انواع مدل های خطر و ریسک

اعتماد به نفس فزاینده به مدل ها ، چالش های نظارتی و کمبود استعداد ، باعث سوق دادن بانک ها به سمت یک سازمان مدیریت ریسک مدل می شود که هم مؤثرتر و هم ارزش محور است.

تعداد مدل ها سالانه 10 تا 25 درصد در موسسات بزرگ افزایش می یابد-زیرا بانک ها از مدل هایی برای دامنه وسیع تصمیم گیری استفاده می کنند. برای دستیابی به استانداردهای عملکرد بالاتر ، مدل های پیچیده تری با تکنیک های پیشرفته تحلیلی مانند یادگیری ماشین ایجاد می شوند. یک بانک بزرگ معمولی هم اکنون می تواند انتظار داشته باشد که تعداد مدل های موجود در چارچوب مدیریت ریسک مدل (MRM) خود همچنان به افزایش قابل ملاحظه ای ادامه دهد.

از جمله انواع مدل هایی که در حال گسترش هستند ، آنهایی هستند که برای برآورده کردن الزامات نظارتی ، مانند تأمین سرمایه و تست استرس طراحی شده اند. اما مهمتر از همه ، بسیاری از مدل های جدید برای دستیابی به نیازهای تجاری ، از جمله قیمت گذاری ، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت دارایی ، طراحی شده اند. داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل پیشرفته زمینه های جدیدی را برای مدلهای پیشرفته تر باز می کنند-مانند مدیریت ارتباط با مشتری یا شستشوی ضد پول و تشخیص کلاهبرداری.

اشتراک گذاری

بینش از معیار و بهترین روشهای MRM

مدیریت ریسک مدل (MRM) به عنوان یک نگرانی مهم در ذهن توسط پیشرو در بانکهای جهانی در نظرسنجی ها و میزگردهای اخیر انجام شده در اروپا و ایالات متحده توسط مک کینزی و دینامیک ریسک مورد توجه قرار گرفت. تعداد کلی مدل ها به طور گسترده ای متفاوت است ، از 100 تا 3000 در هر بانک. تعداد معادل های تمام وقت (FTES) اختصاص داده شده به MRM و اعتبارسنجی نیز بسیار متغیر است ، در حالی که بانک های اروپایی به طور متوسط 8 فوت در هر 100 میلیارد یورو دارایی اختصاص می دهند ، در حالی که برای بانک های آمریکایی این میانگین 19 است. گروه های MRM به طور قابل توجهی رشد کرده انددر سالهای اخیر و انتظار می رود این رشد ادامه یابد. اکثر بانک ها گفتند که هنوز هم به حمایت مشاوران خارجی برای اعتبارسنجی متکی هستند. بسته به شدت مدل ، مدت زمان اعتبارسنجی متفاوت است. برای بانک های اروپایی ، اعتبار سنجی مدل می تواند از چند روز به 30 هفته طول بکشد ، در حالی که در ایالات متحده ، ما دریافتیم که تغییرات بین یک تا 17 هفته طول می کشد. برای هر دو بانک ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، نرخ عبور/شکست با توجه به مدل متفاوت است. دامنه فعالیتهای MRM نیز به ویژه برای نظارت بر مدل در حال انجام و اجرای مدل بسیار متفاوت است. با توجه به حاکمیت ، بیشتر گروه های MRM مستقیماً به رئیس ریسک (CRO) یا گزارش مستقیم وی گزارش می دهند. هیئت های این بانک ها به طور معمول در مورد MRM حداقل در شش جلسه در هر بانک بحث می کنند.

در بررسی دقیق تر زمین مدیریت ریسک مدل ، تحقیقات ما روندهای مهم را مشخص کرده و یک چرخه زندگی مدل را تعریف کرده است ، از برنامه ریزی و توسعه از طریق استفاده از مدل ، اشتها ریسک و سیاست ها. 1 1. این تحقیق توسط McKinsey Risk Dynamics انجام شد ، که در ریسک مدل و اعتبار سنجی تخصص دارد. تحقیقات ما همچنین سؤالات کلیدی را در مورد دستور کار افسران اصلی ریسک (نمایشگاه) و میزان پرداخت این سؤالات در برخی از مهمترین زمینه ها نشان داد.

برنامه ریزی و توسعه مدل

برنامه ریزی مدل باید به خوبی در کل بانک هماهنگ شود. در حالی که برای حفظ استقلال اعتبارسنجی بسیار مراقبت می کند ، گروه مدل توسعه باید با اعتبارسنجی نزدیک کار کند ، رویکردی که با کاهش تعداد تکرارها و زمان کلی توسعه ، هزینه ها را کنترل می کند.

بانکها به طور فزاینده ای برنامه ریزی و توسعه مدل را متمرکز می کنند ، و موسسات با بهترین روش "مراکز تعالی" را تشکیل می دهند-مراکز پیشرفته-تحلیلی که به عنوان ارائه دهنده خدمات به واحدهای تجاری عمل می کنند. آنها سه مدل موقعیت مکانی ایجاد کرده اند: یک مدل محلی با بخش عمده کار نزدیک به صاحبان مدل ، که هر یک از آنها با تیم های اختصاصی. یک مدل ترکیبی ؛و یک مدل متمرکز ، با بخش عمده ای از کار در مرکز شرکت اختصاصی.

با افزایش تقاضای استعداد ، مهارت های بسیار تخصصی مورد نیاز برای توسعه و اعتبارسنجی مدل ها به طور فزاینده ای کمیاب می شوند. نزدیک به سه چهارم از بانک ها گفتند که آنها در MRM کمرنگ هستند ، بنابراین اهمیت تنظیم عملکرد ریسک مدل برای حمایت از استعداد و حفظ استعدادها برجسته شده است. اکنون بانک ها در حال توسعه راه حل های استعدادیابی هستند که از منابع انعطاف پذیر و مقیاس پذیر با یک مؤلفه برون سپاری استفاده می کنند.

اعتبار سنجی

موسسات بهترین روش با استفاده از ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی ، از جمله مادی بودن و قرار گرفتن در معرض ریسک (ضرر مالی بالقوه) و تأثیر نظارتی ، مدل های طبقه بندی (مدل "ردیف") را طبقه بندی می کنند. مدل ها به طور معمول برای اعتبار سنجی بر اساس پیچیدگی و خطر مرتبط با عدم موفقیت مدل یا سوء استفاده در اولویت قرار می گیرند. خطر مدل با توجه به تأثیر بالقوه (مادی بودن) ، عدم اطمینان از پارامترهای مدل و آنچه مدل برای آن استفاده می شود تعریف می شود. سطح اعتبار سنجی در امتداد یک پیوستار قرار دارد ، با مدل های پرخطر در اولویت بندی کامل و مدل های اعتبار سنجی نور کم در معرض خطر قرار دارد. در اکثر بانکهایی که ما مورد بررسی قرار گرفتیم ، اعتبار سنجی بسیار متمرکز و در سازمان ریسک قرار دارد. در نتیجه محدودیت های استعداد ، برون سپاری در هر دو نهاد اروپایی و آمریکایی در حال افزایش است.

بیشتر بانکهای آمریکایی استقلال اعتبارسنجی را تقویت کرده اند و رئیس آن مستقیماً به CRO گزارش می دهد. در ایالات متحده ، مدل های مواد باید با جزئیات کامل ، با تکثیر سیستماتیک و استفاده از مدل های Challenger ، تأیید شوند. این رویکرد به طور یکنواخت در اروپا اعمال نمی شود ، جایی که اعتبار "مفهومی" هنوز در بسیاری موارد پذیرفته شده است. به همین ترتیب ، اجرای مدل (در سیستم های عملیاتی و تولید) به طور مداوم در سراسر بانک های اتحادیه اروپا تأیید نمی شود.

کنترل و نظارت

در ایالات متحده ، فدرال رزرو نسبت به استقرار مناسب سه خط دفاع سختگیرانه است ، در حالی که همه ذینفعان نقش خود را ایفا می کنند: توسعه دهندگان مدل باید به طور مداوم مدل های خود را کنترل کنند. اعتبار سنجی باید با تکیه بر سطح صحیح سخت گیری و مهارت ، بررسی های دوره ای و ممیزی انجام دهد. در اروپا ، اجرای سه خط کمتر تعریف می شود. تمرکز نظارتی عمدتاً بر روی مدلهای نظارتی است ، بر خلاف رویکرد ایالات متحده ، جایی که انتظار می رود کنترل مناسب برای همه مدل های مواد ، هر نوع آنها باشد. در نتیجه ، در اتحادیه اروپا ، تعداد کمی از بانک ها دارای یک واحد کنترل و حاکمیت مسئول سیاست های MRM و اشتها هستند. در ایالات متحده ، تقریباً همه بانک ها دارای واحد MRM هستند.

استفاده از مدل ، اشتها و خط مشی ها

مطابق با بهترین شیوه ها ، تقریباً نیمی از بانکهای مورد بررسی ، ریسک مدل یکپارچه را در بیانیه ریسک خود ، یا به عنوان یک عنصر جداگانه یا در خطرات غیر مالی دارند. با این حال ، تنها حدود 20 درصد ، از شاخص های عملکرد کلیدی خاص برای ریسک مدل استفاده می کنند ، که عمدتا بر اساس عملکرد مدل و یافته های اعتبار سنجی باز در مدل ها است.

همه بانکها یک چارچوب حاکمیت مدل دارند ، اما 60 درصد از گروه فقط برای مدلهای اصلی (مانند رتبه بندی داخلی مبتنی بر یا تست استرس) از آن استفاده می کنند. نیمی از گروه نظرسنجی دارای یک سیاست ریسک مدل هستند. برای 60 درصد از گروه ، مالکیت مدل توسط کاربران برگزار می شود ، که نماینده گزینه ای برای موسساتی است که در مدیریت مدل پیشرفته تر هستند و امکان مشارکت بهتر تجارت بر روی داده ها و فرضیات مدل سازی را فراهم می کند. کمیته های ریسک استثنائات استفاده از مدل را در حدود 70 درصد موارد مجاز می دانند.

وعده و کاربرد گسترده تر مدل ها ، نیاز به یک عملکرد MRM کارآمد را برای اطمینان از توسعه و اعتبار مدل های با کیفیت بالا در کل سازمان-که در واقع فراتر از خود ریسک است ، محوریت داده است. موسسات مالی قبلاً میلیون ها دلار در توسعه و استقرار چارچوبهای پیشرفته MRM سرمایه گذاری کرده اند. در تجزیه و تحلیل این سرمایه گذاری ها ، ما روش های تحول MRM و بهترین شیوه ها برای ساختن یک عملکرد MRM مبتنی بر ارزش سیستماتیک را کشف کرده ایم (به نوار کناری ، "بینش از معیار و بهترین روشهای MRM" مراجعه کنید). این مقاله یافته های ما را خلاصه می کند.

ریسک مدل و نظارت نظارتی

سهام در مدیریت ریسک مدل هرگز بیشتر نبوده است. وقتی کارها اشتباه می شود ، عواقب می تواند شدید باشد. با دیجیتالی شدن و اتوماسیون ، مدل های بیشتری در فرآیندهای تجاری ادغام می شوند و مؤسسات را در معرض خطر بیشتر مدل و در نتیجه تلفات عملیاتی قرار می دهند. خطر به همان اندازه در مدل های معیوب نهفته است و سوء استفاده از مدل است. یک مدل معیوب باعث شد که یک موسسه مالی پیشرو در هنگام خطای برنامه نویسی ، جریان اطلاعات را از مدل ریسک به فرآیند بهینه سازی نمونه کارها تحریف کند. استفاده نادرست از مدل ها می تواند به همان اندازه (یا بیشتر) آسیب وارد کند. یک بانک جهانی از یک ابزار محافظت از ریسک به شکلی بسیار پرخاشگرانه سوء استفاده کرد و در نتیجه ، تقریباً یک هفته محدودیت های ارزش خود را در معرض خطر قرار داد. سرانجام این بانک ریسک را تشخیص داد ، اما از آنجا که مدل ریسک مورد استفاده از آن به طور ناکافی اداره می شود و تأیید می شود ، فقط پارامترهای کنترل را تنظیم می کند تا اینکه استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر دهد. ضرر متعاقب آن به میلیارد ها رسید. یکی دیگر از بانک های جهانی با نقض قوانین بانکی اروپا پیدا شد و پس از سوءاستفاده از الگوی محاسبه برای نیازهای سرمایه در معرض خطر ، صدها میلیون دلار جریمه شد.

در موضوعات مورد علاقه خود جریان داشته باشید

رویدادهایی مانند این در موسسات برتر توجه صنعت مالی را به ریسک مدل متمرکز کرده اند. سرپرستان در هر دو طرف اقیانوس اطلس تصمیم گرفتند که کنترل های اضافی مورد نیاز است و شروع به استفاده از الزامات خاص برای مدیریت ریسک مدل در بانک ها و بیمه گذاران کردند. در آوریل 2011 ، هیئت مدیره ایالات متحده سیستم فدرال رزرو راهنمایی نظارت بر مدیریت ریسک مدل (SR 11-7) را منتشر کرد. این سند تعریف اولیه ای از ریسک مدل را ارائه می دهد که متعاقباً در صنعت استاندارد شد: "استفاده از مدل ها به طور هم زمان ریسک مدل را ارائه می دهد ، که این پتانسیل برای عواقب جانبی از تصمیمات مبتنی بر خروجی ها و گزارش های مدل نادرست یا سوء استفاده است."SR 11-7 صریحاً به خروجی های مدل نادرست می پردازد ، با در نظر گرفتن کلیه خطاها در هر نقطه از طراحی از طریق اجرای. همچنین مستلزم این است که تصمیم گیرندگان محدودیت های یک مدل را درک کنند و از استفاده از آن به روش های مغایر با هدف اصلی خودداری کنند. در عین حال ، روند بررسی نظارت و ارزیابی نظارت بر اداره بانکی اروپا ، نیاز به این است که ریسک مدل شناسایی ، نقشه برداری ، آزمایش و بررسی شود. ریسک مدل به عنوان یک ریسک مادی برای سرمایه ارزیابی می شود و از موسسات خواسته می شود که بر این اساس آن را تعیین کنند. اگر مؤسسه نتواند نیازهای سرمایه را برای یک خطر خاص محاسبه کند ، باید یک بافر جمع قابل درک برطرف شود.

مقدار بالقوه در MRM بالغ

ارزش MRM پیشرفته فراتر از رضایت رژیمهای نظارتی است. اما چگونه بانک ها می توانند اطمینان حاصل کنند که چارچوب های MRM خود این مقدار را به طور کامل ضبط می کنند؟برای یافتن جواب ، ابتدا باید با دقت بیشتری به مقدار مورد نظر نگاه کنیم. MRM مؤثر می تواند درآمد یک موسسه را از طریق کاهش هزینه ، جلوگیری از ضرر و بهبود سرمایه بهبود بخشد. کاهش هزینه و جلوگیری از از دست دادن عمدتا ناشی از افزایش کارآیی عملیاتی و فرآیند در توسعه و اعتبار سنجی مدل ، از جمله حذف مدل های معیوب است.

بهبود سرمایه عمدتاً از کاهش بافرهای سرمایه و افزودنی های ناخواسته و افزودنی ناشی می شود. هنگامی که سرپرستان احساس می کنند MRM یک موسسه ناکافی است ، آنها درخواست افزودنی می کنند. یک عملکرد MRM بهبود یافته که تنظیم کننده ها را در موقعیتی راحت تر قرار می دهد ، منجر به کاهش این مجازات ها می شود.. برای مقابله با عدم اطمینان ، مدل سازان تمایل دارند فرضیات محافظه کارانه را در نقاط مختلف مدل ها انجام دهند. فرضیات و حضور در محافظه کاری اغلب ضمنی و به خوبی مستند یا توجیه نشده است. کدورت منجر به استفاده از محافظه کاری در چندین مؤلفه مدل می شود و می تواند پرهزینه باشد. MRM خوب و اعتبار سنجی مناسب باعث افزایش شفافیت مدل (بر عدم قطعیت های مدل و فرضیات مرتبط) می شود و اجازه می دهد تا قضاوت های بهتری از مدیریت ارشد در مورد محل و چقدر محافظه کاری مورد نیاز باشد.

آیا دوست دارید در مورد عمل خطر ما بیشتر بدانید؟

این رویکرد به طور معمول منجر به ارائه سطح محافظه کاری به صراحت ، در مکانهای دقیق و کاملاً تعریف شده در مدل ها ، به شکل پوشش های تحت نظارت مدیریت می شود. در نتیجه ، سطح کل محافظه کاری معمولاً کاهش می یابد ، زیرا کاربران نهایی عدم قطعیت های مدل و پویایی نتایج مدل را بهتر درک می کنند. آنها سپس می توانند به وضوح بیشتر استراتژی های کاهش دهنده ، از جمله تجدید نظر در سیاست های حاکم بر استفاده از مدل را تعریف کنند.

سود و ضرر

با توجه به بهبود سود و زیان (P& L) ، MRM افزایش هزینه های مدل سازی را کاهش می دهد ، به مالکیت مدل تکه تکه شده و فرآیندهای ناشی از تعداد زیادی از مدل های پیچیده پرداخته می شود. این می تواند میلیون ها نفر را نجات دهد. در یک بانک جهانی ، بودجه سرمایه برای مدل ها در چهار سال هفت برابر افزایش یافت و از 7 میلیون یورو به 51 میلیون یورو افزایش یافت. با به دست آوردن درک بهتر از منظر مدل ، بانک ها قادر به هماهنگی سرمایه گذاری های مدل با خطرات و اولویت های تجاری هستند. MRM با کاهش ریسک مدل و مدیریت تأثیر آن ، می تواند برخی از نوسانات P& L را کاهش دهد. اثر کلی شفافیت مدل و فرهنگ ریسک نهادی را افزایش می دهد. منابع منتشر شده با کاهش هزینه ها می توانند در مدلهای تصمیم گیری با اولویت بالا قرار بگیرند.

کاهش هزینه سیستماتیک فقط با یک رویکرد پایان به پایان به MRM قابل دستیابی است. چنین رویکردی به دنبال بهینه سازی و خودکارسازی فرآیندهای مدل سازی کلیدی است که می تواند هزینه های مربوط به مدل را 20 تا 30 درصد کاهش دهد. به عنوان مثال ، بانک ها به طور فزاینده ای به دنبال مدیریت بودجه اعتبار مدل هستند ، که به دلیل موجودی های مدل بزرگتر ، افزایش الزامات کیفیت و سازگاری و هزینه های بالاتر استعدادها در حال افزایش است. مسیری در صنعتی شدن فرآیندهای اعتبار سنجی ، که از اصول لاغر و یک رویکرد اعتبار سنجی مدل بهینه استفاده می کنند ، یافت شده است.

• اولویت بندی (پس انداز: 30 درصد). مدل های اعتبار سنجی بر اساس عواملی مانند اهمیت آنها در تصمیمات تجاری در اولویت قرار می گیرند. شدت اعتبار سنجی توسط ردیف های مدل برای بهبود سرعت و کارآیی سفارشی می شود. به همین ترتیب ، از ردیف های مدل برای تعریف استراتژی منابع و رویکرد حاکمیت استفاده می شود.
• دفتر مدیریت نمونه کارها و ابزارهای پشتیبانی (پس انداز: 25 درصد). ناکارآمدی را می توان در هر مرحله از فرآیند اعتبار سنجی ، با فرآیندهای از پیش تعریف شده ، ابزار و مکانیسم های حاکمیتی کاهش داد. این موارد شامل استانداردهای توسعه و ارسال و همچنین برنامه های اعتبار سنجی و کتابهای پخش است.
• آزمایش و برنامه نویسی (پس انداز: 25 درصد). اتوماسیون کارهای اعتبار سنجی به خوبی تعریف شده و تکراری ، مانند آزمایش استاندارد یا تکثیر مدل ، می تواند هزینه های بیشتری را کاهش دهد.

تکامل به سمت گرفتن ارزش به طور سیستماتیک

برای مدیریت P& L ، سرمایه و چالش های نظارتی به نفع مؤسسات خود ، بانک های پیشرو به سمت یک چارچوب قوی MRM حرکت می کنند که تمام ابزارهای موجود را برای گرفتن کارآیی و ارزش مستقر می کند. مسیر مدیریت ریسک مدل پیشرفته تکاملی است - می توان آن را به عنوان سه مرحله مورد بحث قرار داد: ساخت عناصر بنیاد ، اجرای یک برنامه MRM قوی و گرفتن ارزش از آن (نمایشگاه 1).

ساختن عناصر بنیادی

مرحله اولیه عمدتاً در مورد تنظیم زیرساخت های اساسی برای اعتبار سنجی مدل است. این شامل سیاست های مربوط به اهداف و دامنه MRM ، خود مدل ها و مدیریت ریسک مدل از طریق چرخه زندگی مدل است. سیاست های بیشتر اعتبار سنجی مدل و بررسی سالانه را تعیین می کند. موجودی مدل نیز بر اساس ویژگی های تعریف شده مدل مورد استفاده و فرایندی برای شناسایی کلیه مدل ها و غیر مدل های مورد استفاده در بانک تعیین می شود. گزارش های مربوط به ذینفعان داخلی و خارجی می تواند از موجودی تهیه شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که صنعت هنوز هیچ استانداردی از آنچه باید به عنوان یک مدل تعریف شود ، ندارد. از آنجا که بانک ها در این تعریف اساسی متفاوت هستند ، در آمار مدل موجود در مدل اختلافات زیادی وجود دارد.

حاکمیت و استانداردها نیز بخشی از زیرساخت های MRM است. دو سطح حاکمیت تنظیم شده است: یکی که مراحل چرخه زندگی مدل و دیگری را برای هیئت مدیره و مدیریت ارشد پوشش می دهد. در این مرحله ، عملکرد MRM عمدتاً از یک تیم حاکمیتی کوچک و تیمی از اعتبار سنج ها تشکیل خواهد شد. تیم حاکمیت استانداردهای توسعه مدل ، موجودی و اعتبار سنجی را تعریف و حفظ می کند. همچنین نقش های ذینفعان ، از جمله مهارت ها ، مسئولیت ها و افرادی که آنها را پر می کنند تعریف می کند. تیم اعتبار سنجی اعتبار فنی مدل ها را انجام می دهد. بیشتر موسسات یک ابزار جریان کار MRM برای فرآیندهای MRM می سازند.

اجرای یک برنامه قوی

با وجود عناصر بنیادی ، بانک ها می توانند یک برنامه MRM بسازند که شفافیت را برای ذینفعان ارشد در مورد خطر مدل برای بانک ایجاد کند. به عنوان مثال ، پس از ایجاد استانداردهای توسعه مدل ، برنامه MRM را می توان در تمام تیم های توسعه تعبیه کرد. بانک های پیشرو الگوهای مفصلی را برای توسعه ، اعتبار سنجی و بررسی سالانه و همچنین ماژول های آموزش آنلاین برای همه ذینفعان ایجاد کرده اند. آنها غالباً از کارت امتیازی برای نظارت بر تکامل قرار گرفتن در معرض خطر مدل در سراسر موسسه استفاده می کنند.

مک کینزی در معرض خطر ، جلد 2

یک هدف اساسی اطمینان از ارسال های با کیفیت بالا و اولویت بندی شده است. ارسال های مدل از بین بردن مؤلفه های کلیدی مانند داده ها ، مدل های فیدر یا برنامه های نظارت ، باعث کاهش کارایی و افزایش زمان تحویل می شوند. اگر همه ارسال ها قبل از شروع فرآیند اعتبار سنجی ، به طور معناداری افزایش یابد. مدل ها بر اساس اهمیت آنها در تجارت ، نتیجه اعتبارسنجی قبلی و پتانسیل بررسی نظارتی در اولویت قرار می گیرند.

به دست آوردن کارآیی و استخراج ارزش

در مرحله بالغ ، عملکرد MRM به دنبال کارآیی و ارزش است و هزینه مدیریت ریسک مدل را کاهش می دهد در حالی که اطمینان حاصل می شود که مدل ها از بالاترین کیفیت برخوردار هستند. در نظرسنجی ما از موسسات مالی پیشرو ، بیشتر پاسخ دهندگان (76 درصد) کیفیت ناقص یا پایین ارسال مدل را به عنوان بزرگترین مانع برای زمان بندی اعتبار سنجی خود معرفی کردند. 1 1. بسیاری از پاسخ دهندگان کمبود منابع کافی (14 درصد) و نیاز به اعتبارسنجی هر مدل به طور جامع (10 درصد) را ذکر کردند. صاحبان مدل باید مدل های مورد استفاده خود را درک کنند ، زیرا آنها مسئولیت خطاهای تصمیمات بر اساس آن مدل ها را بر عهده دارند.

یکی از بهترین راه های بهبود کیفیت مدل ، مرکز تعالی برای توسعه مدل است که به عنوان ارائه دهنده خدمات داخلی بر اساس پرداخت در هر استفاده تنظیم می شود. مراکز تعالی امکان اشتراک گذاری بهترین عملکرد و تجزیه و تحلیل پیشرفته را در واحدهای تجاری امکان پذیر می کنند و کارآیی های گسترده ای را به دست می آورند. این رویکرد شفافیت مدل را افزایش می دهد و خطر تاخیر را کاهش می دهد ، زیرا مدیران مرکز ابزارهایی مانند داشبورد کنترل و پاسگاه ها را برای کاهش کار مجدد اعمال می کنند.

اتوماسیون فرآیند بلوغ MRM را تعریف می کند ، به عنوان توسعه مدل ، اعتبار سنجی و مدیریت منابع "صنعتی" هستند (نمایشگاه 2). اعتبار سنجی توسط یک برنامه زمانبندی تنظیم دفتر مدیریت پروژه ، تخصیص منابع و استفاده از استانداردهای ارسال مدل انجام می شود. مدل ها با توجه به اهمیت آنها در تصمیمات تجاری در اولویت قرار می گیرند. یک "کارخانه اعتبار سنجی" در ساحل ، مدل ها را بررسی می کند ، و مدل ها را تجدید نظر می کند. این می تواند توسط یک گروه خارج از کشور برای اعتبار سنجی داده ها ، تست استانداردها و تجزیه و تحلیل حساسیت ، مستندات اولیه و بررسی نظارت و گزارش مدل پشتیبانی شود. رویکرد صنعتی برای اعتبار سنجی تضمین می کند که مدل های سراسر سازمان به بالاترین استانداردهای تعیین شده دست می یابند و بیشترین ارزش در استقرار آنها به دست می آید.

رویکرد مبتنی بر استانداردها به موجودی و اعتبار سنجی مدل ، شفافیت پیرامون کیفیت مدل را افزایش می دهد. راندمان فرآیند نیز کنترل می شود ، زیرا معیارهای کلیدی مدل ها را در اعتبار سنجی و زمان تکمیل پیگیری می کنند. سیستم جریان کار اعتبار سنجی کارخانه اعتبار سنجی مدل را بهبود می بخشد ، که دسترسی به آن در سطح شرکت امکان پذیرش منابع کارآمد را فراهم می کند ، با اشتراک منابع متقابل و نمای واضح از قابلیت های اعتبار سنج و ویژگی های مدل.

استانداردهای مداوم برای برنامه ریزی و توسعه مدل به موسسات این امکان را می دهد تا مدل های دقیق تری با منابع کمتری و در زمان کمتری توسعه دهند. در تجربه ما ، حداکثر 15 درصد از منابع MRM قابل حفظ است. به طور مشابه ، ساده سازی سازمان تأیید اعتبار می تواند تا 25 درصد در هزینه ها صرفه جویی کند. با توجه به هزینه های قابل توجه نظارتی که اکنون از مؤسسات در هر دو طرف اقیانوس اطلس خواسته می شود ، این پس انداز نه تنها مورد استقبال قرار می گیرد بلکه لازم است.

خطوط یک مرحله بالغ از مدیریت ریسک مدل فقط اخیراً مشخص شده است. اکنون می دانیم که عملکرد MRM برای ایجاد بیشترین ارزش در میان عملیات پر هزینه و بسیار نتیجه ، باید به کجا برود. هرچه زودتر موسسات در MRM مبتنی بر ارزش ساختمان به صورت گسترده ای شروع به کار کنند ، زودتر می توانند از افزایش هزینه ها پیش بروند و بیشترین ارزش را از مدل های خود کسب کنند.< Pan> استانداردهای مداوم برای برنامه ریزی و توسعه مدل به موسسات اجازه می دهد تا مدل های دقیق تری با منابع کمتری و در زمان کمتری توسعه دهند. در تجربه ما ، حداکثر 15 درصد از منابع MRM قابل حفظ است. به طور مشابه ، ساده سازی سازمان تأیید اعتبار می تواند تا 25 درصد در هزینه ها صرفه جویی کند. با توجه به هزینه های قابل توجه نظارتی که اکنون از مؤسسات در هر دو طرف اقیانوس اطلس خواسته می شود ، این پس انداز نه تنها مورد استقبال قرار می گیرد بلکه لازم است.