میانگین حرکت چیست؟

شاخص های مهم تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت یک دارایی استفاده می شود. در فضای cryptocurrency ، چنین شاخص ها بخش مهمی از استراتژی معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری مهم سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. یکی از متداول ترین موارد مورد استفاده ، میانگین متحرک (MAS) است.

در این مقاله ، ما به میانگین متحرک و انواع ، آنچه آنها به ما می گویند ، در صورت مفید بودن ، و همچنین از کدام شاخص های دیگر می توان در کنار آن استفاده خواهیم کرد. ما همچنین مزایا و مضرات استفاده از میانگین های متحرک برای تجزیه و تحلیل فنی را بررسی خواهیم کرد.

میانگین حرکت توضیح داده شده است

در تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین حرکت به سادگی قیمت متوسط یک دارایی در طی یک دوره زمانی است. این دوره بسته به هدف ، می تواند طولانی یا کوتاه باشد ، مانند 10 روز یا 200 روز. هنگام انجام تجزیه و تحلیل در مدت زمان طولانی ، ممکن است یک دوره طولانی مدت مورد نیاز باشد و برعکس برای تجزیه و تحلیل قیمت کوتاه مدت صحیح است.

به طور کلی ، MAS با صرفه جویی در قیمت متوسط برای یک دوره زمانی محاسبه می شود. به عنوان مثال برای به دست آوردن میانگین در حال حرکت 10 روزه ، شما به سادگی قیمت های پایانی را برای ده روز گذشته اضافه می کنید و بر اساس تعداد روزها تقسیم می شوید ، که 10 است. با این وجود می تواند تغییراتی وجود داشته باشد که به زودی می بینیم ، اما MAS می دهدما ایده ای از رفتار قیمت آینده با ارائه ایده ای در مورد چگونگی عملکرد قیمت در یک دوره زمانی در گذشته.

چه موقع و چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد؟

میانگین حرکت برای به دست آوردن ایده در مورد تغییرات قیمت با گذشت زمان استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک که در اصل قیمت با گذشت زمان می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی باشد. اگر پایین تر باشد ، نشانه خوبی است و نشان می دهد که قیمت با سرعت سالم در حال رشد است. اگر میانگین متحرک بیشتر باشد ، به این معنی است که قیمت پیشرفت زیادی نمی کند و میانگین قیمت از یک دوره خاص در گذشته اکنون بیشتر است.

میانگین متحرک همچنین می تواند به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت باشد ، MA که بالاتر از قیمت فعلی است به وضوح به یک مقاومت تبدیل می شود زیرا قیمت ها به آن ضربه می زنند و به پایین می آیند. از طرف دیگر اگر زیر قیمت فعلی باشد ، به عنوان پشتیبانی در زیر آن خدمت می کند که قیمت آن نمی تواند در آن زمان پیش برود. با این حال ، هنگامی که یک کارشناسی ارشد که به عنوان پشتیبانی از آن عبور می کند ، از قیمت آن عبور می کند ، به عنوان شروع یک روند نزولی عمل می کند. اگر یک کارشناسی ارشد که مقاومت در برابر قیمت آن بود ، از یک روند نزولی معکوس است.

تحلیلگران گاهی اوقات از بیش از یک میانگین متحرک ، معمولاً 50 میلی آمپر و 200 میلی آمپر استفاده می کنند ، اما میانگین متحرک می تواند به 5 روز (5 میلی آمپر) باشد. در شرایط صعودی ، 50 کارشناسی ارشد بالاتر از 200 کارشناسی ارشد خواهد بود زیرا میانگین قیمت های اخیر است و در صورت صعود دارایی باید بالاتر باشد.

در نتیجه ، اگر 200 کارشناسی ارشد بالاتر از 50 کارشناسی ارشد باشد ، از آن به عنوان یک صلیب مرگ یاد می شود ، زیرا نشان دهنده وارونگی روند نزولی از یک صعودی است. نمودار زیر یک نمودار قیمت روزانه XRP/USD است که صلیب مرگ را همانطور که توسط فلش نشان داده شده است نشان می دهد.

از 50 میلی آمپر عبور از 200 میلی آمپر دوباره به عنوان یک صلیب طلایی یاد می شود. این نشان می دهد که این دارایی در یک روند صعودی است. این یک سیگنال خرید محسوب می شود. در زیر نمودار روزانه Link/USD نشان داده شده است که یک صلیب طلایی که توسط فلش نشان داده شده است. 20 میلی آمپر (یک بازه زمانی کوتاهتر) از بالای 50 کارشناسی ارشد (یک بازه زمانی طولانی تر) عبور کرده است.

شاخص های دیگر برای استفاده با MA

میانگین حرکت در هنگام استفاده به تنهایی می تواند سرنخی در مورد روند بازار ارائه دهد ، اما اطلاعات کافی را برای یک معامله گر برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه ارائه نمی دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند در کنار میانگین متحرک استفاده شود MACD است که به نور بیشتر در میانگین های متحرک کمک می کند ، بنابراین روند را واضح تر می کند.

انواع یا تغییرات MA وجود دارد. اگرچه حداکثر چهار نوع وجود دارد ، ما فقط دو نوع متداول را پوشانده ایم ، یعنی میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). این دو در نحوه محاسبه آنها و مناسب بودن استفاده از آنها بسته به علاقه تحلیلگر فنی متفاوت است.

میانگین حرکت ساده (SMA)

همچنین به عنوان میانگین متحرک حسابی گفته می شود ، محاسبه SMA متناسب با توضیحات کلی ارائه شده برای MAS در بالا است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به عنوان مثال 10 روز گذشته قیمت های پایانی را اضافه کرده و بر اساس تعداد روزها تقسیم کنید (10). در SMA ، قیمت بسته شدن هر روز بر خلاف EMA همانطور که خواهیم دید ، از اهمیت و اهمیت مساوی در محاسبه برخوردار است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی دقیقاً مانند SMA محاسبه می شود ، اما تأکید بیشتری بر قیمت های اخیر است. این تأکید وزن نامیده می شود و معمولاً برای EMA کوتاه تر از موارد طولانی مدت بیشتر است. برای محاسبه EMA برای یک دوره 10 روزه ، به عنوان مثال ، باید تا روز دهم صبر کنید تا SMA را بگیرید. سپس SMA که در روز دهم گرفته شده است ، در روز یازدهم به عنوان اولین EMA برای روز 10 استفاده می شود.

محاسبه EMA نیاز به ضرب ، داده شده توسط فرمول [2 ÷ (تعداد مشاهدات + 1)]. بنابراین برای یک دوره 10 روزه ، مقدار 2/(10+1) = 2/11 = 0. 1818 خواهد بود.

اکنون که چند برابر خود را دارید ، می توانید EMA خود را با استفاده از فرمول بسته شدن قیمت x چند برابر + EMA (روز گذشته) X (1-Multiplier) محاسبه کنید. در این حالت ، با فرض اینکه می خواهیم EMA 10 روزه را برای BTC پیدا کنیم ، که قیمت بسته شدن آن 10،580 دلار و SMA در روز 10 10،320 است ، ما خواهیم داشت:

EMA = 10580 x 0. 1818 + 10320 x (1-0. 1818) = 1923. 4 + 8443. 8 = 10،367 به عنوان EMA ما.

شما می توانید EMA را با در نظر گرفتن مقادیر دیگر غیر از قیمت بسته شدن تغییر دهید. در صورت تمایل می توانید از قیمت باز ، بالا ، پایین یا متوسط استفاده کنید.

که بهتر است؟SMA یا EMA؟

با در نظر گرفتن هر دو SMA و EMA به عنوان انواع متوسط در حال حرکت ، سوال منطقی بعدی این است که کدام یک از این دو بهتر است؟پاسخ به علاقه کاربر بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر می خواهید اطلاعات قیمت کوتاه مدت بسیار سریع داشته باشید ، EMA بهترین است زیرا وزن بیشتری را به جدیدترین قیمت ها می دهد. مهمترین نقطه ضعف استفاده از EMA این است که از آنجا که آن را به جدیدترین تغییرات قیمت متمرکز می کند ، ممکن است کاربر برای یک سنبله قیمت سقوط کند و فکر کند که به عنوان مثال یک شکست است. این می تواند منجر به ضرر بالقوه برای یک معامله گر شود.

اما اگر می خواهید تجزیه و تحلیل طولانی مدت با پاسخ آهسته تر به تغییرات قیمت ، SMA مناسب تر باشد. این امر به این دلیل است که وزن برابر با تمام قیمت هایی که SMA از آن محاسبه می شود ، می دهد. ضرر استفاده از SMA این است که از آنجا که بسیار آهسته تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد ، می تواند به راحتی حرکت قابل توجهی در قیمت اخیر را که می تواند به طور بالقوه سودآور باشد از دست بدهد.