میانگین متحرک نمایی (EMA): مهمترین شاخص متوسط متحرک

میانگین حرکت ابزارهای اندازه گیری است که برای شناسایی جهت یک روند قیمت استفاده می شود. به عنوان خطوط روند روی شمع ها ، نشان دهنده میانگین قیمت یک دارایی بیش از یک دوره N است. دو نوع مشترک از شاخص های متوسط در حال حرکت ، میانگین حرکت نمایی و میانگین حرکت ساده هستند.

شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی شاخص متوسط در حال حرکت است که وزن را بر روندهای قیمت اخیر قرار می دهد و برای تأیید روند ، واگرایی و معاملات متقاطع استفاده می شود. همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) ، EMA احتمالاً مهمترین شاخص متوسط در معاملات و در بین 10 شاخص محبوب برتر برای تجارت رمزنگاری است.

نشانگر EMA به عنوان خطی ظاهر می شود که در اطراف شمع های بیت کوین نوسان می کند. اگر قیمت بالاتر از EMA باشد ، ممکن است در صعود صعودی قرار بگیریم. پس از تأیید سایر شمع ها ، یک معامله گر می تواند تجارت طولانی را افتتاح کند. اگر قیمت زیر EMA حرکت کند ، ما در یک روند نزولی نزولی قرار داریم و یک معامله گر می تواند برای تأیید روند قبل از افتتاح تجارت کوتاه ، با شاخص های دیگر مشورت کند. قیمت بیت کوین فقط قبل از بازگشت به آن ، به طور موقت از میانگین متحرک منحرف می شود و سپس از بالا یا پایین آن تجارت می کند.

در معاملات متقاطع ، یک معامله گر می تواند چندین EMA را بر اساس دوره های مختلف N برای تجارت صلیب اجرا کند. به عنوان مثال ، یک EMA 20 روزه و یک گذرگاه EMA 50 روزه می تواند نشان دهنده وارونگی در روند فعلی باشد. این فرمول بر اساس میانگین های بسته شدن روزانه و صاف کردن برای فیلتر کردن داده های قیمت تاریخی برای روند فعلی است.

چه کسی میانگین متحرک نمایی را اختراع کرده است؟

میانگین متحرک نمایی از سال 1963 وجود داشته است و آن را به یکی از قدیمی ترین شاخص های معاملاتی تبدیل کرده است. رابرت گودل و چارلز هولت ، مشارکتهای قابل توجه در مطالعه صاف کردن نمایی انجام شد.

رابرت گودل ریاضیدان و نویسنده ای بود که در زمینه صاف کردن نمایی تخصص داشت. سریال کتاب او ، Smoodening ، Preding و پیش بینی زمان گسسته که در سال 1963 منتشر شد ، به عنوان پایه ای برای شاخص EMA استفاده شد.

چارلز کلت ، استاد دانشگاه دانشکده بازرگانی دانشگاه تگزاس در آستین ، همچنین در زمینه صاف کردن نمایی نقش داشت.

شاخص EMA بیشتر برای معاملات سهام و کالاها استفاده می شود ، اما از آن زمان توسط معامله گران Crypto پذیرفته شده است. قبل از معرفی نرم افزار تجارت دیجیتال ، معامله گران EMA را به صورت دستی محاسبه می کردند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی در ابتدا بر اساس میانگین متحرک معمولی (MA) است. محاسبه MA آسان تر است زیرا این مبلغ متوسط قیمت بسته شدن بدون هیچ گونه داده وزنی است. شاخص EMA از میانگین EMA قبلی استفاده می کند و به تدریج ارزش داده های تاریخی را کاهش می دهد.

در اینجا فرمول EMA است:

متغیرهای "امروز" و "دیروز" به میانگین قیمت فعلی بیت کوین اشاره دارد."A" مخفف صاف کردن یا میزان وزنی است که ما برای قرار دادن معادله انتخاب می کنیم - این اغلب 2 است. محاسبه متوسط متحرک نمایی همیشه به نتایج قبلی بستگی دارد.

دوره پیش فرض EMA N در PHEMEX 9 است که به این معنی است که قیمت ها را بیش از 9 روز در نمودار محاسبه می کند.

وزن متوسط در حال حرکت مقادیر نمایی باعث کاهش بیشتر آنها از میانگین فعلی می شود. قرار دادن وزن بر قیمت های اخیر باعث می شود EMA نسبت به شاخص هایی مانند SMA حساس تر شود. خط سریعتر حرکت می کند و سیگنال های معاملاتی روز را در هنگام وقوع ارائه می دهد.

چگونه می توان از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد؟

بیایید EMA را در سکوی PHEMEX امتحان کنیم.

1 به سمت "بازارها" بروید و از صدها جفت تجاری انتخاب کنید. در این مثال ، ما از نمودار BTC/USDT استفاده خواهیم کرد. با باز کردن یک جفت شروع کنید و روی "شاخص ها" در بالا کلیک کنید:

2 نشانگر نشانگر یک نوار جستجو را در جایی که می توانید "میانگین میانگین نمایی" را وارد کنید:

3 برای فعال کردن آن در نمودار بیت کوین ، روی شاخص کلیک چپ کنید:

4 EMA به عنوان یک خط آبی در نوسان در بالا و زیر شمع های بیت کوین ظاهر می شود. ما می توانیم ببینیم که خط EMA به دلیل حساسیت زیاد به شمع ها حرکت می کند - پشتیبانی سیگنالینگ و سطح مقاومت برای بازارهای رمزنگاری بی ثبات. سطح پشتیبانی از کف قیمت دلخواه است که احتمالاً قیمت آن به صعود معکوس می شود. سطح مقاومت سقف های قیمت دلخواه است که احتمالاً قیمت آن به نزولی معکوس می شود.

میانگین متحرک نمایی دو یا سه گانه چیست؟

معامله گران می توانند EMA های دوگانه یا سه گانه را برای معاملات متقاطع فعال کنند. میانگین های متحرک نمایی را می توان برای یک دوره N تنظیم کرد و مقادیر مختلفی را خروجی کرد. یک معامله گر می تواند به طور همزمان یک 9-EMA ، 20-EME ، 50-EME ، 100-EMA ، 200-EM و غیره را فعال کند.

دوباره روی "شاخص ها" کلیک کرده و EMA های بیشتری را فعال کنید. پس از فعال کردن آنها ، "تنظیمات" را فشار دهید تا بازه زمانی برای هر یک تنظیم شود:

برای این مثال ، ما می خواهیم از 9-EMA و 50-EMA استفاده کنیم. برای تبدیل EMA 9 دوره به EMA 50 دوره ، ما فقط باید طول را به 50 افزایش دهیم. ما می توانیم آنها را همزمان بارگذاری کنیم:

اکنون یک تنظیم EMA دوتایی داریم. خط آبی روشن EMA 50 دوره ای و خط آبی 9-دوره EMA است. ما می توانیم ببینیم که EMA کوتاه تر حساس تر است و با شمع ها مطابقت دارد زیرا بر اساس میانگین های اخیر استوار است ، در حالی که این 50 دوره از داده های تاریخی اضافی استفاده می کند.

Pro Tip: If you’re wondering which exponential moving average to use, choose long EMAs (>50-دوره) برای سرمایه گذاری ارزش و EMA های کوتاه (20 دوره<) for short-term day trading.

چگونه می توان با میانگین متحرک نمایی تجارت کرد؟

میانگین متحرک نمایی می تواند برای معاملات روند ، متقاطع و واگرایی استفاده شود. EMA به عنوان یک شاخص مستقل کاربردی است ، اما توصیه می شود آن را با شاخص های دیگر مانند شاخص استحکام نسبی (RSI) یا RSI تصادفی (Stochrsi) ترکیب کنید.

تجارت متقاطع EMA

شاخص میانگین نمایی متحرک در معاملات متقاطع برای ارسال سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. EMA های متعدد برای ایجاد سیگنال مورد نیاز است. به عنوان مثال ، می توان از یک EMA 9 دوره ای و EMA 50 دوره برای ارسال سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. با استفاده از نمودار 1D (روزانه) می توانیم اثربخشی این استراتژی را آزمایش کنیم:

پس از عبور از دو خط ، یک معامله گر باید تجارت طولانی یا تجارت کوتاه را باز کند.

اگر خط آبی تیره (9-EMA) از خط آبی روشن (50-EMA) عبور کند و از بالای آن عبور کند ، این یک سیگنال صعودی است و ما می توانیم یک سفارش کوتاه باز کنیم. اگر خط آبی روشن از خط آبی تیره عبور کند و از بالای آن عبور کند ، این یک سیگنال نزولی است و ما می توانیم یک سفارش کوتاه باز کنیم.

پس از عبور از این دو خط ، بیت کوین از 40،000 دلار تا 48000 دلار به جلو 15 ٪ صعود کرد و این روند را برای چند روز حفظ کرد. پس از کاهش EMA ، نشانگر بر روی واگرایی نزولی برداشت و سیگنال فروش را ارسال کرد.

معاملات روز EMA

معاملات روز با EMA باید با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت مانند 4H (ساعتی) انجام شود و برای دوره های N کوتاه تر تنظیم شود. از استفاده از شاخص در جداسازی خودداری کنید و از نوسان سازهای روند مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید که نشانگر سطح "بیش از حد" و "oversold" است.

شاخص RSI و EMA برای معاملات روز ادغام می شوند.

فرصت های تجاری ایده آل هنگامی بوجود می آیند که نوسان ساز RSI به سطح شدید یا بیش از حد فراز می رسد. ما می توانیم ببینیم که قیمت زیر EMA کاهش یافته است که یک فرصت طولانی بزرگ را ارائه می دهد و این با یک مقدار بیش از حد در شاخص RSI مطابقت دارد. قیمت سپس بالاتر از نشانگر EMA افزایش یافته است که با یک مقدار بیش از حد مطابقت دارد.

در مثال قبلی ، قیمت از 39000 دلار به 43،000 دلار افزایش یافته و در مثال دوم این قیمت از 43000 دلار به 39،000 دلار کاهش یافته است. به عبارت ساده تر: طولانی بودن وقتی قیمت زیر EMA قرار می گیرد و وقتی قیمت بالاتر از EMA افزایش می یابد ، کوتاه می شود. اطمینان حاصل کنید که سیگنال با خواندن شدید از نوسان ساز RSI مطابقت دارد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی: کدام یک بهتر است؟

میانگین حرکت ساده و میانگین متحرک نمایی شاخص های مشابه است. SMA وزن مساوی را در تمام ارزش های تاریخی قرار می دهد. EMA وزن را بر روی آخرین میانگین ها قرار می دهد و از هموار سازی استفاده می کند تا به تدریج اهمیت داده های تاریخی را در رابطه با روند فعلی کاهش دهد. دو شاخص می توانند به طور همزمان فعال شوند:

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی.

EMA در مقایسه با SMA حساس تر است و بیشتر با شمع ها نوسان می کند. ما می توانیم متوجه شویم که چگونه EMA (آبی) به شمع های بیت کوین می چسبد و نزدیک به روند فعلی حرکت می کند ، در حالی که SMA کمی از هم جدا شده است. SMA برای سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود در حالی که EMA برای معاملات روز توصیه می شود.

EMA همچنین در مقایسه با شاخص متوسط متحرک (MA) متفاوت است. نشانگر MA فقط میانگین های یک دوره N را بدون صاف کردن اعمال می کند:

میانگین حرکت در مقابل میانگین متحرک نمایی.

نشانگر MA (قرمز) و نشانگر EMA (آبی) مقادیر مشابهی در نمودار بیت کوین دارند. با این حال ، نشانگر MA بیشتر از شاخص EMA از شمع های بیت کوین جدا می شود که نشان می دهد EMA حساس تر است.

نتیجه

شاخص های متوسط حرکت برای 100+ سال وجود داشته و بیشتر شاخص ها بر اساس میانگین متحرک است. به عنوان مثال ، نشانگر MACD بر اساس یک EMA مضاعف است. مؤثرترین استراتژی تجارت EMA اجرای یک EMA مضاعف برای معاملات متقاطع است. هنگامی که یک EMA کمتر حساس (طولانی تر) از یک EMA حساس تر (کوتاه تر) عبور می کند و از بالای آن بالا می رود ، سیگنال های خرید تولید می شوند.

میانگین متحرک نمایی بیشتر شبیه به میانگین متحرک وزنی است زیرا هر دو شاخص بر داده های قیمت اخیر تأکید می کنند. اگر دوره های N در هر دو شاخص یکسان باشند ، میانگین حرکت ساده می تواند مقادیر تقریباً یکسان باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های فنی ، می توان با EMA ترکیب کرد ، بخش تحلیل فنی ما را بخوانید.