد.

با توجه به مفهوم ریسک شدید در بازار مالی ، محققان در داخل و خارج از کشور هنوز به توافق نرسیده اند و تعداد کمی از افراد مستقیماً آن را تعریف می کنند. ادبیات [17] انتقال ریسک را به یک دوره کلی و یک دوره از وقایع خطر شدید در بازار مالی تقسیم کرد. رویدادهای شدید شامل رویدادهایی است که غیرممکن یا غیر منتظره تلقی می شوند. ادبیات [18] رویدادهای مالی بسیار مخرب و بسیار تأثیرگذار را به عنوان خطرات شدید در بازار مالی خواند. ادبیات [19] معتقد بود که افزایش شدید و سقوط شاخص های سهام ریسک های شدید مالی است. ادبیات [20] شرایط اضطراری در بازار مالی را در نظر گرفت که باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در شاخص های مالی و اقتصادی متعدد به عنوان خطرات شدید می شود.

3. الگوریتم خوشه بندی فازی C-Means

در میان الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر توابع عینی ، تئوری الگوریتم فازی C- میانگین (FCM) کامل ترین و پرکاربردترین است. الگوریتم FCM برای اولین بار توسط E. ruspinl ارائه شد ، و بعداً J. C. Dul و J. C. Bezdek الگوریتم E. ruspini را از یک الگوریتم خوشه بندی سخت به یک الگوریتم خوشه بندی فازی گسترش دادند. الگوریتم FCM یک روش خوشه بندی فازی بدون نظارت است که از بهینه سازی عملکرد هدف خوشه بندی سخت گرفته شده است. نیازی به مداخله انسان در فرآیند اجرای الگوریتم ندارد. نتیجه خوشه بندی میزان عضویت در هر نقطه داده به مرکز خوشه است و میزان عضویت با یک مقدار عددی نشان داده می شود. الگوریتم FCM نه تنها دارای یک پایه ریاضی عمیق (پیش بینی متعامد و تئوری تقریب مربع) است ، بلکه در بسیاری از زمینه ها نیز با موفقیت استفاده شده است. این در حال حاضر یکی از عملی ترین و محبوب ترین الگوریتم های خوشه بندی فازی است [21].