امور مالی کمی با پایتونیک راهنمای عملی برای مدیریت سرمایه گذاری ، تجارت و مهندسی مالی

امور مالی کمی با پایتون: یک راهنمای عملی برای مدیریت سرمایه گذاری ، تجارت و مهندسی مالی

خلاصه سبد خرید

موارد: مشاهده سبد خرید به خرید ادامه دهید

کتابهای الکترونیکی VitalSource چیست؟

بستن

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع فونت ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

• درباره کتابهای الکترونیکی »
• سؤالات متداول کتابها »
• برنامه قفسه کتاب را دریافت کنید »

بستن بستن بستن

توضیحات کتاب

امور مالی کمی با پایتون: یک راهنمای عملی برای مدیریت سرمایه گذاری ، تجارت و مهندسی مالی شکاف بین تئوری امور مالی ریاضی و کاربردهای عملی این مفاهیم برای قیمت گذاری مشتق و مدیریت نمونه کارها را به خود اختصاص می دهد. این کتاب مقدمه ای بسیار دقیق و دقیق برای موضوعات اساسی در زمینه مالی ، مانند قیمت گذاری گزینه ها ، بهینه سازی نمونه کارها و یادگیری ماشین را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. به طور همزمان ، خواننده از تأکید جدی بر کاربردهای عملی این مفاهیم برای سرمایه گذاران نهادی بهره می برد.

• به عنوان یک منبع تدریس و به عنوان ابزاری عملی برای سرمایه گذاران حرفه ای مفید است.
• کتاب درسی ایده آل برای دانشجویان فارغ التحصیل سال اول در برنامه های مالی کمی ، مانند برنامه های کارشناسی ارشد در امور مالی ریاضی ، امور مالی یا مهندسی مالی.
• شامل چشم انداز در مورد آینده تکنیک های مالی کمی است ، و به ویژه برخی از مفاهیم مقدماتی یادگیری ماشین را در بر می گیرد.
• مخزن رایگان برای دسترسی با کدهای پایتون موجود در www.routledge.com/ 9781032014432.

فهرست مطالب

بخش I. مبانی مدل سازی کمی. 1. تنظیم مرحله: چشم انداز کوانتین. 1. 1معرفی. 1. 2موسسات مالی کمی. 1. 3متداول ترین مسیرهای شغلی کمی. 1. 4انواع ابزارهای مالی. 1. 5مراحل یک پروژه کمی. 1. 6روندها: مالی کمیته به کجا می رود؟2. زیربنای نظری مدل سازی کمی: مدل سازی اندازه گیری خنثی خطر. 2. 1معرفی. 2. 2قیمت گذاری خنثی و بدون داوری. 2. 3درختان دوتایی. 2. 4بلوک های ساختمانی حساب تصادفی. 2. 5معادلات دیفرانسیل تصادفی. 2. 6ites lemma2. 7اتصال بین SDE و PDE. 2. 8قضیه Girsanov. 3. زیربنای نظری مدل سازی کمی: مدل سازی اندازه گیری فیزیکی. 3. 1مقدمه: پیش بینی در مقابل تکرار. 3. 2بهره وری بازار و حق ریسک. 3. 3مدل های رگرسیون خطی. 3. 4مدل های سری زمانی. 3. 5مدل های رگرسیون پانل. 3. 6مفاهیم اصلی و مفاهیم سرمایه گذاری. 3. 7بوت استرپ. 3. 8تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی. 3. 9نتیجه گیری: مقایسه با مدل سازی اندازه گیری خنثی خطر. 4- محیط برنامه نویسی پایتون. 4. 1زبان برنامه نویسی پایتون. 4. 2مزایا و مضرات پایتون. 4. 3محیط های توسعه پایتون. 4. 4مفاهیم برنامه نویسی اساسی در پایتون. 5. مفاهیم برنامه نویسی در پایتون. 5. 1معرفی. 5. 2. کتابخانه Numpy. 5. 3. کتابخانه پانداس. 5. 4. ساختار داده در پایتون. 5. 5اجرای تکنیک های کمی در پایتون. 5. 6. برنامه نویسی شی گرا در پایتون. 5. 7. الگوهای طراحی. 5. 8. الگوریتم های جستجو. 5. 9. الگوریتم های مرتب سازی. 6. کار با مجموعه داده های مالی. 6. 1. معرفی. 6. 2. جمع آوری داده ها6. 3. مجموعه داده های مالی مشترک. 6. 4. منابع داده مالی مشترک. 6. 5. تمیز کردن انواع مختلف داده های مالی. 6. 6. رسیدگی به داده های گمشده. 6. 7. تشخیص دور. 7. اعتبار سنجی مدل. 7. 1. چرا اعتبار سنجی مدل بسیار مهم است؟7. 2. چگونه اطمینان حاصل کنیم که مدل های ما صحیح هستند؟7. 3. مؤلفه های یک فرآیند اعتبار سنجی مدل. 7. 4. اهداف اعتبار سنجی مدل. 7. 5. تجارت بین فرضیات واقع بینانه و پارسیمونی در مدل ها. بخش دوم. مدل سازی گزینه ها. 8. مدل های تصادفی. 8. 1. مدل های ساده8. 2. مدل های نوسانات تصادفی. 8. 3. مدل های انتشار پرش. 8. 4. مدل های نوسانات محلی. 8. 5مدل های نوسانات محلی تصادفی. 8. 6. کاربردهای استفاده از این مدل ها. 9. تکنیک های قیمت گذاری گزینه ها برای گزینه های اروپایی. 9. 1مدل هایی با محلول های فرم بسته یا تقریبی بدون علامت. 9. 2قیمت گذاری گزینه از طریق چهارگوش. 9. 3قیمت گذاری گزینه از طریق FFT. 9. 4پیدا کردن ریشه9. 5

تکنیک های بهینه سازی. 9. 6کالیبراسیون سطوح نوسانات. 10. گزینه های قیمت گذاری گزینه ها برای گزینه های عجیب و غریب. 10. 1. معرفی. 10. 2. شبیه سازی. 10. 3. راه حل های عددی به PDES. 10. 4. مدل سازی گزینه های عجیب و غریب در عمل. 11. تجارت یونانیان و گزینه ها. 11. 1معرفی. 11. 2یونانیان سیاه پوست. 11. 3. تتا در مقابل گاما. 11. 4وابستگی مدل یونانیان. 11. 5یونانیان برای گزینه های عجیب و غریب. 11. 6. تخمین یونانیان از طریق تفاوت های محدود. 11. 7لبخند یونانیان را تنظیم کرد. 11. 8پرچین در عمل. 11. 9ساختارهای معاملاتی گزینه های متداول. 11. 10نوسانات به عنوان یک کلاس دارایی. 11. 11. حق ریسک در بازار گزینه ها: ضمنی در مقابل نوسانات تحقق یافته. 11. 12. مطالعه موردی: شیدایی Gamestop Reddit. 12. استخراج تراکم خنثی خطر. 12. 1انگیزه12. 2Breden - Litzenberger. 12. 3ارتباط بین توزیع خنثی ریسک و ابزارهای بازار. 12. 4چارچوب بهینه سازی برای استخراج چگالی غیر پارامتری. 12. 5Weigthed Monte Carlo. 12. 6. رابطه بین نوسانات و تراکم خنثی خطر. 12. 7حق ریسک در بازار گزینه ها: مقایسه ریسک خنثی در مقابل اقدامات فیزیکی. 12. 8نتیجه گیری و ارزیابی روشهای پارامتری در مقابل روشهای غیر پارامتری. بخش سوم. مدل سازی کمی در بازارهای مختلف. 13. بازارهای نرخ بهره. 13. 1تنظیم بازار13. 2مفاهیم قیمت گذاری باند. 13. 3اجزای اصلی منحنی عملکرد. 13. 4نرخ بازار13. 5ساخت منحنی عملکرد. 13. 6مدل سازی مشتقات نرخ بهره. 13. 7 نوسانات مدل سازی برای یک نرخ واحد: کلاه / کف. 13. 8نوسانات مدل سازی برای یک نرخ واحد: مبادله. 13. 9مدل سازی اصطلاح ساختار: مدل های با نرخ کوتاه. 13. 10مدل سازی اصطلاح ساختار: مدل های نرخ رو به جلو. 13. 11گزینه های عجیب و غریب. 13. 12. چشم انداز سرمایه گذاری: ساختارهای معامله شده. 13. 13. مطالعه موردی: معرفی نرخ های منفی. 14. بازارهای اعتباری. 14. 1تنظیم بازار14. 2مدل سازی ریسک پیش فرض: مدل های نرخ خطر. 14. 3. پیوند خطرناک14. 4مبادلات پیش فرض اعتبار. 14. 5CDS در مقابل اوراق قرضه شرکت. 14. 6. راه اندازی منحنی بقا. 14. 7شاخص های مبادله پیش فرض اعتبار. 14. 8بازار دلالت بر احتمال پیش فرض تجربی. 14. 9گزینه های مربوط به شاخص های CDS و CDX. 14. 10همبستگی مدل سازی: CDO. 14. 11. مدل های اتصال عدالت و اعتبار. 14. 12. اوراق بهادار تضمینی. 14. 13. چشم انداز سرمایه گذاری: ساختارهای معامله شده. 15. بازارهای ارزی. 15. 1تنظیم بازار15. 2مدل سازی در یک ارز. 15. 3لبخند نوسانات در بازارهای ارزی. 15. 4

گزینه های عجیب و غریب در بازارهای ارزی. 15. 5چشم انداز سرمایه گذاری: ساختارهای معامله شده. 15. 6مطالعه موردی: BREAK PEG CHF در سال 2015. 16. بازارهای سهام و کالاها. 16. 1تنظیم بازار16. 2منحنی های آتی در بازارهای سهام و کالاها. 16. 3. سطوح نوسانات در بازارهای سهام و کالاها. 16. 4گزینه های عجیب و غریب در بازارهای سهام و کالاها. 16. 5چشم انداز سرمایه گذاری: ساختارهای معامله شده. 16. 6مطالعه موردی: فشار کوتاه گاز NAT. 16. 7مطالعه موردی: آخرالزمان نوسانات ETP 2018. بخش چهارم. ساخت و ساز و مدیریت ریسک. 17. تکنیک های ساخت و بهینه سازی نمونه کارها. 17. 1پیش زمینه نظری. 17. 2بهینه سازی میانگین واریانس. 17. 3. چالش های مرتبط با بهینه سازی واریانس. 17. 4. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه. 17. 5سیاه پوست17. 6. رزولوشن17. 7بهینه سازی مبتنی بر ریسک نزولی. 17. 8. برابری خطر17. 9. مقایسه روشها. 18. مدل سازی بازده مورد انتظار و ماتریس کواریانس. 18. 1مدل های تک و چند عاملی برای بازده مورد انتظار. 18. 2نوسانات مدل سازی. 19. مدیریت ریسک. 19. 1انگیزه و تنظیم19. 2اقدامات خطر مشترک. 19. 3. محاسبه نمونه کارها VAR و CVAR. 19. 4مدیریت ریسک ابزارهای غیرخطی. 19. 5مدیریت ریسک در نرخ ها و بازارهای اعتباری. 20. مدل های معاملاتی کمی. 20. 1آشنایی با مدل های تجارت کمی. 20. 2تست پشتی20. 3استراتژی های مشترک stat-arb. 20. 4استراتژی های مبتنی بر گزینه های سیستماتیک. 20. 5ترکیب استراتژی های کمی. 20. 6. اصول سرمایه گذاری در مقابل سرمایه گذاری سیستماتیک. 21. ترکیب تکنیک های یادگیری ماشین. 21. 1چارچوب یادگیری ماشین. 21. 2روشهای یادگیری تحت نظارت در مقابل. 21. 3. خوشه بندی21. 4تکنیک های طبقه بندی. 21. 5اهمیت و تفسیر ویژگی. 21. 6. برنامه های دیگر یادگیری ماشین. کتابشناسی - فهرست کتب. فهرست مطالب

نویسنده (ها)