بعضی اوقات بازارها خیلی سریع و خیلی دور حرکت می کنند. این مقاله در مورد یک روش جدید برای تشخیص حرکات اضافی بازار است. یک شاخص جدید ارائه خواهد شد که بر بسیاری از نقاط ضعف سنتی مانند گروههای RSI یا بولینگر غلبه می کند.

شاخص های بیش از حد و بیش از حد

من مطمئن هستم که شما با نشانگرهای سنتی RSI و گروههای بولینگر آشنا هستید. لژیون های تحلیلگران از آنها برای تشخیص حرکات اضافی بازار و معکوس های بازار استفاده کرده اند. شما ممکن است از خواندن RSI بالاتر از 70 یا کمتر از 30 یا یک بازار نزدیک به یک باند 2 Deviation Bollinger استاندارد استفاده کرده باشید تا این کار را انجام دهد. اما این شاخص های سنتی روند نزولی بزرگی دارند: آنها همیشه در یک دوره زمانی معین محاسبه می شوند: RSI 14-BAR یا گروههای بولینگر 20 بار. مطمئناً می توانید این تنظیمات را در بازار خود تنظیم کنید ، اما چه کسی به شما می گوید به عنوان مثالیک دوره محاسبه 17 نوار بهتر از در نظر گرفتن 14 یا 20 میله آخر است؟رفتن به این روش یک جاده لغزنده است و ممکن است صخره های متناسب با منحنی را پایین بیاورید.

شاخص های اضافی کلاسیک

یک الگوریتم جدید برای تشخیص بیش از حد

گروههای بولینجر در حال حاضر ماده اصلی یک ردیاب واژگونی مفید را دارند: این حرکت بازار را در انحرافات استاندارد اندازه گیری می کند. اما این اندازه گیری را فقط در یک فاصله فاصله ثابت انجام می دهد ، بنابراین حرکت های اضافی یا بیش از حد اضافی در بازار را از دست نمی دهد.

برای غلبه بر این محدودیت و یافتن تمام حرکات اضافی ، من یک نشانگر را برای من انجام دادم که به دنبال حرکات اضافی در فواصل مختلف است. اینجوری کار میکند:

ابتدا الگوریتم یک اندازه گیری نوسانات را محاسبه می کند. از تمام داده های موجود در نمودار ، قبل از نوار آزمایش استفاده می شود. فرمول مورد استفاده در اینجا شرح داده شده است. پس از محاسبه نوسانات بازار ، این الگوریتم تمام حرکت بازار را برای تعداد معینی از میله ها اندازه گیری می کند. یک تنظیم استاندارد ممکن است محاسبه تمام حرکات بین 5 تا 200 میله باشد. از این لیست از حرکات ، نرمال در چند برابر نوسانات ، الگوریتم بزرگترین حرکات را انتخاب می کند. سپس یک مقدار ماشه اعمال می شود و الگوریتم در صورتی که بزرگترین حرکت موجود بیش از مثال باشد ، بررسی می کند. 3 برابر نوسانات مورد انتظار. برای نشان دادن حرکت یافت شده در نمودار ، الگوریتم منتظر یک نوار دیگر است و اگر این نوار پس از حرکت گاو نر ، کمترین چیز را برای حرکات Bearish یا ارتفاع جدید ایجاد نکند ، حرکت در نمودار نشان داده می شود. معکوس یا حداقل پایان حرکت فراوان بازار پیش بینی می شود.

تشخیص بیش از حد بازار

در نمودار بالا این اندیکاتور جدید را در حال اجرا می بینید. نمودار درست بیت کوین در بازه زمانی ساعتی است، نمودار درست قدرت آلمان در بازه زمانی روزانه است. هر دو نمودار از تنظیمات یکسانی استفاده می کنند و حرکت های اضافی را با طول 5 تا 200 میله جستجو می کنند. خطوط با یک حرکت شمارنده 2 میله ثابت می شوند (تأیید می شوند).

چند مثال برای نشانگر تشخیص مازاد

برای مشاهده تاثیر تنظیمات مختلف به نمودار زیر نگاهی بیندازید. هر 3 نمودار حرکت بین 10 تا 200 میله (ساعتی) را تشخیص می دهند. تأخیر تأیید 1 نوار استفاده می شود. تفاوت بین نمودارها حداقل چند برابر نوسان است که برای تشخیص مازاد استفاده می شود. از چپ به راست از نوسانات 1، 3 و 5 برابری متوسط شرط منصفانه برای تعریف حداقل حرکت استفاده می کند.

آشکارساز اضافی Kahler - تنظیمات مختلف

آزمون آماری نشانگر مازاد

اگر این اندیکاتور مفید باشد، بازار باید رفتار متفاوتی را روی میله ها پس از تشخیص حرکت اضافی نسبت به یک روز معمولی نشان دهد. برای مشاهده اینکه آیا این درست است، می توان کارایی سیگنال را با استفاده از روشی که در پست قبلی توضیح داده شد، آزمایش کرد.

تست آشکارساز اضافی

نمودار بالا آشکارساز اضافی اعمال شده بر روی داده های روزانه فارکس JPY را نشان می دهد. فقط معکوس های صعودی شناسایی می شوند. در سمت راست، میانگین ضریب سود برای روزهای پس از شناسایی معکوس (2*vola، تایید 1 bar) را مشاهده می کنید. اگرچه بازار در حال نزول بوده است (معیار سرخابی زیر 1)، سیگنال تولید شده ضریب سود متوسط بیش از یک را نشان می دهد - نشانه قوی این است که این شاخص می تواند یک حرکت صعودی را پس از شناسایی فروش پیش بینی کند. حتی در یک بازار نزولی کلی.

استفاده و افکار عمومی

هیچ نشانگری وجود ندارد که به شما بگوید آینده چه خواهد داشت، اما اگر وضعیت فعلی بازار تغییر کند، یک نشانگر خوب یک علامت هشدار را چشمک می زند. اندیکاتور مازاد من، مانند Bollinger Bands و RSI، به شما می گوید که چه زمانی بازارها بیش از حد حرکت کرده اند. این تشخیص را مستقل از یک تنظیم دوره ثابت انجام می دهد. شما باید تصمیم بگیرید که به کدام بازه زمانی علاقه دارید، به عنوان مثال. کوتاه مدت = 3 تا 10 میله، میان مدت = 10 تا 21 میله، بلند مدت = 21 تا 200 میله، و سپس از سیگنال های این اندیکاتور به عنوان راه اندازی برای استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

اگر شاخص به من بگوید که یک حرکت اضافی نزولی وجود داشته است ، من موقعیت کوتاه جدیدی را تنظیم نمی کنم. اگر این فروش در بازار نزولی اتفاق بیفتد ، موقعیت طولانی را تنظیم نمی کنم. اما من در مورد استفاده از یک توقف محکم برای قفل کردن سود موقعیت کوتاه خود فکر خواهم کرد.

اگر یک حرکت نزولی اضافی در یک روند صعودی وجود داشته باشد ، ممکن است بخواهم در یک موقعیت طولانی شروع به مقیاس کنم ، در ابتدا با استفاده از یک توقف محکم در ابتدا استفاده کنم و اجازه دهید تا آن را اجرا کند تا شاخص من یک علامت هشدار دهنده را در جهت دیگر چشمک بزند.

هرگز فراموش نکنید که پول با اندازه موقعیت و مدیریت ریسک ساخته شده است ، اگرچه یک شاخص خوب می تواند کمک کند ... :)

کد نشانگر Tradesignal

می توانید کد منبع این نشانگر را به عنوان یک فایل txt بارگیری کنید. محتوای پرونده متنی را در یک شاخص جدید در Tradesignal کپی و چسبانده و شروع به کاوش کنید. شما به آخرین نسخه TS (10. 2) نیاز دارید و نمودار با حداقل 1000 میله داده دارید. با بارگیری نشانگر شما در حال پذیرش کوچک است.

یک میانگین متحرک خود بهینه سازی

بازارهای مختلف و بازه های زمانی مختلف به دوره های متوسط در حال حرکت مختلف نیاز دارند. در این مقاله راهی برای ساختن یک میانگین متحرک خود بهینه سازی نشان می دهد ، که به طور خودکار دوره خود را به بازار و بازه زمانی نمودار تنظیم می کند.

خواندن یک میانگین متحرک ساده

من می خواهم این نشانگر جدید را با برخی از افکار در مورد چگونگی تعریف میانگین متحرک "خوب" شروع کنم. معمولاً تفسیر استاندارد (ساده) من از میانگین متحرک این است که وقتی افزایش می یابد و بازار بالاتر از حد متوسط است ، من در حالت صعودی هستم و انتظار دارم که بازار در میله های بعدی افزایش یابد. این تفسیر بسیار ساده از میانگین متحرک می تواند اندازه گیری شود ، به این معنی که می توانم یک اقدام را برای قضاوت در مورد فرض من محاسبه کنم. برای انجام این کار ، من فقط تعداد میله هایی را که در حال افزایش و سقوط بوده اند ، حساب می کنم در حالی که (شرایط اولیه) بازار بالاتر از حد متوسط بوده و میانگین در حال افزایش است. این یک شماره به من می دهد ، و بگذارید 52 ٪ از میله های تاریخ را که شرایط اولیه برآورده شد ، بگوییم ، بازار روز بعد افزایش یافت. از آنجا که این شانس بهتر از 50 ٪ است ، نتیجه می گیرم که میانگین مورد تجزیه و تحلیل مفید است.

خود بهینه سازی میانگین متحرک

به جای تجزیه و تحلیل فقط یک میانگین متوسط حرکت خاص ، می توان معیارها را برای همه میانگین های متحرک محاسبه کرد. اجرای نمونه (کد در پایان مقاله) تمام میانگین های متحرک را در یک محدوده پارامتر معین (به عنوان مثال 5 میله تا 200 میله) محاسبه می کند ، درصد برنده (میله های در حال افزایش) را در نوار بعدی محاسبه می کند ، و سپس بهترین ها را انتخاب می کندطول دوره.

خود بهینه سازی میانگین متحرک

میانگین متحرک در نمودار بالا به طور مداوم دوره خود را به دوره تغییر می دهد ، که بهترین نشانه در تاریخ را نشان می داد. از آنجا که معیارهای اصلی حداکثر رساندن درصد میله های رو به بالا است که بازار بالاتر از حد متوسط و میانگین در حال افزایش است ، میانگین متحرک نشان داده شده همیشه همان است که بالاترین احتمال یک نوار در حال افزایش را به شما می دهد (در مرحله بعدنوار) اگر میانگین در حال افزایش باشد و بازار بالاتر از آن باشد. این دوره ها به رنگ سبز نشان داده شده است. در غیر این صورت ، اگر معیارها رعایت نشود یا درصد برنده زیر 50 باشد (= هیچ میانگین توانایی پیش بینی بهتر از 50:50 را ندارد) ، این نشانگر به رنگ قرمز رنگی است.

مزیت متوسط عالی

علاوه بر ترسیم بهترین میانگین متحرک ، می توان آمار بهترین میانگین متحرک را ترسیم کرد. این می تواند درصد میله های برنده هنگام رعایت معیارهای اصلی باشد.

بهترین آمار متوسط

نمودار بالا مقایسه 3 بازه زمانی مختلف را نشان می دهد. نمودار روزانه ، ساعتی و 5 دقیقه. نشانگر زیر لبه ای را نشان می دهد که میانگین متحرک هنگام تلاش برای پیش بینی میله های در حال افزایش است. سطح 5 به این معنی است که شما در انتخاب بهترین دوره برای میانگین متحرک خود ، 55 ٪ شانس برای نوار در حال افزایش به دست آورده اید و میانگین در حال افزایش است و بازار بالاتر از آن است.

با استفاده از میانگین تنظیم خود به این روش ، می توانید به راحتی ببینید که در کدام بازه ها یا بازارها یک مدل پیش بینی متوسط متحرک مفید خواهد بود. در نمودار بالا بدیهی است که نمی خواهید از این تفسیر نشانگر ساده در نمودار 5 دقیقه استفاده کنید. اگر این شاخص به رنگ قرمز کدگذاری شده باشد ، یا بازار بالاتر از بهترین میانگین معامله نمی شود ، بهترین میانگین در حال افزایش نیست ، یا هنگام تلاش برای پیش بینی حرکت میله های بعدی ، هیچ لبه ای نمی دهد.

ثبات نتایج

از آنجا که این شاخص بر اساس یک آمار در طی یک دوره زمانی معین است ، ما باید در مورد ثبات و راه حل ها فکر کنیم. برای حذف نتایج Outliner ، آمار صاف می شود. به جای گرفتن درصد برنده برای طول متوسط معین ، 2 نتیجه به سمت چپ و راست نیز در نظر گرفته می شود. این شاخص همچنین می تواند این نتایج صاف را ترسیم کند ، بنابراین می توانید لبه ای را مشاهده کنید که پیش بینی متوسط با دوره های مختلف ارائه می دهد.

در نمودار زیر ، هیستوگرام Magenta در سمت راست لبه تاریخی (صاف) را در طی دوره های آزمایش شده برای میانگین نشان می دهد. از طول 7 تا طول 148 همه نتایج مثبت خواهد بود (شانس بهتر از 50:50 برای یک نوار در حال افزایش) ، بهترین نتیجه با یک دوره 31 به دست آمد. این را با طول های مختلف تاریخ مشاهده کنید ، و شما یک دریافت خواهید کرد. حدس خوب اگر بازار شما مناسب برای این نوع تحلیل است. اگر لبه بالاتر از 50 ٪ با دوره های زیادی نباشد ، این پیش بینی به سختی مفید خواهد بود.

بهترین دوره متوسط کامل

پیوند به کد منبع نشانگر

کد شاخص را از اینجا پیدا کنید. این کد به زبان Equilla ، زبان اسکریپت نرم افزار Tradesignal نوشته شده است.

این شاخص از تمام داده های موجود در نمودار برای محاسبه آمار استفاده می کند. می توانید دامنه دوره هایی را که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید تنظیم کنید. اگر می خواهید نشانگر را پشت سر بگذارید (وقتی سبز می شوید) پس از آن فقط خط زیر را در انتهای کد اضافه کنید (به عنوان استراتژی استفاده می شود)