سیگنال های ورود به تجارت سهام - آیا ورود شما سودآور است؟

آیا می دانید که اکثریت قریب به اتفاق ورود بسیاری از معامله گران از ارزش پیش بینی کاملاً صفر برخوردار هستند و من بهتر از تصادفی می دانم؟نام من آدریان رید و من بنیانگذار تجارت سهام روشنگری هستم و بیش از 15 سال است که یک معامله گر سودآور سهام سیستماتیک بوده ام و امروز در این ویدئو می خواهم در مورد اهمیت اطمینان از داشتن شما صحبت کنملبه ، تصویری مثبت که توسط ماشه ورودی شما ایجاد شده است.

اکنون می دانم که صحبت های زیادی در مورد چگونگی ورود به سیستم وجود دارد و نه آنقدر مهم است و شما در مورد خروج ها و همه چیز پول می گیرید و در حالی که این درست است ، آنچه من از تمام تجربه تجارت و آزمایش سیستم در طی 15 سال گذشته می دانم، و من صدها سیستم معاملاتی را آزمایش کرده ام ، این است که اگر ماشه ورودی دارید که بهتر از تصادفی نیست یا سودآور نیست ، پس یک تن پول را روی میز می گذارید. اگر نمی دانید ماشه ورودی شما دارای حاشیه مثبت است ، انتظار مثبت ایجاد می کند ، پس پول را روی میز می گذارید. حال ، اگر ماشه ورودی خود را به درستی دریافت کنید ، وقتی می دانید که در نتیجه ماشه ورودی خود لبه مثبتی دارید ، می توانید خیلی سودآورتر باشید.

بله ، ورود تنها چیزی نیست که مهم است. شما باید یک سیستم معاملاتی کامل داشته باشید ، اما در این ویدیو می خواهم نشان دهم که چگونه می توانید تعیین کنید که آیا ورود شما بهتر از تصادفی است و آیا در واقع درآمد کسب می کند یا خیر. کاری که من می خواهم انجام دهم استفاده از Amibroker است تا به شما نشان دهد که چگونه می توانید لبه ورود خود را در بازه های زمانی مختلف آزمایش کنید. من قصد دارم این کار را با استفاده از بالاترین ورودی عالی انجام دهم. با نگاهی به سهام های جدید ، و ما می خواهیم تعیین کنیم که آیا این ماشه ورودی در واقع تفاوت ایجاد می کند یا خیر ، آیا بهتر از تصادفی است ، آیا این امر باعث ایجاد مثبت در تجارت شما می شود. در Amibroker ، کاری که من انجام داده ام یک الگوی ساده در اینجا ایجاد شده است ... در اینجا است.

من یک الگوی ساده در اینجا ایجاد کرده ام تا لبه یک ماشه ورودی را در بازه های زمانی مختلف محاسبه کنم. اکنون من فقط این کار را تنظیم کرده ام و سریعاً شما را از طریق این کار واقعی اجرا خواهم کرد. من آن را با سطح بسیار بالایی از شروع سهام تنظیم کرده ام. من به آن 10،000،000 دلار داده ام زیرا کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که ما قصد داریم این ورودی را بیش از هزاران سهام ، طی چندین دهه داده های معاملاتی برای تعیین اینکه آیا به طور متوسط بیش از بسیاری ، بسیاری از معاملات ، تعیین می کنیم ، این مطلب را تغییر دهیم. ما می خواهیم یک سهام بزرگ شروع کنیم. به همین ترتیب ، ما می خواهیم حداکثر تعداد موقعیت های باز را داشته باشیم. من حداکثر موقعیت های باز را روی هزار قرار داده ام.

من نگران حاشیه یا اهرم نیستم. من فقط می خواهم حاشیه حساب را به 100 تنظیم کنم زیرا این یک تست پشتی مناسب نیست. ما فقط لبه یک سیستم را محاسبه می کنیم. من کمیسیون ها را روی صفر تنظیم کرده ام زیرا دوباره ، ما فقط می خواهیم بدانیم که لبه چقدر بزرگ است. این یک سیستم معاملاتی کامل نیست. من از یک تست پشتی استاندارد استفاده می کنم و روز بعد از شکست وارد می شوم. در این تست ، ما می توانیم ببینیم که نزدیکترین سطح بالایی است و بعد از آن می خواهیم روز بعد وارد باز شویم.

برای اینکه این امر تا حدودی واقع بینانه باشد ، من حداقل گردش مالی را که ما تجارت می کنیم تعیین می کنم زیرا می خواهم سهام ریز ریز یا سهام کوچک را که واقعاً غیرقانونی هستند از بین ببرم زیرا می خواهم این نماینده سهام را که شما می خواهید تهیه کنمدر واقع تجارتمن در طی 20 روز گذشته 500000 دلار حداقل گردش روزانه را تعیین کرده ام. اکنون آنچه انجام می دهد از بین بردن سهام است که بسیار با عشق شهوانی تجارت می کنند. اینها سهام قابل معامله هستند ، شما قادر خواهید بود بدون لغزش زیاد وارد شوید و از آن خارج شوید و این بسیار مهم است. اکنون این سیگنال ورودی واقعی است که ما در حال آزمایش هستیم. اولین کاری که من انجام داده ام این است که ما می توانیم طول های مختلفی از شکست را آزمایش کنیم ، خوب.

من تعداد نوار شکست را به عنوان یک متغیر بهینه سازی در AmiBroker تنظیم کرده ام و مقدار پیش فرض 200 را تنظیم می کنم، اما بهینه سازی خود را بین 25 خریدار و 300 خریدار در مراحل 25 تنظیم می کنم. آنچه که به ما اجازه می دهد انجام دهیم این است که به طول های مختلف شکست نگاه کنیم تا ببینیم آیا طول شکست بر بزرگی لبه ای که این محرک ورودی به شما می دهد تأثیر می گذارد یا خیر، و همانطور که خواهید دید این واقعاً مهم خواهد بود. خود محرک ورود واقعی این است که قیمت بسته شدن برابر است با بالاترین بسته شدن آخرین X آخرین میله، در این مورد میله های شکست. وقتی این تست برگشتی را با مقدار پیش فرض 200 اجرا می کنیم، زمانی وارد می شویم که سهام به بالاترین حد خود در 200 روز بسته شود، بسیار خوب.

سپس برای اینکه مشخص کنیم آیا این ورودی معتبر است یا خیر، آن را برای چند روز مشخص نگه می داریم. من خریدهای خروج را دوباره روی یک متغیر بهینه سازی تنظیم کرده ام و می خواهیم آن را از 10 روز به 50 روز در مراحل 10 یا 10 میله به 50 میله در مراحل 10 تغییر دهیم. اکنون سیگنال خرید را در اینجا خواهید دید. و سیگنال های فروشسیگنال خرید، من فیلتر نقدینگی را که در اینجا تعریف کردیم ترکیب می کنم. محرک ورودی که ما در اینجا تعریف کردیم که شکست است، و من این مورد اضافی را نیز اضافه کرده ام که می گوید اساساً تضمین می کند که ما فقط یک شکست جدید می گیریم. باشه. من نمی خواهم هر شکست را در یک روند انتخاب کنم زیرا در طول یک روند، شکست های زیادی وجود خواهد داشت.

آنچه من می خواهم در اینجا نشان دهم لبه ای است که توسط اولین شکست در روند ایجاد می شود، بنابراین این همان کاری است که این قانون کوچک در اینجا انجام می دهد. اکنون، نه سیگنال فروش وجود دارد، نه سیگنال فروش رسمی. کاری که من در عوض انجام می دهم این است که یک توقف زمانی داشته باشم. یک توقف زمانی نوار پایانی با استفاده از تابع applicationstop Amibroker وجود دارد و تعداد میله ها در توقف زمانی توسط این تابع نوار خروجی تعیین می شود که باز هم از 10 تا 50 متغیر بود. برای اهداف این آزمایش، من هر یک را می سازم. 1000 دلار ثابت در هر معامله قرار دهید. کاری که به ما امکان می دهد انجام دهیم این است که همه معاملات مختلف را با هم مقایسه کنیم و مطمئن شویم که آیا برتری داریم یا خیر.

من قصد دارم این تست پشت را بیش از 20 سال از داده های موجود در بازار سهام استرالیا اجرا کنم و می خواهیم ببینیم که آیا وارد شدن به 200 روزه جدید ، نزدیکترین نزدیک به ما در تجارت ما می دهد یا خیر. نظر شما چیست ، آیا این کار خواهد کرد یا نه؟بیایید به صفحه نمایش Amibroker در اینجا برویم و من فقط می خواهم این قطعه کوچک از کد Amibroker AFL را که قبلاً روی آن کار می کردیم باز کنم و می خواهم سهام را برای همه سهام استرالیا تنظیم کنم. در تنظیمات تست پشت من ، فقط در یک نمودار روزانه طولانی است ، و این همان چیزی است که ما می خواهیم آزمایش کنیم. این از سال 1993 تا 2018 ، اواسط دسامبر است. در واقع ، اجازه دهید من فقط این را تنظیم کنم و ما می خواهیم یک تست پشتی را اجرا کنیم. خواهید دید که Amibroker در این نوع کار بسیار سریع است که تجزیه و تحلیل را بسیار آسان می کند.

اگر بدون بهره مندی از نرم افزار معاملاتی مانند Amibroker تجارت می کنید ، باید سوار شوید زیرا این امر به شما امکان می دهد عملکرد خود را از اجزای مختلف سیستم و کل سیستم معاملاتی خود بسیار بهتر تجزیه و تحلیل کنید ، خوب. شما فقط در چند ثانیه می توانید مشاهده کنید ، ما از سال 1993 اطلاعاتی در مورد همه سهام مختلف در استرالیا دریافت کرده ایم تا سودآوری آن سیگنال برک آوت را ارائه دهیم. اکنون به یاد داشته باشید ، من فقط تنظیمات پیش فرض را اجرا کردم ، بنابراین ما یک شکست 200 روزه را آزمایش می کنیم و آن را برای 50 میله نگه می داریم. هیچ قانون دیگری وجود ندارد و آنچه می خواهیم بدانیم این است که این سودآور است. با بازگشت به Amibroker در اینجا ، من فقط می خواهم روی برگه گزارش کلیک کنم و نگاهی به گزارش بیندازیم یا فقط آن را به حداکثر برسانیم.

می بینید که 2362 معاملات انجام شده است. این داده های زیادی است و متوسط سودآوری آن سیگنال ها 1. 85 ٪ اکنون این بسیار زیاد است ، درست است؟از آنجا که این به شما نشان می دهد این است که فقط خرید یک 200 روزه و نگه داشتن آن برای 50 میله دارای لبه مثبت است. هیچ ضرر متوقف نشده است ، هیچ قانون خروج وجود ندارد ، هیچ فیلتر فانتزی وجود ندارد ، هیچ فیلتر شاخص وجود ندارد ، هیچ نگرانی در مورد اینکه آیا این یک بازار گاو نر است یا یک بازار خرس وجود ندارد. این به شما نشان می دهد که فقط خرید بالاترین شکست ، 200 روز بالاترین شکست در طی 50 روز دارای حاشیه مثبت است. خوب ، حالا بیایید نگاهی به گپ بیندازیم و فقط ببینیم که با گذشت زمان چقدر پایدار است.

اکنون ، بدیهی است که این یک سیستم معاملاتی کامل نیست و من توصیه نمی کنم فقط با خرید یک شکست 200 روزه و نگه داشتن 50 روز تجارت کنید ، اما آنچه این شما را نشان می دهد ، این منحنی سهام شما را نشان می دهد ، این است که عملکرد عادلانه استپایدار در مدت زمان طولانی. خوب ، در اینجا دوره های لرزان وجود دارد و همیشه سودآور نیست. منحنی عدالت در وسط اینجا به پهلو می رود ، اما طی 20 سال گذشته عجیب و غریب ، این سیگنال دارای لبه مثبت بوده است. اکنون این فوق العاده است زیرا این بدان معنی است که این یک پایه محکم برای شما است تا بتوانید یک سیستم تجاری را در اطراف خود توسعه دهید. به همین دلیل است که سیستم های برک آوت کار می کنند ، اما من می خواهم در اینجا چند مورد دیگر را به شما نشان دهم زیرا این سؤال واقعاً در این دوره است که این سیگنال به ما می دهد. این 50 میله است.

آیا این به ما بیش از 10 میله یا بیش از 20 میله یا بیش از 100 میله می دهد؟آنچه ما می توانیم با کد خود در اینجا انجام دهیم این است که به یاد داشته باشید که این متغیر بهینه سازی را داشتیم که تعداد میله های موجود در شکست است. ما این متغیر بهینه سازی دیگر را داشتیم ، که تعداد میله هایی است که ما برای آن نگه داریم. من الان فقط می خواهم آن را در یک شکست 200 بار ترک کنم و اجازه می دهیم که میله های خروجی را تغییر دهیم و نگاهی به آنچه اتفاق می افتد ، خوب است. از آنجا که وقتی میله های خروجی را تغییر می دهید ، می خواهید ببینید که آیا لبه در 10 ، 20 ، 30 ، 50 روز سودآور است یا خیر و این ایده را به شما می دهد که هنگام استفاده از این سیستم شما چه مدت باید باشدماشه ورود به شکست 200 نوار. من فقط آن را به یک بیانیه پارامتر تغییر داده ام ، بنابراین متفاوت نخواهد بود.

Amibroker وقتی من بهینه سازی را اجرا می کنم ، میله های برک آوت متفاوت نیست. این تعداد کافه هایی را که برای آنها نگه می داریم متفاوت خواهد بود. بگذارید آن را ذخیره کنم و بگذارید اینجا به Amibroker برگردم. بیایید دوباره آن را باز کنیم و این بار ، من به Optimize ضربه می زنم ، و آنچه انجام می شود این است که می خواهد از 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 روز نگه داشته شود و ببینم سیستم چه نوع سیستم استتولید می کنند. در اینجا ما پنج مقدار تست داریم و اگر تمام راه را در سمت راست جستجو کنید ، اگر من فقط این کار را کمی از اینجا گسترش دهم ، تعداد میله های نگهدارنده را در آزمون دریافت کرده اید. اکنون به ابتدا باز می گردم ، من فقط می خواهم به میانگین سود در هر تجارت نگاه کنم ، بنابراین بیایید به اینجا برویم و آن را پیدا کنیم. باز هم به یاد داشته باشید ، این یک سیستم معاملاتی کامل Amibroker نیست ، خوب.

تنها کاری که می خواهم انجام دهم این سیگنال است که به یک مقدار سودآور از یک بازه زمانی خاص می پردازد. متوسط سود یا ضرر در درصد درصد در این ستون در اینجا است و می بینید که بیش از 10 ، 20 ، 30 ، 40 و 50 روز ، لبه یک شکست 200 نوار کاملاً سودآور است. این بدان معنی است که ورود به شما مزیتی را در بازار می دهد. آیا ورود شما در حال حاضر به شما مزیتی می دهد؟اگر از یک نشانگر برای ورود به شما استفاده می کنید و آن را آزمایش نکرده اید ، نمی دانید که آیا تجارت بهتر از تصادفی است. شما باید این نوع تجزیه و تحلیل را انجام دهید و تأیید کنید که ورود شما در واقع بهتر از تصادفی و بهتر از یک ماشه ورودی ساده مانند این در 200 نوار بالاترین شکستن بالا است می تواند یک لبه چشمگیر به شما بدهد.

اکنون ، این در بازار سهام استرالیا است. اگر در حال تجارت ایالات متحده یا انگلیس یا هر جای دیگر هستید ، می خواهید این کار را بر روی داده های خود ، در سهام خود اجرا کنید و تعیین کنید که آیا این امر به شما در بازارهای شما نیز می دهد یا خیر. حالا می خواهم این را کمی بیشتر بگیرم. خوب ، بنابراین می توانیم ببینیم که شکستن 200 نوار بیش از 10 تا 50 روز و احتمالاً فراتر از آن به ما می دهد ، اما کاری که اکنون می خواهم انجام دهم این است که به طول مختلف شکستن نگاه کنید. بیایید تعداد میله هایی را که ما این معاملات را فقط در 50 میله نگه داریم ، برطرف کنیم. این یک سیستم نسبتاً بلند مدت ، سیستم متوسط تا طولانی مدت است ، و من نمی خواهم تعداد میله ها و شکست ها را تغییر دهم و فقط ببینم که آیا این تفاوت ایجاد می کند یا نه.

آیا سطح پایین تر از تأخیر در شکست برای ورود سریعتر نیز به شما مثبت می دهد؟بیایید به کد Amibroker ما در اینجا برگردیم و می خواهم تعداد میله های نگهدارنده را به مقدار پیش فرض 50 تنظیم کنم و می خواهم اندازه شکستن را به یک متغیر بهینه سازی تغییر دهم. ما قصد داریم آن را بهینه کنیم و بیایید آن را از 25 تا 300 در مراحل 25 تغییر دهیم. این ایده خوبی را در مورد اینکه آیا طول های مختلف شکستن دوباره به شما می دهد دوباره در یک دوره نگهدارنده 50 نوار ثابت به شما می دهد. وادبیایید به Amibroker خود برگردیم. من قصد دارم دوباره این کار را باز کنم و بهینه سازی را اجرا کنم. اکنون این کار یک یا دو دقیقه طول خواهد کشید ، یا حتی شاید فقط چند ثانیه ، و سپس ما قادر خواهیم بود تجزیه و تحلیل کنیم که آیا طول های مختلف شکستگی دارای سطوح مختلف لبه مثبت است یا خیر.

باز هم ، می بینید که اجرای یک تست پشت مانند این در Amibroker بسیار سریع است و اگر این نوع تجزیه و تحلیل را انجام نمی دهید ، احتمال دارد که پول را روی میز بگذارید. اگر این تجزیه و تحلیل را انجام نمی دهید ، احتمال دارد که شما اعتماد به نفس در رویکرد معاملاتی خود را ندارید که واقعاً باید در دراز مدت سودآور باشید. خوب ، بنابراین آزمون به پایان رسیده است. می بینید که ما 12 نتیجه بهینه سازی مختلف را بدست آورده ایم ، زیرا ما دوره شکست خود را از 25 تا 300 در مراحل 25 تغییر می دهیم. اکنون ، دوباره ، کاری که من می خواهم انجام دهم این است که فقط به متوسط سود هر تجارت با درصد درصد نگاه کنید و ببینیدآیا این شکست به ما یک عامل مثبت می دهد و آیا در این دوره نگهدارنده 50 نوار نوعی بهینه منطقی وجود دارد ، بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم.

کوتاهترین دوره شکست جای تعجب آور نیست که کمترین لبه مثبت را به ما می دهد. لبه مثبت 0. 4 ٪ در هر تجارت با خرید یک شکست 25 نوار و نگه داشتن 50 میله. اکنون شکستن کوتاه مدت به اندازه سودآور نیست. چرا این است؟به این دلیل است که یک شکست کوتاه مدت مانند یک شکست 25 نوار ، شما را به حرکات دروغین زیادی سوق می دهد. حرکات زیادی وجود دارد که شما کمی تجمع می کنید. این به 25 نوار ارتفاع خواهد رسید ، اما شکست می خورد و به یک بازار مختلف باز می گردد ، اما هرچه شکستگی طولانی تر باشد ، مطمئن تر خواهید بود که یک روند واقعی را بدست می آورید. خوب ، بنابراین ببینیم که آیا داده ها در واقع از آن پشتیبانی می کنند یا خیر.

اگر ما فقط در اینجا به پایین این ستون نگاه می کنیم ، همانطور که طول شکستن را افزایش می دهیم ، این 25 میله است ، این 50 بار است ، این 75 است ، این 100 است ، می بینید که متوسط سود هر یک از این معاملات استدر حال افزایششکستن طولانی تر نتایج بهتری به ما می دهد ، اما فقط به یک نکته. در اینجا خواهید دید که نتایج شروع به صاف شدن می کند و ما از طولانی تر شدن شکستگی مزیت کمتری برخوردار می شویم ، اما آنچه این به من نشان می دهد این است که من نمی خواهم از یک شکست بسیار کوتاه مدت برای یک سیستم میان مدت استفاده کنم. من خیلی بیشتر از یک دوره طولانی تر استفاده می کنم مانند هر نقطه از این نوع دامنه ، نتایج بسیار خوبی به شما می دهد ، درست است؟

این بین 125 بار است که در 300 بار می گویند ، واقعاً اهمیتی ندارد. لبه ورود نسبتاً ثابت است. خوب ، بنابراین یک شکست 200 نوار درست در وسط آن محدوده واقعاً خوب کار می کند. این روشی است که شما می خواهید ورودی های خود را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که آنها بهتر از تصادفی هستند. آیا آنها واقعاً به شما لبه مثبت می دهند؟اکنون این سیستم اگر دوست دارید ، شکستن 200 نوار ، اجازه دهید دوباره این شکستگی 200 نوار و 50 بار را دوباره اجرا کنیم و نگاهی به این منحنی سهام داشته باشیم. خواهید دید که وقتی به منحنی سهام نگاه می کنید ، دوباره این یک سیستم کامل نیست ، لغزش و کمیسیون را تشویق نمی کند ، اما این شما را از بازارهای خرس دور می کند. این مانع از خرید معاملات شما در هنگام پایین آمدن بازار می شود.

روند کلی در منحنی سهام بیش از 20 سال عجیب و غریب به پایان رسیده است ، بنابراین ورود به یک لبه می تواند تفاوت چشمگیری در تجارت شما ایجاد کند. حال اگر این کار را انجام نمی دهید ، همانطور که قبلاً گفتم ، شما پول را روی میز می گذارید و احتمالاً به سیستم تجاری خود اطمینان 100 ٪ ندارید. اکنون نمی دانم که آیا 200 بار بالاترین شکستن بالا ، ورودی مناسب برای شما است ، اما آنچه من می دانم این است که شما باید ورودی را که در حال حاضر استفاده می کنید آزمایش کنید و اگر این کار را انجام نمی دهید ، پس چهمن می خواهم انجام دهید این است که روی پیوند این پست کلیک کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید و برگه تقلب اعتماد به نفس سیستم معاملاتی من را بارگیری کنید زیرا آنچه انجام می دهد این است که شما را به صورت مرحله به مرحله نشان می دهد که چگونه یک سیستم معاملاتی را ارزیابی می کنم ، مراحلی که می گذرم تا اطمینان حاصل کنم که من به سیستم های تجاری خود اطمینان کامل دارموادوقتی این اعتماد به نفس را دارید ، بهتر است سیستم خود را خیلی مداوم دنبال کنید و می دانید که سیستم شما سودآور است. تکنیک های تست ساده مانند این با استفاده از Amibroker می تواند رگه هایی را پیش از بسته معامله گران غیر سودآور قرار دهد زیرا گرفتن یک لبه در هر مؤلفه سیستم تجاری شما باعث می شود تفاوت آن واقعی باشد.

فقط تصور کنید که اگر این تکنیک را انجام دهید ، یک سیگنال ورودی را با یک لبه دریافت می کنید ، یک فیلتر روند با لبه دریافت می کنید ، از دست دادن توقف اولیه که به شما لبه می دهد و می توانید از سیگنال خارج شوید که به شما لبه می دهد ، و دریافت می کنید. یک فیلتر بازار که به شما لبه می دهد ، و شما همه آنها را با هم ترکیب می کنید. ناگهان در سیستم معاملاتی خود یک امید مثبت چشمگیر دارید. این می تواند برای تجارت شما تفاوت زیادی ایجاد کند. روی لینک زیر کلیک کنید و برگه تقلب اعتماد به نفس سیستم تجاری من را بارگیری کنید و امروز تجارت خود را بهبود بخشید. نام من آدریان رید است. این تجارت سهام روشنگری است و من شما را در ویدیوی بعدی خواهم دید. فعلا خداحافظ.

10 فرمان را برای تجارت سودآور بیاموزید

10 درس مهم را از 18 سال تجارت سودآور و خواندن بیش از 150 کتاب معاملاتی کشف کنید.