دامنه واقعی متوسط (ATR) چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران برای تعیین نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می کنند.

ATR نشان می دهد که قیمت دارایی در طی یک دوره معین به طور متوسط حرکت کرده است و انتظار می رود حرکت کند. معامله گران ATR را در ترکیب با سایر شاخص های فنی و نوسان سازها تجزیه و تحلیل می کنند تا تصمیم بگیرند که چه موقع وارد و از موقعیت های معاملات در نوسانات قیمت بی ثبات خارج شوند.

نشانگر ATR بر اساس چیست و چگونه کار می کند؟این راهنمای fxopen یک تعریف متوسط واقعی را ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه می توانید از آن در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید.

نشانگر ATR توضیح داد

میانگین دامنه واقعی نوعی میانگین متحرک است که در سال 1978 توسط تحلیلگر فنی آمریکایی J. Welles Wilder جونیور تهیه شده است. وایلدر همچنین شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، توقف پارابولیک و معکوس (SAR) و میانگین شاخص جهت دار را که شاخص های اصلی هستند که امروزه در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، توسعه داد.

وایلدر در ابتدا شاخص نوسانات ATR را برای تجزیه و تحلیل بازارهای کالاها طراحی کرد ، اما اکنون در مورد سایر محصولات مانند سهام ، شاخص ها و جفت های فارکس اعمال می شود.

متوسط محدوده واقعی نشانگر روند قیمت یا جهت نیست. درعوض ، میانگین تغییر قیمت ، از جمله هر شکاف ، دارایی را در تعدادی از دوره ها محاسبه می کند.

ATR به طور معمول نوسانات را در طی روزها محاسبه می کند ، اما از آن برای تجزیه و تحلیل نوسانات داخلی ، هفتگی یا ماهانه استفاده می شود. در حالی که این شاخص معمولاً برای یک دوره 14 محاسبه می شود ، معامله گران می توانند از فرمول برای اندازه گیری نوسانات در دوره های کوتاه تر مانند دو یا 10 استفاده کنند ، یا نوسانات طولانی مدت را از دوره های 20 تا 50 محاسبه کنند.

خوانش ها در یک خط در یک خط مداوم ترسیم شده اند که میانگین متحرک صاف (SMMA) از مقادیر محدوده واقعی را نشان می دهد تا نشان دهد که چگونه نوسانات قیمت با گذشت زمان تغییر کرده است.

محاسبه دامنه متوسط واقعی

شما می توانید میانگین نشانگر دامنه واقعی را در سیستم عامل های معاملاتی مانند TickTrader پیدا کنید ، جایی که به طور خودکار محاسبه می شود ، بنابراین نیازی به انجام آن به صورت دستی نیست. با این حال ، درک چگونگی محاسبه دامنه متوسط واقعی ، تصمیم گیری آگاهانه در مورد استفاده از کدام تنظیمات برای استراتژی معاملاتی شما مفید است.

میانگین محاسبه دامنه واقعی نسبتاً ساده است. با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت ، ATR به سمت بالا و پایین حرکت می کند. از داده های قیمت تاریخی استفاده می کند ، بنابراین به محض گذراندن دوره زمانی جدید ، ارزش جدیدی را ایجاد می کند. به عنوان مثال ، در یک نمودار فنی یک دقیقه ای ، خواندن جدید هر دقیقه محاسبه می شود ، در حالی که در یک نمودار روزانه ، هر روز یک خواندن جدید ایجاد می شود.

برای محاسبه متوسط محدوده واقعی فعلی ، باید ATR قبلی و جریان فعلی را محاسبه کنید. TR فعلی بیشترین تعداد سه دامنه واقعی (TRS) است که به شرح زیر محاسبه می شود:

1. جریان منهای جریان بالا کم.
2. منهای جریان فعلی در دوره قبلی نزدیک است.
3. منهای کم فعلی دوره قبلی نزدیک است.

در مورد ATR قبلی ، اگر یک دوره 14 روزه را تجزیه و تحلیل کنید ، ATR قبلی را از بالاترین مقادیر برای هر روز محاسبه می کنید ، بالاترین مقادیر را با هم اضافه می کنید و کل را به 1/n تقسیم می کنید ، با "N" تعداد دوره ها را نشان می دهد، بنابراین در این حالت ، 1/14 است.

پس از داشتن TR و ATR قبلی ، ATR فعلی را از فرمول Wilder محاسبه می کنید تا داده ها را با میانگین متحرک صاف کنید.

ATR چگونه کار می کند؟

با افزایش نوسانات با افزایش نوسانات ، خط متوسط محدوده واقعی در یک نمودار افزایش می یابد. از آنجا که ATR جهت دار نیست ، نشان دهنده افزایش نوسانات در هر دو جهت است ، با فشار خرید یا افزایش فشار فروش. تغییر در جهت قیمت در حالی که خط در حال افزایش است ، نشان می دهد که در پشت این حرکت قدرت وجود دارد.

ATR بالا به طور معمول توسط پیشروی شدید (1) یا کاهش قیمت ایجاد می شود. بعید است که این نوسانات افزایش یافته برای دوره های طولانی پایدار باشد. معاملات سهام بالا ATR یا دارایی های دیگر ممکن است به معامله گران کمک کند تا در زمان نوسانات افزایش یافته ، شانس تجارت موفق را به حداکثر برسانند.

ATR کم نشان می دهد که دارایی نوسانات کم را تجربه می کند و قیمت آن در یک محدوده محکم حرکت می کند. اگر مقدار برای یک دوره طولانی پایین باقی بماند ، قیمت می تواند پیش از ادامه احتمالی یک روند یا وارونگی آن باشد (1).

چگونه مقادیر ATR را می خوانید؟

مقادیر متوسط دامنه واقعی نشان دهنده نوسانات قیمت مطلق است ، نه درصد. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر سهام در طی یک جلسه بین 19 تا 22 دلار معامله شود ، به دنبال بسته قبلی 20 دلار ، TR فعلی 3 دلار بر اساس تفاوت بین پایین و زیاد باشد. اگر ATR قبلی برای 14 روز گذشته 2 دلار باشد ، براساس محاسبه فرمول ، میانگین محدوده واقعی سهام 2. 07 دلار خواهد بود: ((2 x 13 دلار) + 3 دلار) / 14.

با در نظر گرفتن نمونه سهام ، که دارای ATR 2. 07 دلار است و در محدوده داخل 3 دلاری حرکت کرده است ، می بینیم که اگرچه سیگنال خرید وجود دارد ، اما سهام قبلاً بیش از 40 ٪ بالاتر از حد متوسط حرکت کرده است و ممکن است چیز زیادی نداشته باشدبیشتر برای افزایشسهام احتمالاً در محدوده قیمت اخیر یا سقوط خود تثبیت می شود.

برعکس ، اگر قیمت به جلسه پایین بیاید و میانگین محدوده واقعی برای روز بزرگتر از حد متوسط باشد ، می تواند با وجود سیگنال فروش ، تثبیت یا حرکت کند تا در محدوده باقی بماند.

این نشان می دهد اهمیت استفاده از متوسط محدوده واقعی به عنوان تنها یکی از چندین ابزار فنی در یک استراتژی معاملاتی است. یک معامله گر به جای فروش یا خرید دارایی زیرا خواندن بالاتر از حد معمول است ، یک معامله گر از آن برای تأیید تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل کامل و استراتژی خاص خود استفاده می کند.

همچنین ، ردیابی داده های تاریخی مهم است زیرا اگرچه یک دارایی ممکن است بسیار بالاتر از یا پایین تر از ATR فعلی باشد ، اما این حرکت می تواند برای دارایی براساس تاریخ قیمت آن معمولی باشد.

توجه: از آنجا که میانگین محدوده واقعی به جای یک درصد ، ارزش مطلق را نشان می دهد ، نمی توان از آن برای مقایسه سهام استفاده کرد. به عنوان مثال ، با ارزش 2. 07 دلار ، سهام ذکر شده در بالا دامنه قیمت متوسط 2. 07 دلار در طول دوره خواهد داشت. در همین حال ، سهام با TR 300 دلار و ATR قبلی 250 دلار ATR فعلی 253. 57 دلار خواهد داشت. این بدان معناست که دارایی هایی با قیمت بالاتر از ATR های بالاتر نسبت به قیمت های پایین تر برخوردار هستند ، بنابراین آنها به طور مستقیم قابل مقایسه نیستند.

چگونه از نشانگر ATR در تجارت استفاده می کنید؟

شاخص فنی ATR ابزاری اساسی برای معامله گران است که به دنبال درک الگوهای نوسانات در یک بازار خاص و تصمیم گیری های تجاری آگاهانه هستند. معامله گران از آن برای ارزیابی نوسانات قیمت دارایی در ترکیب با سایر شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند چه زمانی مناسب برای ورود و خروج از معاملات است.

معامله گران بلند مدت از تجزیه و تحلیل فنی ATR برای تنظیم سر و صدای بازار با حسابداری از نوسانات روزانه استفاده می کنند که در غیر این صورت ممکن است باعث شود آنها موقعیت های خود را زود ببندند.

معامله گران روز از ATR روزانه برای اندازه گیری میزان حرکت دارایی در طول روز استفاده می کنند. خط در یک نمودار داخلی ، مانند نمودار یک دقیقه یا پنج دقیقه ای ، در مواقع نوسانات افزایش یافته سنبله خواهد شد. به عنوان مثال ، در طول همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک تمایل به فعالیت تجاری بیشتری وجود دارد.

معامله گران می توانند از ATR یک دقیقه ای استفاده کنند تا تخمین بزنند که یک دارایی در 5 یا 10 دقیقه آینده چقدر می تواند حرکت کند. تقسیم سود مورد انتظار با میانگین محدوده واقعی ، نشان می دهد که چند دقیقه می تواند برای رسیدن به هدف سود این زوج طول بکشد. اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای از GBP/USD 0. 0002 باشد ، قیمت هر دقیقه با نرخ حدود 20 دلار (قطعه استاندارد) حرکت می کند و پنج دقیقه طول می کشد تا 100 دلار (قطعه استاندارد) حرکت کند.

توجه: هنر دائماً تغییر می کند. بنابراین ، تمام محاسبات بسیار تقریبی است و بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند نسبت به پیش بینی قیمت بدبین باشند. همچنین ، یادآوری این نکته ضروری است که ATR جهت قیمت را منعکس نمی کند. بنابراین ، شما باید حرکت بالقوه را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل فنی یا اساسی تعیین کنید.

تنظیم از دست دادن توقف دنباله دار

در صورت حرکت قیمت به نفع شما ، یک ضرر توقف توقف به شما امکان می دهد نقطه خروج را در تجارت تنظیم کنید. می توانید با نشانگر معاملات ATR مشورت کنید تا مشخص کنید که توقف دنباله دار را در کجا قرار دهید. در حالی که سطح یا درصد قیمت ثابت اجازه نوسانات را نمی دهد ، یک توقف دنباله بر اساس ATR با تغییرات شدید سازگار خواهد شد.

اگر میانگین محدوده واقعی را با 1. 5 یا 2 ضرب کنید ، می توانید از آن شکل استفاده کنید تا نقطه توقف از دست دادن را در اطراف قیمت ورودی خود تنظیم کنید. اگر در حال خرید هستید ، ضرر توقف را در نقطه ای معادل دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار می دهید. اگر یک دارایی را کوتاه می کنید ، توقف دنباله دار را در نقطه ای قرار می دهید که دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی باشد و پس از رسیدن قیمت به یک سطح خاص ، آن را حرکت دهید.

محدودیت های ATR

در حالی که دامنه متوسط واقعی نسبتاً ساده است ، به عنوان یک شاخص فنی دو محدودیت اصلی دارد.

1. این یک اقدام ذهنی است که برای تفسیر باز است. هیچ خواندن ATR به وضوح نشان نمی دهد که آیا روند معکوس است یا خیر. بنابراین ، معامله گران همیشه مقادیر ATR را با قرائت های قبلی برای نشانه های قدرت یا ضعف یک روند قیمت مقایسه می کنند.
2. از آنجا که فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و نه جهت ، می تواند سیگنال های مختلط را ایجاد کند که روند در جهت مخالف محور باشد. به عنوان مثال ، افزایش ناگهانی ATR در پی یک حرکت بزرگ در برابر روند غالب می تواند به معامله گران سیگنال کاذب بدهد که این نشانگر یک روند قدیمی را تأیید می کند.

بردن

میانگین دامنه واقعی یک شاخص فنی نسبتاً ساده است که برای تعیین نوسانات قیمت استفاده می شود. معامله گران میانگین محدوده واقعی را با استفاده از داده های قیمت برای دوره مورد تجزیه و تحلیل محاسبه می کنند.

معامله گران از آن در معاملات فارکس ، سهام ، شاخص ، ETF و Cryptocurrency* برای اندازه گیری میزان جابجایی دارایی در طی یک دوره مشخص استفاده می کنند. مانند هر شاخص تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران ترجیح می دهند از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی به عنوان کمک برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش استفاده کنند. برای تمرین با استفاده از نشانگر ATR در نمودارهای قیمت زنده می توانید یک حساب fxopen باز کنید.

*در FXOPEN UK و FXOPEN AU ، CFD Cryptocurrency فقط برای تجارت توسط مشتریانی که به عنوان مشتری های حرفه ای تحت قوانین FCA و مشتریان حرفه ای طبق قوانین ASIC طبقه بندی می شوند ، در دسترس هستند. آنها برای تجارت توسط مشتریان خرده فروشی در دسترس نیستند.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• تماشای ویدیوی بسته بندی بازار هفتگی 20 تا 24 مارس Fxopen را تماشا کنید
• تجزیه و تحلیل اساسی در 21 آوریل 2023: پارلمان اروپا قانونی را در مورد ارزهای رمزنگاری تصویب می کند
• تجزیه و تحلیل اساسی در 21 آوریل 2023: تورم در ژاپن تثبیت
• الگوی پایین گرد: نمونه ها و نحوه تجارت آن