همبستگی ارز چیست؟

همبستگی ارز مدرکی است که با آن یک ارز با دیگری ارتباط دارد. همبستگی ارز در مقیاس عددی اعم ا ز-1 تا 1 ، با همان شیوه ضریب همبستگی نشان داده شده است. مقادیر عددی موجود در یک همبستگی ارز نشان دهنده میزان همبستگی است. هر مقدار از طریق ریاضیات مربوط به محاسبه یک "ضریب همبستگی" آماری تولید می شود.

در سطح ، اصطلاح "همبستگی ارز" می تواند پیچیده و کمی ارعاب کننده به نظر برسد. با این حال ، این در واقع کاملاً ساده است از ریاضیات مورد استفاده در پشت صحنه برای ایجاد ارزش همبستگی ارز.

ضرایب همبستگی

برای اینکه به وضوح درک کنیم که یک همبستگی ارز چیست ، ابتدا باید درک کنیم که یک همبستگی چیست و به طور خاص تر ، "ضریب همبستگی" چیست. اصطلاح "ضریب همبستگی" به عنوان یک اندازه گیری آماری از وابستگی متقابل بین دو متغیر تصادفی تعریف شده است. ضرایب همبستگی در مقیاس بی ن-1 و 1+ به صورت عددی نشان داده می شوند.-1 یک رابطه معکوس بین متغیرها را نشان می دهد ، در حالی که 1 نشان دهنده یک همبستگی خطی مثبت است.[1] در مورد تجارت ارز و فارکس ، متغیرهای تصادفی درگیر در همبستگی ، مقادیر بازار فردی جفت های ارزی هستند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در بازار فارکس ، ارزها به صورت انزوا معامله نمی شوند. آنها به صورت جفت معامله می شوند. ارزیابی هر جفت بر اساس نرخ ارز مداوم در حال تغییر بین دو ارز موجود در این جفت است. این یک روش معمول برای معامله گران فارکس یا سرمایه گذاران است که به طور فعال چندین جفت ارز را به طور همزمان معامله کنند. اگر این استراتژی معاملاتی باشد ، معامله گر یا سرمایه گذار باید از همبستگی های مربوط به هر جفت ارز که معامله می شود آگاه باشد. بدون داشتن همبستگی ارز عملکردی که میزان رابطه بین جفت های معامله شده را تعیین می کند ، بسیار محتمل است که یک معامله گر بتواند هنگام تلاش برای متنوع سازی نمونه کارها ، به طور ناخواسته ریسک را افزایش دهد.

یکی از مهمترین جنبه هایی که باید در مورد همبستگی ارز به خاطر بسپارید این است که آنها دائماً در حال تغییر ارزش هستند. از آنجا که نرخ ارز جفت ارز خود در نوسان است ، روابط بین این جفت ها تکامل می یابد. همبستگی یک جفت ارز امروز لزوماً همبستگی جفت ارز فردا نیست.

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

برای به حساب کردن نوسانات مداوم همبستگی ارز ، محاسبات با استفاده از بازه های زمانی مختلف یا دوره ها انجام می شود. یک همبستگی برای یک جفت ارز را می توان با استفاده از قاب های زمانی کوتاه مدت در داخل محاسبه کرد ، در حالی که همچنین به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سالانه محاسبه می شود. تمایز در بازه زمانی در مورد عملکرد همبستگی در یک استراتژی معین مهم است. به عنوان مثال ، یک معامله گر Intraday کوتاه مدت بیشتر به یک مقدار همبستگی ارز علاقه دارد که به صورت یک دقیقه به دقیقه محاسبه می شود ، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت بیشتر به همبستگی های بازه زمانی طولانی تر علاقه مند است.

مقیاس اندازه گیری

همانطور که قبلاً ذکر شد ، همبستگی های ارزی با استفاده از مقیاس با دامنه بی ن-1 و 1+ بیان می شود. اعداد نشان دهنده درجه متفاوت و نوع خاص همبستگی است. سه نوع همبستگی اساسی وجود دارد: مثبت ، منفی و خنثی.

یک همبستگی مثبت رابطه خطی بین دو متغیر را بیان می کند. به عنوان مثال ، اگر جفت ارز A از نظر ارزش بالا یا پایین حرکت کند و جفت ارز B در همان جهت A حرکت می کند ، گفته می شود که این همبستگی مثبت است. همبستگی 1+ به این معنی است که وقتی یک حرکت را تجربه می کند ، B نیز در همان جهت 100 ٪ از زمان حرکت می کند. معمولاً ، یک همبستگی کامل 1+ وجود ندارد ، بنابراین یک همبستگی مثبت از درجه متفاوت توسط مقداری که بین 0 و 1+ نهفته است نشان داده می شود.

یک همبستگی منفی رابطه معکوس بین دو متغیر را بیان می کند. در این حالت ، هنگامی که جفت ارز یک حرکت قیمت را تجربه می کند ، جفت ارز B در جهت مخالف حرکت می کند. از مقدا ر-1 برای نشان دادن رابطه معکوس کامل استفاده می شود. باز هم ، بیشتر همبستگی های ارزی 100 ٪ کامل نیستند ، بنابراین یک همبستگی منفی با یک مقدار ا ز-1 تا 0 نشان داده می شود.

سرانجام ، همبستگی صفر رابطه خنثی بین دو متغیر را بیان می کند. بنابراین ، هنگامی که جفت ارز یک تغییر در قیمت گذاری را تجربه می کند ، جفت ارز B به هیچ وجه رفتار نمی کند. یک همبستگی صفر کامل هیچ ارتباطی بین A و B یا رابطه تصادفی نشان نمی دهد. مقادیر نزدیک به صفر بسیار همبستگی در نظر گرفته می شوند. بنابراین هرچه به صفر نزدیکتر می شویم در مقیاس حرکت می کنیم ، همبستگی را لغزنده تر می کند.

جداول همبستگی ارز

اکنون که تعریف کرده ایم که یک همبستگی ارز چیست و چگونه آن را بیان می کنیم ، می توانیم در مورد محل قرار دادن داده ها صحبت کنیم. داده های همبستگی ارز اغلب برای مرجع سریع با استفاده از جداول داده ، نقشه های گرما ، نمودارهای نقطه پراکندگی ، نمودارهای نوار و صفحات گسترده گردآوری می شود.

جدول همبستگی ارز نمایشی مفید و به راحتی تفسیر داده های همبستگی است. در اصل ، یک جدول همبستگی ارز یک جدول داده است که شامل مقادیر همبستگی کد شده برای یک دوره مشخص است. معمولاً ، یک رنگ سیاه نشان دهنده یک همبستگی مثبت است و یک رنگ قرمز همبستگی منفی را نشان می دهد. استفاده از رنگهای متضاد در قالب جدول ، روشی سریع و آسان برای تفسیر مقدار زیادی از داده ها را فراهم می کند زیرا مربوط به همبستگی ارز است.

نمونه همبستگی

یکی از قدیمی ترین همبستگی های اساسی در مورد جفت ارز فارکس "همبستگی منطقه ای" است. فرضیه "همبستگی منطقه ای" نزدیکی جغرافیایی است که برخی از جفت های ارز در رابطه با یکدیگر دارند. اساساً ، هرچه دو جفت ارز از نظر جغرافیایی نزدیکتر باشند ، احتمالاً همبستگی مثبت بین این دو وجود دارد.

به عنوان مثال ، EUR/USD یک جفت بزرگ به شدت معامله شده در مبادله فارکس است و این یک شاخص خوب از قدرت یورو در مقایسه با دلار ایالات متحده است. یک جفت منطقه ای کمتر محبوب ، فرانک سوئیس به دلار ایالات متحده ، CHF/USD خواهد بود. در دوره ژانویه 1999 تا آگوست 2001 ، EUR/USD و CHF/USD همبستگی مثبت روزانه استثنایی 95/0 داشتند. در اصل ، CHF/USD و EUR/USD هر روز در این دوره در Lockstep حرکت می کردند.[3] مقدار +. 95 ، همراه با مدت زمان گسترده ای که در آن همبستگی وجود داشته است ، تصویر خوبی از یک همبستگی مثبت بسیار بالا است. اگر به موقع به رسمیت شناخته شود ، این همبستگی در توسعه استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری در مورد جفت های ارزی یورو/USD و CHF/USD بسیار مفید خواهد بود. عملکرد گذشته هیچ نشانه ای از نتایج آینده نیست.

جستجوی همبستگی های قابل اندازه گیری و استراتژی هایی که در آن گنجانیده شده اند ، هیچ محدودیتی نمی داند. چه تلاش برای یافتن یک فرصت داوری کوتاه مدت ، یا متنوع سازی یک سبد سرمایه گذاری بزرگ ، همبستگی های ارزی نقش اساسی در استراتژی یک معامله گر یا سرمایه گذار دارد. در پایان روز ، همبستگی ارز می تواند ابزاری با ارزش در تصمیم گیری در مورد اینکه کدام جفت ارز مکمل یکدیگر هستند ، و کدام جفت ها برای محافظت از خطر استفاده می شوند.