چگونه می توان Stop-Loss را به درستی تنظیم کرد؟

ما تصور می کنیم که شما قبلاً با مفهوم Stop-Loss آشنا هستید. با این حال ، بیایید یاد بگیریم که از بین رفتن صحیح به چه معنی است.

الکس زروویچ کارشناس و تحلیلگر احساسات فارکس

از نظر تئوری ، از بین رفتن صحیح آن نوع از دست دادن است که قیمت در آن حرکت می کند و در مقابل موقعیت شما حرکت می کند (پس از محرک های متوقف شده) اما بلافاصله برعکس نمی شود.

به عبارت دیگر ، می توان کمتر به عنوان توقف ضرر در نظر گرفته شد که با قیمت "تحریک" یا "کوبیده شده" قرار می گیرد. من حدس می زنم که هیچ کس با اعتبار بیانیه قبلی استدلال نمی کند ، اما از نظر عملی کمی آرمانشهر است.

ما نمی توانیم از قبل بدانیم که قیمت آن چقدر معکوس نمی شود. وظیفه ما این است که با استفاده از یک رویکرد احتمالی ، بتوانیم چنین توقف درستی را تنظیم کنیم.

با این حال ، قبل از انجام این کار ، بیایید محبوب ترین رویکردها را برای تنظیم سفارشات متوقف کنیم.

رویکردهای قرار دادن سفارشات متوقف

1. از دست دادن اندازه ثابت. رویکرد داده شده به معنای قرار دادن سفارشات توقف است که اندازه به عنوان یک مقدار ثابت در نقاط و یک درصد درصد ثابت سپرده تعریف می شود. تنظیم چنین از دست دادن بسیار آسان است ، اما استفاده از آنها بسیار شبیه به پرتاب سکه است: شما هرگز نمی دانید که قیمت آن را لمس می کند یا نه. هنگام استفاده از ضرر ثابت ، شانس شما برای ایجاد تجارت برنده نه از دیدگاه ریاضی بهبود می یابد و نه کاهش می یابد.
2. در سطح پشتیبانی و مقاومت. رویکرد داده شده در بیشتر کتابهای کلاسیک در مورد تجارت شرح داده شده است و محبوب ترین آن است: این به معنای تنظیم ضایعات در سطح به اصطلاح "بیش از حد" و سطح قیمت دور است (سطح قیمت گرد ، به عنوان مثال 1،3500)وادبه عنوان یک قاعده ، بسیاری از سفارشات متوقف در این سطوح جمع می شوند.
3. فراتر از سطح بالا/پایین و سطح قیمت دور. رویکرد داده شده خلاف روش قبلی است. نکته در اینجا این نیست که از بین بروند که بیشتر شرکت کنندگان در بازار این کار را انجام دهند.

حال بگذارید تعیین کنیم که کدام یک از رویکردهای فوق مؤثرترین است.

کدام یک از این رویکردها مؤثرترین است؟

من فکر می کنم همه موافق هستند که قیمت اغلب و عمداً سفارشات متوقف را می کوبد و سپس به عقب می کشد. این به دلیل یک بازیکن اصلی است که با تحریک از بین رفتن ما ، به موقعیت خود می افزاید.

از این منظر می توان با اطمینان ادعا کرد که هرچه بیشتر انباشت سفارشات توقف در سطح معینی باشد ، قیمت احتمال آن آنها را از بین می برد. بیایید نگاهی به موارد معمولی سفارشات توقف که توسط معامله گران در جفت EURUSD قرار داده شده است (این داده ها از کتاب سفارش گرفته شده است):

اکنون بیایید سطح انباشت سفارشات را در همان نمودار و مناطق قرار دادن سفارشات توقف بر اساس هر رویکردی که در بالا توضیح داده شد ، علامت گذاری کنیم:

نتیجه گیری:

همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، مناطق اصلی انباشت سفارشات در سطح پشتیبانی و مقاومت قابل مشاهده است. اگر به آن نزدیک تر نگاه کنیم ، خواهیم دید که آنها همزمان با سطح قیمت دور هم هستند. همانطور که در بالا تعریف کردیم ، سفارش توقف باید در منطقه انباشت سفارشات قرار گیرد تا به طور تصادفی با قیمت لمس نشود. بیایید خلاصه کنیم:

از بین رفتن اشتباه در سطح پشتیبانی/مقاومت و سطح قیمت دور تنظیم شده است ، جایی که بیشتر سفارشات توقف تنظیم شده است. به همین دلیل است که آنها دائماً با قیمت از بین می روند.

خنثی کردن ضرر خنثی از دست دادن با اندازه ثابت است که اندازه آن به یک مقدار ثابت در نقاط یا مقدار درصد ثابت سپرده می رسد. این مهم نیست که چه اتفاقی در بازار رخ می دهد ، بنابراین می تواند در منطقه انباشت سفارشات توقف و فراتر از آن باشد.

از بین رفتن مناسب فراتر از سطح بالا/پایین و سطح قیمت دور است. بنابراین ، اگر از سطحی که سفارشات جمع می شود ، می توانیم احتمال تحریک از بین رفتن خود را با یک حرکت قیمت بدون بازپرداخت افزایش دهیم.

ما تعیین کرده ایم که توقف مناسب چیست. حالا بیایید یاد بگیریم که کجا آن را تنظیم کنیم.

چگونه می توان از دست دادن به درستی تنظیم کرد؟

بنابراین ، ما به طور تجربی مشخص کرده ایم که کدام یک از ضایعات توقف درست است. با این حال ، STOP-STOP-DOSS دارای چندین نوع است-برای جزئیات بیشتر به تصویر بالا مراجعه کنید.

از بین رفتن باید به درستی قرار گیرد:

1. زیر سطح بالا ؛
2. بسیار بالاتر از سطح بالا

سوالی که هنوز باقی مانده است این است: آیا باید یک سفارش توقف را در زیر سطح بالا یا بالاتر از آن قرار دهیم؟ما بر این عقیده هستیم که باید در زیر "بیش از حد" قرار گیرد. در عین حال ، بسیاری از معامله گران موفق می گویند که باید معاملات را با از دست دادن کوچک و سودهای بزرگ باز کنید ، همان نظر من را دارند.