بی ثباتی

نوسانات اندازه گیری میزان تغییر دارایی در ارزش در یک دوره زمانی معین است. اگر یک معامله گر دارایی را خریداری کند ، آنها انتظار دارند که دارایی در طول تجارت افزایش یابد. برعکس ، اگر یک معامله گر دارایی را بفروشد ، انتظار دارند که در طول تجارت ارزش آن را کاهش دهد. هرچه ارزش آن بیشتر تغییر کند ، نوسانات آن بیشتر می شود. اگر قیمت دارایی دارای نوسانات بالایی باشد ، خطر بیشتری در رابطه با تجارت آن وجود دارد ، اما پتانسیل بیشتری برای سود است. اگر دارایی دارای نوسانات کم باشد ، ریسک کمتری در آن وجود دارد ، اما پتانسیل سود کمتری دارد. نوسانات بازار همچنین می تواند به عنوان نوسانات قیمت یا نوسانات معاملاتی نامیده شود.

به عنوان یک معامله گر ، همیشه به دنبال راه هایی برای افزایش سود هستید. بنابراین ، شما به دنبال بی ثبات ترین دارایی هایی خواهید بود که پتانسیل بالاتری را برای سود کسب می کنند.

اندازه گیری نوسانات بازار

در تجارت ، نوسانات با استفاده از شاخص های خاص از جمله میانگین حرکت ، باند بولینگر و میانگین دامنه واقعی (ATR) اندازه گیری می شود. هر یک از این شاخص ها را می توان کمی متفاوت برای اندازه گیری نوسانات یک دارایی استفاده کرد و از همه مهمتر ، این داده ها را با فرمت دیگری تفسیر کرد.

میانگین حرکت

میانگین حرکت در نمودار قیمت واقعی و فاصله بین میانگین متحرک و قیمت نوسانات دارایی را نشان می دهد. هرچه قیمت دورتر از میانگین متحرک باشد ، نوسانات دارایی بیشتر می شود.

تصویر زیر خط متوسط متحرک را به دور از قیمت بالای آن نشان می دهد ، نشان می دهد که این دارایی دارای نوسانات بالایی است.

تصویر بعدی دارایی از نوسانات کم را نشان می دهد. میانگین متحرک نزدیک به قیمت فعلی است.

گروههای بولینگر

یکی دیگر از ابزارهای بسیار متداول که برای اندازه گیری نوسانات قیمت استفاده می شود ، شاخص Bollinger Bands است. باند بولینگر نوسانات را به روشی کمی متفاوت نشان می دهد. چندین خط برای عملکرد قیمت اعمال می شود که در صورت کم بودن نوسانات و گسترش آن ، به هم فشار می یابند. دارایی با نوارهای گسترش یافته در حالت نوسانات بالایی قرار دارد.

تصویر زیر نشان می دهد که گروههای بولینگر در هنگام بالا بودن نوسانات در نمودار قیمت چگونه به نظر می رسند.

تصویر زیر نشان می دهد که باندها وقتی یک جفت نوسانات کم دارند ، چگونه به نظر می رسد.

دامنه واقعی متوسط (ATR)

یکی دیگر از اندازه گیری های رایج نوسانات بازار ، شاخص ATR است. این ابزار نوسانات را اندازه گیری می کند و یک مقدار واقعی می دهد. بنابراین به جای مشاهده قیمت در رابطه با ابزاری ، مانند میانگین در حال حرکت یا باندهای بولینگر ، ATR یک مقدار می دهد - هرچه مقدار بالاتر باشد ، نوسانات بیشتر می شود.

ATR همچنین نشان می دهد که آیا نوسانات در حال افزایش است یا در حال کاهش است ، و همچنین نوسانات در یک زمان معین چیست.

تصویر زیر نشان می دهد که دارایی نه تنها دامنه بالایی دارد ، بلکه این دامنه با گذشت زمان نیز در حال افزایش است و این نشانگر افزایش نوسانات است.

1. محدوده بالا
2. دامنه با گذشت زمان افزایش می یابد

تصویر زیر دارایی با دامنه کم که در حال کاهش است ، نشان می دهد و نشانگر نوسانات پایین تر است.

1. برد کم
2. دامنه با گذشت زمان کاهش می یابد

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نشانگر ATR جهت این روند را نمی دهد ، صرفاً اینکه آیا نوسانات آن دارایی در حال افزایش است یا در حال کاهش است. وقتی خط ATR بالا می رود ، نوسانات بالا رفته است.

نحوه استفاده از نوسانات

اگر نوسانات کم و در حال کاهش باشد ، جلوگیری از قرار دادن هرگونه معاملات بر روی آن جفت بسیار ایمن تر است زیرا احتمال وقوع یک حرکت سودآور در حال وقوع بسیار کاهش می یابد.

بر خلاف این ، هنگام پیش بینی حرکات بزرگ ، به ویژه شکستگی ، تجارت در مواقعی که نوسانات در حال افزایش است ، مهم است. هنگامی که نوسانات زیاد است ، احتمال یک حرکت بزرگ بیشتر است و معامله گران شانس بیشتری برای کسب درآمد دارند.

خلاصه

تا کنون ، شما این را آموخته اید.

• بشرنوسانات بازار اندازه گیری میزان تغییر ارزش دارایی است.
• بشرهرچه نوسانات بالاتر باشد ، پتانسیل سود آن دارایی بیشتر می شود.
• بشرما می توانیم از شاخص های مختلف استفاده کنیم تا در هر زمان معین نوسانات یک جفت را به ما بگوییم.
• بشراگر میانگین متحرک از قیمت دور باشد ، این نشانگر نوسانات بالایی است و اگر میانگین متحرک نزدیک به قیمت باشد ، این نشانگر نوسانات پایین است.
• بشراگر باند بولینگر از هم جدا شده باشد ، این نشانگر نوسانات بالایی است و اگر باند بولینگر منقبض شده است ، این نشانگر نوسانات کم است.
• بشرافزایش ارزش هنری نشان دهنده نوسانات بالا و کاهش مقدار ATR نشانگر نوسانات پایین است.