استراتژی های فنی مبتنی بر متقاطع

در این مقاله گسترده ، انواع مختلف متقاطع و نحوه بهره برداری ، تفسیر و تأیید آنها را بر اساس تعامل شاخص ها با قیمت و یکدیگر بررسی خواهیم کرد. ما آنها را در نمودارهای مختلف توصیف خواهیم کرد تا درک شما به عنوان یک خواننده آسانتر شود. استراتژی متقاطع محبوب و آسان برای استفاده و شناسایی است ، اما به دلیل تمایل به تولید سیگنال های متناقض و کاذب نیز می تواند مشکل ساز باشد ، مگر اینکه توسط انواع دیگر داده ها تأیید شود.

تصور می شود که کراس اوورها تغییر حرکت در بازارها را نشان می دهند. هنگامی که نشانگر اصلی از یک خط سیگنال از پیش تعریف شده عبور می کند ، معامله گر این موضوع را به عنوان یک علامت هشدار دهنده تفسیر می کند که چیزی با توجه به هر دو حرکت عملکرد قیمت یا جهت آن تغییر می کند. اما همانطور که اشاره کردیم ، متقاطع نسبتاً متداول هستند و یک استراتژی مبتنی بر آنها به تنهایی بعید است که در صورت عدم تأیید منابع دیگر به خوبی کار کند.

سیگنال های ایجاد شده توسط یک متقاطع می توانند در یک بازار مختلف یا گرایش مفید باشند ، اما در یک بازار روند ، یک متقاطع پیشرفتی کمتر از یک بازار مختلف است.

بگذارید استراتژی های مختلف متقاطع اساسی را بررسی کنیم.

حرکت متقاطع متوسط

میانگین متقاطع حرکت می کند که میانگین حرکت سریعتر از بالاتر بالا می رود یا زیر یک کندتر قرار می گیرد. به عنوان مثال ، هنگامی که یک SMA 13 روزه (میانگین متحرک ساده) از یک SMA 100 روزه بالا می رود ، یا هنگامی که یک EMA 14 روزه زیر یک SMA 50 روزه قرار می گیرد ، ما در حال مطالعه یک متقاطع متوسط در حال حرکت خواهیم بود. در این نوع متقاطع ، خط سیگنال ایستا نیست و باید توسط معامله گر به صورت دستی تهیه شود. این انعطاف پذیری باعث می شود تا متقاطع MA با تغییر شرایط بازار بسیار سازگار باشد و در بازارهای گرایش ، کارشناسی ارشد می تواند برای انتخاب های معاملاتی ما بسیار مفید باشد.

متقاطع MA می تواند برای تجارت دامنه مفید باشد و روند زیر نیز مفید باشد ، اما از آنجا که میانگین های حرکت در بازارهای روند با نوسانات نسبتاً کم سیگنال های نرم و قابل اعتماد تر ایجاد می کنند ، موفق ترین استفاده از متقاطع MA نیز در یک بازار روند است. بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند از یک میانگین متحرک ساده برای آهسته تر MA استفاده کنند و میانگین حرکت نمایی برای مؤلفه سریع. اما این یک ضرورت نیست. بسته به ترجیح معامله گر با توجه به حساسیت به شاخص به عملکرد قیمت ، می توان از EMA استفاده کرد یا در کل دور ریخت.

در این بخش پنج استراتژی مختلف را بر اساس کراس اوور MA بررسی خواهیم کرد.

حرکت متقاطع متوسط با یک سناریوی برک آوت

در این نمودار ساعتی از جفت GBP/CHF ، ما شاهد یک الگوی تقریباً سه روزه در حال رشد بین سطح 1. 5851 و 1. 6041 قیمت هستیم ، با 13 ساعت کارشناسیاز این دورهقیمت بین خطوط پشتیبانی موقت و مقاومت (که به عنوان خطوط قرمز روی نمودار نشان داده شده است) نوسان می کند ، و میانگین حرکت سریع 13 ساعته در همان دوره به یک الگوی تلفیقی بسیار آرام تبدیل می شود. هیچکدام از اقدامات قیمت هیچ سیگنال معنی داری با توجه به آینده نمی دهد ، تا زمانی که شکست نهایی رخ دهد.

حوالی ساعت 5 صبح در دوازدهم مارس ، ما شاهد سنبله ناگهانی در عمل قیمت هستیم که به سرعت باعث می شود میانگین حرکت ساده 13 ساعته حرکتی نیز افزایش یابد و در نهایت از میانگین حرکت ساده 100 ساعته زرد بالا و در نهایت بالا برود. یک متقاطع رخ می دهد ، و پس از آن که قیمت به طرز قدرتمندی ادامه می یابد و در نهایت به Riught تا 1. 68 رسید. در این سناریو ، اهمیت متقاطع با مدت طولانی الگوی ادغام قبلی و عملکرد قیمت آرام و فرومایه تقویت می شود. از آنجا که بازارها به ندرت برای یک دوره طولانی مدت بسیار ساکت هستند ، متقاطع نهایی یک سیگنال بسیار مطمئن برای صعود شدید قیمت ایجاد می کند.

حرکت متقاطع متوسط با RSI

قبل از بررسی این نمودار ، ابتدا به ما توجه داشته باشیم که میانگین متقاطع در حال حرکت و RSI هر دو شاخص عقب مانده هستند. در حالی که استفاده از آنها در یک الگوی روند برای شناسایی مقادیر اوج ، در حالی که فیلتر کردن سیگنال های کاذب با استفاده از متقاطع مطمئناً امکان پذیر است ، معامله گر باید در انتخاب سناریوهای قابل اعتماد تر با تمرکز بر روی شدیدترین مقادیر شاخص ، قاطع باشد. در مورد نشانگر RSI در اینجا بیشتر بدانید.

در اینجا ، مانند مثال قبلی ، خط زرد 100 ساعته SMA است ، و خط قرمز Thre SMA در این نمودار ساعتی از جفت GBP/USD است ، توجه می کنیم که RSI بالاتر از 50 است ، بسته به و بسته شدن به وبیش از سطح 70 برای چندین بار در دوره منتهی به متقاطع MA. مدت کوتاهی پس از 9 فوریه حدود ساعت 4 بعد از ظهر ، هنگامی که قیمت خود به اوج خود رسید ، RSI وارد حرکت دو روزه به سمت پایین شد که آن را برای آن دوره زیر 50 نگه داشت. به طور مشابه ، حدود ظهر روز 10 فوریه ، یک متقاطع MA رخ داد ، با SMA قرمز 13 ساعته در زیر SMA 100 ساعته زرد حرکت کرد. تأیید شده توسط هر دو متقاطع MA Bearish ، و ارزش RSI تحت 50 ، قیمت آن 500 امتیاز را انجام داد که اگر معامله گر به محض وقوع کراس اوور MA ، موقعیتی را باز کرده بود ، می تواند در کل مورد سوء استفاده شود.

متقاطع MA با SAR پارابولیک

ما در مورد استراتژی های فنی احتمالی که توسط MA Crossover در همان نمودار ساعتی جفت GBP/USD قابل اجرا است ، بحث خواهیم کرد. مانند گذشته ، خط قرمز SMA 13 ساعته است ، خط زرد SMA 100 ساعته است ، در حالی که دروغ سبز نقطه ای SAR Parabolic است. برای اینکه آن را برای خواننده راحت تر کنیم ، دوره ای را که با دو خط موازی عمودی قرمز در نمودار مطالعه خواهیم کرد ، تعیین کرده ایم. در مورد شاخص SAR Parabolic SAR در اینجا بیشتر بدانید.

این بار ، تغییر در جهت عمل قیمت توسط SAR پارابولیک ابتدا نشان داده شده است ، زیرا بالاتر از قیمت بالا می رود و دوره ای از حرکت رو به پایین را در حدود 10 شب در تاریخ 9 فوریه نشان می دهد. همانطور که انتظار می رود ، قیمت به پایین آمدن ساعتی وارد می شود و در آن جهت حرکت می کند و مدت کوتاهی بعداً تأیید نهایی پایین آمدن ساعتی را دریافت می کنیم زیرا یک کراس اوور MA رخ می دهد ، با SMA 13 ساعته زیر SMA 100 ساعته حرکت می کند، تشکیل سیگنال فروش برای معامله گر.

سرانجام ، قیمت فرو می ریزد و زیر SAR پارابولیک تا حدود ساعت 11 صبح ، 12 فوریه ، هنگامی که سیگنال های ما با افزایش SAR پارابولیک بالاتر از عمل قیمت نفی می شوند ، باقی می ماند. مشابه موارد فوق ، اگر معامله گر موقعیت خود را از زمان متقاطع تا زمان نفی سیگنال SAR پارابولیک نگه داشته باشد ، سود 500 امتیاز به راحتی قابل دستیابی خواهد بود. با این حال ، حتی پس از اتمام روند نزولی ، SMA 13 ساعته زیر SMA 100 ساعته باقی می ماند و نشانگر عدم اطمینان از کراس اوورها در هنگام استفاده به تنهایی است.

کراس اوور با هایکن ایشی

استفاده از متقاطع MA با Heiken Ashi هم آسان و هم ساده است. در این نمودار ساعتی از جفت EUR/CHF ، ما SMA 13 ساعته را با سبز روشن بیان کردیم ، در حالی که خط زرد SMA 100 ساعته را مانند نمونه های قبلی به تصویر می کشد. Heiken Ashi به ما اجازه می دهد تا قدرت و جهت عملکرد قیمت را بهتر ارزیابی کنیم و رنگ آمیزی آن از نمودار شمعدان محکم تر است. در مورد نشانگر Heiken Ashi در اینجا بیشتر بدانید.

در شانزدهم دسامبر 2008 ، قیمت پایین هر دو میانگین حرکت ساده 13 ساعته و 100 ساعته است ، در حالی که در همان زمان میانگین متقاطع حرکت می کند ، زیرا SMA 13 ساعته زیر SMA 100 ساعته حرکت می کند. جدا از میانگین های در حال حرکت ، Heiken Ashi نیز قرمز می شود و تأیید می کند که یک دوره اقدام به پایین قیمت پیش بینی می شود. همه این انتظارات محقق می شود زیرا Heiken Ashi حدود 13 روز به شدت قرمز است و قیمت خود به ندرت موفق به افزایش بالاتر از MA 13 روزه می شود. با استفاده از این استراتژی ، معامله گر می توانست در ضمن قرار دادن توقف خود ، در مدت زمان 13 روز سود 1000-PIP را تحقق بخشد ، یا در SMA 100 روزه سفارش سود را بگیرد.

متقاطع MACD

MACD از میانگین حرکت نمایی 9 دوره برای خط سیگنال خود استفاده می کند و خود نشانگر تفاوت بین میانگین های متحرک نمایی 26 و 12 دوره است. از آنجا که این شاخص تعدادی از میانگین های متحرک است که به روش های مختلفی برای تولید سیگنال ترکیب شده است ، روشهای مختلفی که در بخش قبلی در مورد حرکت متوسط متقاطع مورد بحث قرار گرفته است نیز می تواند با MACD استفاده شود. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که MACD تقریباً در یک بازار مختلف بی فایده است. میانگین های متحرک نمایی مستعد تولید سیگنال های کاذب در یک محیط مختلف هستند.

واگرایی/همگرایی احتمالاً مفیدترین روش برای استخراج سیگنال ها رفتار MACD است. با این وجود ، متقاطع خط سیگنال نیز می تواند مفید باشد اگر از آن استفاده شود ، و همراه با انواع مختلف سیگنال از انواع دیگر شاخص ها تمایل آن به سیگنال های کاذب می تواند تا حدی از بین برود.

در این بخش چهار استراتژی فنی مختلف را که از MACD به عنوان پایه استفاده می کنند ، بررسی خواهیم کرد.

متقاطع MACD با واگرایی/همگرایی

اساسی ترین استراتژی با استفاده از متقاطع MACD ، روشی است که سیگنال را با واگرایی یا همگرایی بین قیمت و شاخص تأیید می کند. تصور می شود این سناریو توسط تحلیلگران فنی یکی از نادر باشد و در نتیجه هنگام شناسایی به عنوان یک فرصت عالی در نظر گرفته می شود.

در این نمودار روزانه جفت EUR/JPY ، MACD تا اواخر ماه اکتبر به سطح بسیار کمی می رسد و به سرعت شروع به صعود می کند که در اواسط ماه دسامبر به اوج خود می رسد. قیمت از طرف دیگر ، حتی با تجمع MACD ، پایین و پایین تر است و به یک الگوی مثلث تلفیقی می شود که قسمت فوقانی آن یک الگوی همگرایی را با MACD ایجاد می کند. در همین زمان ، تجمع MACD آن را درست به خط متقاطع در 15 دسامبر 2008 می برد ، جایی که قیمت بالاخره روند نزولی را می شکند و حرکت MACD را با یک شکست صعودی برای سود نهایی 600-800 پیپ تأیید می کند. معامله گر ورود خود را به وقوع کراس اوور نزدیک کرد. در واقع ، همگرایی بین قیمت و نشانگر تغییر طولانی مدت را نشان می دهد ، همانطور که در عمل قیمت بعدی مشاهده می شود. هنگامی که MACD از بین رفت و نزدیک به پایان ماه دسامبر متوقف شد ، می توان یک سفارش سود را تحقق بخشید. توقف نمودار این استراتژی می تواند یا در خط متقاطع MACD باشد ، یا در قسمت فوقانی مثلث با عمل قیمت بین اواسط اکتبر و 15 ژانویه.

الگوهای واگرایی/همگرایی به عنوان مطمئن ترین سیگنال های تولید شده توسط MACD در نظر گرفته می شوند ، اما بعداً آنها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

متقاطع MACD با هایکن آیشی

نمودار نشان می دهد که قیمت چهار ساعته جفت EUR/CHF بین سیزدهم ژانویه و 10 آوریل 2009. در اینجا ما از Heiken Aishi برای تأیید کراس اوور MACD استفاده خواهیم کرد. درست در حدود یازدهم مارس ، قیمت در یک روند نزولی بی ثبات حرکت می کند که یک مثلث نزولی بین 27 ژانویه و 8 مارس تشکیل می دهد. یکی از ویژگی های جالب نمودار فوق ، وجود یک همگرایی جزئی اما قابل تشخیص بین عملکرد قیمت و شاخص است ، همانطور که توسط خطوط سفید مشخص شده است. تا یازدهم مارس ، کراس اوور در MACD با یک رشته خبرنگار رنگ آمیزی جامد بر روی هایکن آیشی و در نتیجه مطابقت نداشت. هیچ الگوی قابل توجهی برای تجارت وجود نداشت.

با این حال ، در یازدهم مارس ، MACD نه تنها از خط سیگنال عبور می کند ، بلکه Heiken Aishi نیز شروع به ثبت یک رشته محکم از میله های سفید می کند که نشان می دهد ماهیت عملکرد قیمت و نگرش شرکت کنندگان در بازار در معرض خطر استمعکوسو در واقع ، به زودی پس از شکستن خط نزولی که به 27 ژانویه باز می گردد ، قیمت های با سرعت زیاد تظاهرات می کنند و یک الگوی سفید طولانی و جامد را بر روی Heiken Aishi ایجاد می کنند ، زیرا MACD همچنان به شدت تجمع می کند.

نقطه ورود این استراتژی ، نقطه متقاطع MACD از خط سیگنال است. هنگامی که هیستوگرام MACD (خوشه میله های سفید در نمودار پایین) شروع به شیب به سمت پایین می کند ، سفارش سودآوری اجرا می شود.

متقاطع MACD با SAR Parabolic

ما استراتژی Crossover/Parabolic SAR MACD را در نمودار ساعتی جفت USD/CAD بررسی خواهیم کرد. نمودار پایین MACD را به تصویر می کشد ، در حالی که خط نقطه سبز در قسمت فوقانی SAR پارابولیک را به خود جلب می کند.

در این نمودار تعدادی سناریو عملی مبتنی بر این استراتژی وجود دارد. با شروع از سمت چپ ، و حدود ساعت 7 بعد از ظهر اول آوریل 2009 ، ما متوجه عبور MACD در زیر خط سیگنال می شویم و مدت کوتاهی پس از آن SAR پارابولیک نیز بالاتر از قیمت حرکت می کند و یک نشانگر ساعتی را نشان می دهد. همانطور که پیش بینی می شد ، قیمت تا حدود ظهر در تاریخ 2 آوریل پایین می آید ، هنگامی که SAR پارابولیک مقادیر خود را بالاتر از قیمت می شکند و شروع به انتشار سیگنال های گیج کننده می کند. برای این تجارت ، زمانی که متقاطع توسط SAR پارابولیک تأیید می شود ، نقطه ورود ما را تشکیل می دهد ، و ما وقتی قیمت از بالای SAR پارابولیک استفاده می شد ، سود خود را می گیریم.

مدتی بعد ، حدود ظهر روز 6 آوریل 2009 ، SAR Parabolic با قیمت حرکت می کند و MACD به زودی با بالا رفتن از خط سیگنال آن را دنبال می کند و تأیید می کند. بار دیگر قیمت مطابق با انتظارات ما عمل می کند و تا زمانی که P. SAR زیر قیمت حرکت کند ، افزایش می یابد. نتیجه سود در حدود 100 پیپ است ، به شرط آنکه متقاطع نقطه ورود باشد و هنگامی که قیمت تحت P. SAR به عقب برگردد ، سود حاصل می شود.

به منظور استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ، معامله گر می تواند به جای نمودارهای نوار معمولی و شمعدان ها از میله های Heiken Aishi استفاده کند. همچنین می توان با در نظر گرفتن تنها کراس اوور ، شیب آن بیشتر از 45 درجه است که می توان از سیگنال های کاذب جلوگیری کرد.

متقاطع MACD با سری زمانی Fibonacci

استفاده از سری Fibonacci با نشانگرهای روند مانند MACD می تواند در زمان کمی پیچیده باشد. از آنجا که روندها از حرکات خشونت آمیز حمایت می کنند ، پشتیبانی فیبوناچی ، مقاومت ، سطح پسوند ممکن است برای ارائه راهنمایی در مورد ورود سودآور یا نقاط خروج بسیار مفید نباشد. سری Fibonacci بسیار انعطاف پذیر و مفید است ، اما اگر نتوانیم از آن برای ارزیابی ارزش عملکرد قیمت استفاده کنیم ، هنوز هم می توان از آن برای اندازه گیری طول مراحل مختلف روند استفاده کرد. در مورد نسبت های فیبوناچی در اینجا بیشتر بدانید.

نمودار بالا عملکرد قیمت چهار ساعته را در جفت GBP/USD نشان می دهد. خطوط عمودی زرد سری زمانی Fibonacci را نشان می دهد و نمودار پایین عمل قیمت را به MACD جفت می کند. تمام کاری که برای ترسیم سری زمانی فیبوناچی باید انجام دهیم ، شناسایی افراط و تقاطع در MACD و ترسیم دو خط زرد اول بر روی آنها است.

همانطور که به وضوح می بینیم ، سری زمانی فیبوناچی پس از ترسیم بسیار قادر به پیش بینی شدید در MACD است. دوره 1،2 ، 5 مربوط به متقاطع در MACD است ، در حالی که 0 و 3 مقادیر شدید هستند. این استراتژی را می توان در ترکیب با یکی از موارد فوق استفاده کرد ، یا می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیم بگیرد که چه مدت تجارت باید باز شود. به عنوان مثال ، اگر همزمان با دوره دیگری در سری زمانی فیبوناچی نباشد ، صلیب 2 نشان دهنده سفارش خرید نخواهد بود. اما همانطور که انجام می شود ، می توان یک سفارش خرید را باز کرد و تا زمان رسیدن 3 دوره این سریال ، هنگامی که سود حاصل می شود ، برگزار می شود.

متقاطع موتوری

شاخص Stochastics به بهترین وجه در یک محیط مختلف استفاده می شود. در نتیجه بهترین نتایج با استفاده از استراتژی متقاطع در حضور خطوط پشتیبانی روشن یا مقاومت ، الگوهای برک آوت بدست می آید. از طرف دیگر ، نشانگر Stochastics در هنگام تثبیت قیمت بسیار مستعد تولید متقاطع بی فایده است و باید قبل از تولید سیگنال های قابل اعتماد توسط سایر انواع شاخص ها یا الگوهای غیر فعال تأیید شود. برای یادآوری خواننده ، هنگامی که خط آبی (مؤلفه کندتر از نشانگر stochastics) ، از روی خط قرمز (مؤلفه سریعتر) عبور می کند ، متقاطع صعودی است و در شرایط مخالف نزولی است.

در اینجا ما چهار استراتژی مختلف را که می توان با یک متقاطع Stochastics استفاده کرد ، بررسی خواهیم کرد.

متقاطع Stochastics با خطوط پشتیبانی و مقاومت

این یک نمودار ساعتی از جفت EUR/CHF است و خطوط پشتیبانی و مقاومت در 1. 526 و 1. 54 است. بین دوازدهم مارس و 24 مارس ، قیمت در محدوده تعیین شده به عقب و جلو حرکت می کند و به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل الگوی دامنه ، شاخص Stochastics در این دوره سیگنال های عملی بسیاری را ارائه می دهد.

استراتژی معاملاتی ما شامل استفاده از متقاطع است که نزدیک به خطوط پشتیبانی یا مقاومت رخ می دهد که نشانگر محدودیت عملکرد قیمت است. از آنجا که ما اطمینان داریم که معکوس نزدیک به خطوط پشتیبانی/مقاومت نشان می دهد که عملکرد قیمت در جهت تعیین شده ادامه خواهد یافت ، ما سناریوی خطر/پاداش خوبی برای سوء استفاده از کراس اوور داریم. به عنوان مثال ، در ساعت 8 بعد از ظهر ، شانزدهم مارس ، ما جفت EUR/CHF را کوتاه خواهیم کرد ، حتی قبل از اینکه قیمت به محض عدم موفقیت شکست در نشانگر Stochastics به عنوان خط آبی (قطعات آهسته تر) در زیر خط مقاومت حرکت کنددر زیر خط قرمز (سریعتر مؤلفه) .. حدود ساعت 4 صبح ، در 20 مارس ، ما جفت EUR/CHF را خریداری خواهیم کرد و آن را به عنوان کراس اوور خط آبی بر روی خط قرمز سریعتر نگه می داریم.

در استفاده از این استراتژی ، قبل از اینکه موقعیتی را باز کنیم ، باید به دو تأیید متفاوت نیاز داشته باشیم. عملکرد قیمت نزدیک به خطوط پشتیبانی یا مقاومت باید شدید باشد ، نباید متقاطع Stochastics برعکس شود. به عبارت دیگر ، ما نمی خواهیم عمل قیمت گیج کننده باشد و نزدیک به خطوط پشتیبانی یا مقاومت بی جهت باشد ، به طوری که با یک شکست کاذب شلاق نخواهیم داد. سفارشات توقف ما 30-40 پیپ فراتر از خطوط پشتیبانی/مقاومت خواهد بود ، در حالی که سفارش سود در آن طرف کانال است که توسط آنها تعیین شده است.

متقاطع Stochastics با شکست

استراتژی Breakout Crossover Stochastics خلاف متقاطع Stochastics با استراتژی خطوط پشتیبانی/مقاومت است. در حالت دوم ، ما سعی کرده بودیم از نوسانات قیمت بین لبه های دامنه بهره مند شویم. در این استراتژی ، ما سعی خواهیم کرد با استفاده از یک متقاطع Stochastics ، یک برداشت دامنه را شناسایی و بهره برداری کنیم.

گرافیک فوق نمودار ساعتی جفت EUR/CHF را نشان می دهد ، با دامنه ای که بین خط مقاومت در 1. 4846 و خط پشتیبانی در 1. 457 تعریف شده است. این محدوده حدود 8 روز بین 4 مارس و 12 مارس برگزار می شود ، تا در همان تاریخ ، یک شکست خشونت آمیز منجر به حرکت فوری 350-400 به صعود می شود. این شکست توسط تعدادی از پدیده ها نشان داده شد. اول ، مارس یازدهم ، همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، یک روز کامل برای ادغام بود که قیمت آن در یک محدوده بسیار محکم قرار داشت. دوم ، ادغام قیمت بسیار نزدیک به خط مقاومت اصلی رخ داده است. سوم ، به منظور آماده سازی برک آوت ، شاخص Stochastics پایین و پایین حرکت کرد و تا زمانی که شکستگی رخ داد ، در آنجا ماند.

این شکست توسط یک متقاطع نشان داده شد زیرا قیمت آن فراتر از محدوده حرکت می کرد ، و عمل قیمت به سرعت ماهیت قانع کننده کراس اوور را تأیید کرد ، در یک دوره چهار ساعت تکمیل یک شکست نزدیک به 400 امتیاز. تجارت در زمان کراس اوور وارد می شود ، هم توقف ضرر ، و هم سفارش سود با نمودار تعریف می شود و توسط یک متقاطع نزولی از شاخص Stochastics علامت گذاری می شود. اگر متقاطع پس از یک شکست رخ دهد ، دستور انتفاعی اجرا می شود. اگر متقاطع قبل از شکستن رخ داده باشد ، نشانگر Stochastics باعث می شود که دستور توقف از بین برود.

متقاطع Stochastics با SAR Parabolic

در این نمودار قیمت روزانه جفت EUR/USD ، چهار سیگنال مختلف را با تأیید یک متقاطع Stochastics توسط SAR Parabolic ایجاد می کنیم. نمودار پایین نشانگر stochastics را نشان می دهد ، در حالی که خط نقطه در قسمت فوقانی SAR پارابولیک را به تصویر می کشد. ما سه مورد قابل اعتماد تر را که در حدود 25 دسامبر 2008 ، 28 ژانویه ، 2009 و 3 مارس رخ می دهد ، بررسی خواهیم کرد. آخرین مورد در تاریخ 22 مارس به سرعت با علائم گیج کننده SAR پارابولیک مغایرت دارد ، زیرا بدون ایجاد سیگنال معنی دار ، پایین تر و پایین تر از قیمت حرکت می کند.

مدت کوتاهی پس از ساعات اولیه 25 دسامبر ، همانطور که توسط خط عمودی بزرگ در سمت چپ نمودار نشان داده شده است ، خط آبی نشانگر STOCHASTICS زیر خط قرمز حرکت می کند و نشان می دهد که حرکت صعودی قیمت آن را از دست می دهدتکانه. به زودی پس از آن ، SAR پارابولیک نیز بالاتر از عمل قیمت در نمودار فوقانی حرکت می کند و تغییر حرکت را که توسط Stochastics سیگنال شده است ، تأیید می کند. پس از آن ، نشانگر Stochastics زیر سطح 50 باقی می ماند و قیمت آن در یک روند به آرامی شیب دار به سمت پایین از 1. 40 به 1. 27 حرکت می کند. سفارش فروش هنگامی که متقاطع اتفاق می افتد ، در حدود 1. 4 ، آغاز می شود ، و نقطه سود در حدود 1. 3-1. 31 خواهد بود ، همانطور که با افزایش شاخص Stochastics بالاتر از 50 یا توسط SAR پارابولیک که زیر عمل قیمت حرکت می کند نشان داده شده است. بشرایستگاه توقف یک توقف نمودار خواهد بود ، هنگامی که SAR Parabolic با حرکت زیر قیمت ، حرکت صعودی قریب الوقوع را نشان داد.

در مورد دوم ، در تاریخ 28 ژانویه ، نیمه شب ، یک کراس اوور دیگر در نشانگر Stochastics رخ می دهد ، با خط آبی بار دیگر از زیر قرمز عبور می کند ، زیرا SAR پارابولیک از بالای قیمت بالا می رود ، هر دو نشانگر یک حرکت نزولی قریب الوقوع است. ما از همان قوانین ورودی/خروج مانند پاراگراف قبلی استفاده می کنیم و بسته به زمان بندی ، سود حدود 100 امتیاز نتیجه است.

در آخرین سناریوی ، جایی که ما از همان قوانین برای باز کردن یا بسته شدن تجارت استفاده می کنیم ، تجارت را آغاز می کنیم که متقاطع صعودی Stochastics توسط SAR پارابولیک که زیر قیمت حرکت می کند تأیید می شود. در این حالت موقعیت در 1. 25 باز می شود و در 1. 31 بسته می شود و سود آن در حدود 600 صفحه است.

قاعده کلی شروع این معاملات را فقط در صورت قیمت است و هر دو شاخص سناریویی را که ما ابداع کرده ایم تأیید می کنند.

متقاطع Stochastics با هایکن آیشی

نمودار نمودار ساعتی از جفت GBP/JPY است. بخش پایین نشانگر Stochastics را نشان می دهد ، در حالی که عملکرد قیمت با استفاده از ابزار Heiken Aishi نشان داده شده است. خطوط عمودی نشان دهنده کراس اوور است که در آن مقدار شاخص های Stochastics به سرعت در حال تغییر است. در چنین مواردی ، ما سعی می کنیم تغییرات روند را ضبط کنیم.

در استفاده از نمودار Heiken Aishi با نشانگر Stochastics دو قانون برای تعیین نقاط ورود یا خروج وجود خواهد داشت: ما وقتی یک کراس اوور رخ می دهد ، موقعیتی را باز خواهیم کرد و رنگ Heiken Aishi تغییر می کند ، آن را تا زمانی که ارزش Stochastics را حفظ کند ، آن را حفظ می کند. شاخص زیر 50 است. بعد از شروع تجارت ، وقتی میله های Heiken Aishi رنگ های خود را تغییر می دهند ، موقعیت را می بندیم ، یا شاخص STOCHASTICS یک متقاطع را برای متناقض تجارت ما ایجاد می کند. به عنوان مثال ، اگر ما جفت ارز را بر روی رشته ای از Heiken Aishi White خریداری کردیم ، وقتی بیش از چهار میله متوالی به رنگ قرمز وجود داشته باشد ، آن را می بندیم. بیایید این را با یک مثال ببینیم.

در تاریخ 30 مارس 2009 ، حدود ساعت 9 صبح ، یک متقاطع صعودی Stochastics رخ داد ، همانطور که با ظهور خط آبی بر روی قرمز نشان داده شده است. به همین ترتیب ، نمودار Heiken Aishi پس از یک رشته طولانی از قرمز قبل از کراس اوور ، رنگ های خود را به رنگ سفید تغییر داد. ما یک موقعیت را در حدود 1. 37 باز می کنیم ، کمی بعد از اینکه متقاطع و تغییر رنگ رخ می دهد.

پس از آن ، تعداد میله های قرمز متوالی روی Heiken Aishi هرگز از چهار نفر فراتر رفت و ارزش شاخص STOCHASTICS بالاتر از 50 بود ، تا حدود ظهر اول آوریل. هنگامی که قیمت حدود 1. 31 است ، موقعیت خود را می بندیم که شاخص Stochastics زیر 50 حرکت می کند ، و حساب ما سود 400 امتیاز را ثبت می کند.

شاخص کانال کالا با سری زمانی Fibonacci

در این بخش ما یک متقاطع را بررسی نمی کنیم ، اما نمونه دیگری را در مورد استفاده از سری زمانی Fibonacci برای تأیید عملکرد در یک شاخص بررسی خواهیم کرد.

همانطور که می دانیم ، شاخص کانال کالا در ابتدا برای تجارت کالاها به دلیل ابزار درک شده در نشانگر تغییرات چرخه ای قیمت ابداع شد. مشکل این شاخص از این واقعیت ناشی می شود که افراط و تفریط ثبت شده در نمودار قیمت فقط در یک سطح نسبی افراطی است. هیچ روشی برای تعیین اینکه آیا با گذشت زمان ، یک مقدار شدید در شاخص توسط دیگری و با ارزش شدیدتر بی اعتبار تر می شود.

به منظور غلبه بر این مشکل با CCI ، ما می خواهیم استراتژی را بررسی کنیم که سعی در تأیید افراط قیمت در دوره های ذکر شده توسط سری زمانی Fibonacci دارد. به طور خلاصه ، ما تلاش خواهیم کرد تا با دوره های سری Fibonacci با افراط و تفریط مطابقت داشته باشیم.

در نمودار ساعتی فوق از جفت USD/CHF ، خطوط عمودی زرد سری زمانی Fibonacci را نشان می دهد ، در حالی که بخش پایین نوسان ساز CCI را نشان می دهد. ما تصمیم گرفتیم که در تاریخ 26 مارس 7 بعد از ظهر به عنوان آغاز دوره جدید پس از ادغام و الگوی دامنه قبل از آن ، شکست بزرگ را در نظر بگیریم. بنابراین ، ما سری زمانی Fibonacci را در CCI Extreme مطابق با صعود شروع می کنیم. به منظور تعریف نقطه پایانی دوره اول سری Fibonacci ، ما به دنبال کمترین مقدار شاخص CCI به دنبال Extreme در ساعت 7 بعد از ظهر هستیم و آن را در 31 مارس پیدا می کنیم ، جایی که دوره اول سری فیبوناچی را می بندیم.

همانطور که به وضوح مشاهده می شود ، پیشرفت زیر از سری زمانی Fibonacci در طی ده روز پس از اولین دوره از سریال ، مقادیر شدید را به طرز چشمگیری مطابقت می دهد. 2 دوره ، 3 دوره و 5 دوره همه قیمت ها را با دقت در نمودار با دقت زیاد در نمودار قرار می دهد.

ما از چنین ترکیبی از نوسان سازها با سری زمانی Fibonacci استفاده خواهیم کرد تا عملکرد قیمت را به ERAS تقسیم کنیم که می تواند برای سودآوری استفاده شود.

نتیجه

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، کراس اوورها به ندرت سیگنال های قابل اعتماد را هنگام استفاده به تنهایی تولید می کنند. قابلیت اطمینان آنها حتی با نوسان کننده هایی که با فرکانس بیشتر نوسان دارند ، کمتر است. معامله گر با تطبیق متقاطع روی شاخص ها با سیگنال های حاصل از عمل قیمت ، می تواند سناریوهای بالقوه تجزیه و تحلیل خود را با داده های منابع مختلف تأیید کند و باعث افزایش قابلیت اطمینان شود. همچنین می توان این سیگنال ها را با استراتژی های حتی پیچیده تری ترکیب کرد ، اما ما در مقاله دیگری در مورد جزئیات این موضوع بحث خواهیم کرد.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.