اندازه گیری ریسک نقدینگی اگزوژن اندازه گیری ریسک نقدینگی است که بر همه شرکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارد و تحت تأثیر اقدامات دیگر بازیگران قرار نمی گیرد. اندازه گیری خطر نقدینگی اگزوژن معمولاً هزینه نقدینگی (COL) نامیده می شود. مشکل اصلی این است که چگونه سطح نقدینگی یک ارز در برابر سایر ارزها و تأثیر خطر نقدینگی بر VAR (ارزش در معرض خطر) بر یک دارایی واحد. این پایان نامه به بررسی اهمیت خطر نقدینگی در یک دارایی واحد می پردازد. ترکیب VAR اساسی و خطر نقدینگی منجر به محاسبات مؤثرتر خواهد شد. مدل مورد استفاده اضافه کردن مقدار اصلی VAR با هزینه نقدینگی (COL) یا همچنین نقدینگی VAR (L-VAR) است. نتایج محاسبه اثرات مختلف نقدینگی برای ارز هر کشور را نشان می دهد. Rupiah اندونزی (IDR) ارز است که بیشترین ماده نقدینگی را در مقایسه با ین ژاپنی (JPY) و تایلند بات (THB) دارد. مؤلفه نقدینگی یک ارز پایین تر ، ارز بسیار مایع است و ین ژاپنی (JPY) بیشترین ارز در مقایسه با روپیه اندونزی (IDR) و تایلند بات (THB) است.

کلید واژه ها

نوسانات ، ارزش در معرض خطر ، نقدینگی ، اگزوژن ، هزینه نقدینگی.

متن کامل:

منابع

Aktas ، C. ، Cortuk ، O. ، Teker ، S. & Yildirim ، B. D.(2012). اندازه گیری ریسک بازار تنظیم نقدینگی توسط var

و کمبود مورد انتظار: شواهدی از بانکهای ترکیه. مجله امور مالی و بانکداری کاربردی ، 2 (5) ، 137-147.

الكساندر ، C. (1999). مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل حجم I اندازه گیری و مدل سازی ریسک مالی. جدید

آنام ، a. k.(2013). Risiko likuiditas dan dampaknya terhadap kinerja perbankan دی اندونزی. جبهه دیمیکا

Ekonomi & Bisnis ، 10 (1) ، 1-16.

Bangia ، A. ، Diebold ، F. X. ، Schuermann ، T. & Stroughair ، J. D. (1998). مدل سازی ریسک نقدینگی با پیامدهای مربوط به اندازه گیری و مدیریت ریسک سنتی در بازار. مرکز مؤسسات مالی کار مقالات 99-06 ، مرکز دانشکده وارتون برای موسسات مالی ، دانشگاه پنسیلوانیا. Bangia ، A. ، Diebold ، F. & Schuermann ، T. (1999). مدل سازی ریسک نقدینگی با پیامدهای مربوط به اندازه گیری و مدیریت ریسک سنتی بازار ، (آنلاین) ، (http://www.newyorkfed.org/. Dowd ، K. (2002). مقدمه ای برای اندازه گیری ریسک بازار. نیویورک: Wiley. Erwan، L. S. (2002). شامل ریسک نقدینگی در مدل های VAR. دروازه تحقیق ، 1-23. Häberle ، R. & Persson ، P. G. (2000)-19. Hogg ، R. & Craig ، A. (1995). مقدمه ای بر آمار ریاضی. نیوجرسی: سالن Prentice. Tsai ، C. C. & Lee ، T. S. (2017). ارزش تنظیم نقدینگی در ریسک و اندازه گیری فاصله هلینجر: شواهداز آینده سهام تک سهام تایوان. مجله بین المللی تحقیقات دارایی و اقتصاد ، 162 ، 39-53.

بازپرداخت

• در حال حاضر هیچ بازپرداخت وجود ندارد.

حق چاپ (ج) مجله بین المللی تجارت ، اقتصاد و توسعه اجتماعی

این کار تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4. 0 مجوز است.

منتشر شده توسط:

IJBESD: Jalan Riung Ampuh No. 3 ، Riung Bandung ، Kota Bandung 40295 ، Jawa Barat ، اندونزی

IJBESD نمایه شده توسط:

این کار تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4. 0 مجوز است.