استفاده از داده های بازار cryptocurrency به استراتژی های معاملاتی پشتیبان

(5 دقیقه خوانده شده) این مطالعه موردی به بررسی چگونگی میگو ، یک بستر معاملاتی رمزنگاری ، تجارت تاریخی و داده های کتاب سفارش Kaiko را برای تهیه مجموعه ای از ابزارهای پشتی که توسط معامله گران برای تهیه استراتژی هایی برای مبادلات برتر رمزنگاری استفاده می شود ، می پردازد.

بررسی اجمالی

دسترسی به داده های تمیز ، گرانول و باکیفیت مهمترین قدم اول هنگام شروع به تهیه یک استراتژی معاملاتی است. اگر نمی توانید به داده هایی که استراتژی خود را آزمایش می کنید اعتماد کنید ، خطر از دست دادن در بازارها را دارید. Shrimpy یکی از سیستم عامل های برتر تجارت و پشتی در صنعت رمزنگاری است که به معامله گران انواع مختلف اجازه می دهد تا استراتژی های خود را آموزش دهند و آزمایش کنند و آنها را در 15+ مبادله اجرا کنند. هنگام توسعه ویژگی پشتی خود ، آنها در نهایت مجبور شدند تصمیم بگیرند که آیا به ساخت مؤلفه مدیریت داده ها ادامه می دهند یا اینکه آیا آن را به یک ارائه دهنده داده برون سپاری می کنند.

این سؤال این است که معامله گران و سیستم عامل های تجاری به طور یکسان با: ساخت یا برون سپاری؟این مطالعه موردی نشان می دهد که چگونه تصمیم میگو برای برون سپاری مدیریت داده ها به Kaiko در حالی که داده های با کیفیت بالا را برای آزادی های مشتری خود تضمین می کند ، منابع ارزشمند توسعه دهنده آنها را ذخیره کرده است.

مشکل: مدیریت داده ها را بسازید یا برون سپاری کنید؟

شغل شما به عنوان یک معامله گر تمرکز خود را بر توسعه یک استراتژی سودآور ، صرف وقت صرف تهیه منابع ، تمیز کردن و عادی سازی داده ها برای پشتی می کند.

مایکل مک کارتی ، مدیرعامل میگو ، گفت: "ساختن یک بستر معاملاتی با کیفیت که قبلاً به توجه کامل ما نیاز داشت ، بنابراین معرفی کارهای اضافی برای مدیریت داده غیر عملی بود. داشتن یک سیستم ضد شکست برای یک تیم کوچک تقریباً غیرممکن است ، به خصوص که این کار اصلی ما نیست. "

جمع آوری داده ها یک کار پیچیده است و از مشکلات اتصال به ده ها مبادله شروع می شود. هیچ دو مبادله رمزنگاری یکسان نیستند ، به این معنی که هر مبادله نیاز به ادغام سفارشی دارد. کار پس از اتمام ادغام متوقف نمی شود-توسعه دهندگان باید اتصال را 24/7 حفظ کنند و زیرساخت های نظارتی پیشرفته را تنظیم کنند تا از خرابی جلوگیری شود.

حتی هنگامی که یک اتصال پایدار باشد و داده ها جمع آوری شود ، هنوز مشکل سازماندهی و ذخیره داده ها وجود دارد. برای تمیز کردن داده ها ، شناسایی شکاف ها ، برطرف کردن نادرستی ها و موارد دیگر ، به زمان زیادی نیاز دارد.

در نهایت ، Shrimpy تصمیم گرفت مدیریت داده ها را به Kaiko برون سپاری کند و API توسعه دهنده خود را در بالای بانک اطلاعاتی Kaiko بسازد."استفاده از مدیریت داده های Kaiko به این معنی بود که ما می توانیم زمان بیشتری را برای تجارت اصلی خود بگذرانیم ، در حالی که هنوز مطمئن هستیم که داده های تاریخی ما همیشه بالاترین استانداردهای ممکن را رعایت می کند."

محصول: داده های بازار بسیار دانه ای

پشتوانه تقریباً همیشه به داده های سطح کنه که مستقیماً از مبادلات تهیه می شود ، نیاز دارد. شما هرگز نمی خواهید یک استراتژی را در مورد داده های جمع شده آزمایش کنید ، زیرا این نشان دهنده شرایط واقعی بازار نیست. Kaiko در داده های جفت ارز در سطح کنه تخصص دارد که دقیقاً همان چیزی است که میگو برای توسعه ویژگی پشتی خود نیاز دارد. یک کتاب سفارش شامل لیستی از کلیه پیشنهادات است و از دارایی درخواست می کند که براساس سطح قیمت سازماندهی شده است. Platform Shrimpy از دو نوع قدرتمند داده برای پس زمینه استفاده می کند: داده های تجارت: داده های تجارت با تیک تیک شامل هر معامله اعدام شده در یک مبادله ، از جمله قیمت ، حجم ، زمان بندی و جهت تجارت است. داده های تجارت برای پشتی برای استفاده مفید است زیرا بیشترین نگاه را به سفارشات واقعی که در مبادله پر شده است ، ارائه می دهد.

عکس های فوری سفارش: کتاب سفارش لیستی از کلیه سفارشات خرید (پیشنهاد) و فروش (درخواست) برای دارایی است که براساس سطح قیمت سازماندهی شده است. سفارشات سفارشات قبل از اجرای آنها به عنوان معاملات ، سفارشات را نشان می دهد. عکس فوری کتاب سفارش شامل تمام پیشنهادات است و در یک لحظه معین در یک کتاب سفارش به صورت زنده می پرسد.

برای پشتی ، کتاب های سفارش قدرتمندترین نوع داده ها هستند زیرا آنها معامله گران را قادر می سازند که نحوه پر شدن یک سفارش را شبیه سازی کنند. داده های کتاب سفارش بینش در مورد لغزش قیمت ، گسترش و عمق بازار برای یک جفت تجارت را ارائه می دهد.

انواع دیگر داده ها: انواع دیگر داده هایی که اغلب توسط معامله گران استفاده می شوند ، اما توصیه نمی شوند ، شامل داده های OHLCV و داده های VWAP هستند. OHLCV ، که در غیر این صورت به عنوان داده های شمعدانی شناخته می شود ، شامل بازه زمانی باز ، بالا ، کم ، نزدیک و حجم در فاصله زمانی از 1 ثانیه تا 1 روز است. VWAP ، یا قیمت متوسط وزنی با حجم نیز در فاصله زمانی قرار می گیرد. هر دو داده OHLCV و VWAP می توانند در برخی از استراتژی ها مفید باشند ، اما در نهایت فاقد دانه ای است که تجارت می کند و کتاب ها را هنگام شبیه سازی شرایط واقعی بازار ارائه می دهند.

نتایج: موتور پشتی با دقت بالا

میگو موتور پشتی خود را در بالای بانک اطلاعاتی تاریخی Kaiko کار می کند. آنها از طریق AWS ، داده های روزانه داده ها را دریافت می کنند ، داده ها را به گونه ای پردازش می کنند که متناسب با ساختار موجود آنها باشد ، و سپس آن را برای استفاده در آینده ایمن ذخیره کنید. سپس داده های Kaiko از طریق API های مجوز ارائه می شود. از طریق API ها ، مشتریان میگو می توانند برای محاسبه معاملات دقیق هنگام شبیه سازی پشتی ، به عکسهای فوری سفارش دهند. هنگامی که مشتری درخواست یک دوره زمانی خاص ، مبادله یا جفت معاملات می کند ، میگو داده ها را از پایگاه داده منبع می دهد و به آن خدمت می کند تا مشتریان بتوانند به راحتی یک پشتی را اجرا کنند.

یکی از ویژگیهای موتور پشتی میگو ، پیشنهادات را در مورد هرگونه مبادله رمزنگاری شخصی در زمان تجارت شبیه سازی شده در هر مبادله رمزنگاری می کند. با استفاده از این عکسهای مربوط به کتاب سفارش ، مشتریان میگو قادر به محاسبه معاملات دقیق که می توانست در هنگام وقوع تعادل پرتفوی قرار بگیرد ، محاسبه کنند. دقت بالا هنگام شبیه سازی استراتژی های مجتمع تعادل پیچیده ضروری است ، به همین دلیل دسترسی به بیشترین داده های موجود در دسترس بسیار مهم است. رابط کاربری میگو برای استراتژی های معاملاتی پشتی.

تأثیر: شناسایی استراتژی های سودآور

بنابراین چگونه می توان با استفاده از داده های کتاب سفارش در بستر میگو ، یک پشتی کار کرد؟بیشتر پشتی ها به داده های دقیق زیر نیاز دارند:

- هزینه معاملات در بورس - پیشنهاد پیشنهاد برای جفت ارز که در حال تجارت هستید - لغزش قیمت برای سفارشات بازار در کتاب سفارش - زمان بندی برای هر تجارت

هنگام شبیه سازی سفارش بازار خرید ، شما سفارش را در سمت درخواست کتاب سفارش اجرا می کنید (سفارشات بازار با سفارشات محدودیت Ask مطابقت دارند) ، و سپس در هزینه معاملات و لغزش قیمت عامل هستند. اگر بهترین سؤال از مقدار کافی برای جذب سفارش بازار شما برخوردار نباشد ، لغزش قیمت رخ می دهد. موتور تطبیق مبادله سپس سفارش شما را با بهترین درخواست بعدی ، با قیمت کمی بدتر از آنچه انتظار می رود ، پر می کند. بنابراین لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک تجارت و قیمت واقعی خواهد بود.

داده های سفارش کتاب به شما امکان می دهد تا به راحتی لغزش قیمت را شبیه سازی کنید تا بتوانید این را در مدل خود عامل کنید. با تکیه فقط به OHLCV ، VWAP یا حتی داده های تجاری ، شما قادر به شبیه سازی لغزش قیمت نخواهید بود که می تواند منجر به ضرر شود.

اهمیت لغزش به بهترین وجه با استفاده از یک مثال واقعی به تصویر کشیده شده است. بیایید بگوییم که ما می خواهیم 1500 دلار ارزش ENJ را در Binance خریداری کنیم ، که هزینه معاملات پایه 0. 1 ٪ دارد.

ما می توانیم با افزایش افزایش قیمت سفارش خود از طریق کتاب سفارش ، خرید 1. 500 دلار ارزش ENJ را شبیه سازی کنیم تا اینکه مبلغ مورد نظر خود را 1500 دلار ارزش ENJ خریداری نکرده ایم. معاملات متوالی که ما انجام می دهیم شامل موارد زیر است:

0. 20659518 USDT هر = 411. 64382769 USDT + 0. 41164382 USDT در هزینه ها (321. 82417288 USDT LEFT) 4. خرید 1555. 85587451 ENJ AT 0. 20663894 USDD1302 USDT هر = 321. 502671. 50267167

کتاب سفارش برای جفت ENJ-USDT.

در کل ، ما دقیقاً 7260. 08410553 ENJ را پس از اتمام تمام معاملات خریداری کردیم. اگر ما فقط از داده های شمعدان OHLCV استفاده کرده بودیم ، برآورد ما احتمالاً به اندازه 7319. 76112984 بود. این اختلاف تقریباً 60 ENJ یا تقریباً 1 ٪ است. ممکن است خیلی زیاد به نظر نرسد ، اما اگر صدها یا هزاران معاملات را شبیه سازی کنیم ، این ترکیبات درصدی کوچک فوق العاده سریع است.

بدون دسترسی به داده های کتاب برای پس زمینه ، این استراتژی می تواند منجر به از بین رفتن شود.

Kaiko برای پشتی: چگونه می توانیم کمک کنیم

داده های cryptocurrency گرانول Kaiko برای بازگشت به استراتژی بهینه شده است. ما گسترده ترین داده های کتاب سفارش را در صنعت داریم که برای شبیه سازی دقیق تجارت لازم است. داده های ما را می توان به راحتی در هر سیستم پشتیبان مصرف کرد زیرا داده های ما عادی شده و طبقه بندی دارایی در صرافی ها استاندارد می شوند.

علاوه بر این ، ما با کانال های Slack در تماس ، پشتیبانی بی نظیری را ارائه می دهیم که دسترسی فوری به توسعه دهندگان ، پشتیبانی و تیم تجاری را فراهم می کند. ما برنامه های داده های سفارشی را برای همه مشتری های سازمانی خود ایجاد می کنیم و مایل به همکاری نزدیک با شما هستیم تا نیازهای دقیق داده های شما را تعیین کنیم.

نتیجه گیری: چرا داده ها هسته اصلی پشتی شما هستند

داده های باکیفیت برای پشتی برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی ضروری است. موفقیت یک معامله گر به کیفیت داده های مورد استفاده در مدل های خود بستگی دارد. بسیاری از معامله گران برای داده های با کیفیت پایین که از نمرات وب سایت های جمع آوری داده های موجود آزادانه در دسترس هستند ، تسویه می کنند. با این حال ، این معامله گران احتمالاً در دراز مدت و بدون دسترسی به تجارت گرانول و کتاب های سفارش ، با مشکلات روبرو خواهند شد.

از آنجا که بازارهای cryptocurrency بالغ می شوند ، معامله گران بیشتر و بیشتر متوجه اهمیت داده ها شده اند ، اما فاقد منابع برای دسترسی و کار با آن هستند. با برون سپاری مدیریت داده ها به Kaiko ، میگوپ زمان بیشتری برای ساختن ابزارهایی دارد که هر معامله گر نیاز دارد تا با حداقل تلاش یک استراتژی را پشت سر بگذارد.

"معامله گران روز و معامله گران با فرکانس بالا به طور فزاینده ای به پشتی های تاریخی علاقه مند می شوند. داشتن داده های تاریخی با کیفیت به ما امکان می دهد تا تعداد محصولات داده ای را ایجاد کنیم که می تواند به معامله گران کمک کند تا در بازار رمزنگاری ، از ابزارهای تحلیلی ، گرفته تا ابزارهای نمودار و تحقیقات بازار حرکت کنند. "

درباره خدمات داده تاریخی Kaiko در اینجا و خدمات داده های زنده در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید. درباره Kaiko که در سال 2014 تأسیس شد ، Kaiko یک ارائه دهنده داده های بازار در فضای دارایی های دیجیتال مبتنی بر blockchain است و سرمایه گذاران نهادی و شرکت کنندگان در بازار را با زیرساخت داده های درجه سازمانی فراهم می کند. ما داده های بازار دارایی های دیجیتالی دارایی های دیجیتال را از طریق یک فید داده های Livestream WebSocket ، API REST و FILE FILE FILE (. CSV) جمع آوری ، عادی سازی و توزیع می کنیم ، که مشتریان برای ساختن برنامه های مبتنی بر داده به آن متصل می شوند.

درباره میگو میگو یک بستر تجارت اجتماعی برای رمزنگاری است. این برنامه برای بازرگانان حرفه ای و تازه کار طراحی شده است تا در مورد صنعت در حال رشد رمزنگاری بیاموزند. در مورد میگو ، کاربران می توانند پرتفوی ها و استراتژی های معاملاتی سایر معامله گران را کپی کنند.