تمام تعاریف ADX

• فیلم ها و وبینارها
• مستندات نرم افزاری
• اطلاعات بازار سهام

• حساب خود را مدیریت کنید

ADX/DMS

ADX/DMS

اصول اولیه

ADX/DMS مخفف میانگین شاخص جهت دار و سیستم حرکت جهت است. می توان از آن برای شناسایی جهت و قدرت یک روند استفاده کرد.

نوع شاخص

بازار

همه پول نقد و آینده ، نه گزینه ها

بهترین کار

تمام بازارها و بازه های زمانی اگرچه این مطالعه می تواند در تعیین اینکه آیا یک بازار بصری مسطح شروع به توسعه یک روند می کند ، برتری داشته باشد.

فرمول

حرکت جهت (DM) به عنوان بزرگترین قسمت از محدوده قیمت دوره فعلی که خارج از محدوده قیمت دوره قبلی است تعریف شده است. هر دوره یا مثبت خواهد بود (دامنه بزرگتر بالاتر از محدوده قبلی) ، منفی (دامنه بزرگتر پایین تر از محدوده قبلی) یا صفر اگر حرکت بالاتر و پایین تر از محدوده دوره قبلی یکسان باشد یا ماندن قیمت در محدوده روز گذشته باشد.

مقدار شاخص به علاوه جهت (+DI) DM است ، اگر بالاتر از محدوده قبلی باشد) با میانگین محدوده واقعی تقسیم می شود. مقدار نشانگر جهت منهای (-DI) DM (اگر پایین تر از محدوده قبلی باشد) با میانگین محدوده واقعی تقسیم می شود. هر دوره فقط یک نتیجه ، به علاوه ، منهای یا صفر دارد.

با استفاده از میانگین حرکت ساده از مقادیر گذشته +DI و-DI ، شاخص متوسط جهت را محاسبه کنید. پیش فرض Chartiq تا 14 دوره.

همچنین می توانید با انتخاب جعبه مناسب برای تهیه یک پالت رنگی ، رنگ برای خطوط ADX ، +DI و DI انتخاب کنید. سبز و قرمز اغلب به ترتیب برای +di و di استفاده می شوند.

مولفه های

مقدار دوره در محاسبه DM مربوط به ترجیح معامله گر در RSI ، Stochastics و سایر مطالعات Welles Wilder است. نمودارهای روزانه از مقادیر 9 تا 14 استفاده می کنند و 10 اصلی Wilder هستند.

تئوری

بیشتر ابزارهای فنی در یکی از دو دسته ، نوسان ساز و پیروان روند قرار می گیرند. RSI و Stochastics نمونه هایی از میانگین ها و باند های سابق و متحرک نمونه هایی از دومی هستند. با این حال ، همه مطالعات در انواع مختلف بازارها مؤثر نیستند. روند زیر مطالعات اغلب باعث سیگنال های کاذب و از این رو تلفات در بازارهای مسطح یا نامنظم می شود. این مطالعه به تعیین اینکه آیا بازار در یک حالت روند است یا خیر ، کمک می کند تا این روند چقدر قوی باشد ، بنابراین می توان از ابزارهای فنی مناسب استفاده کرد.

این مطالعه به دنبال این است که آیا این مورد زمان بیشتری را بالاتر یا پایین تر از محدوده دوره قبلی خود صرف کرده است یا خیر. در این حالت ، زمان بیشتر به معنای یک پیشروی بزرگتر در یک جهت یا دیگری است. اگر حرکت بالاتر شروع به جمع شدن کند ، حتی اگر بسته ها واقعاً در حال تغییر نباشند ، ما این ایده را دریافت می کنیم که گاوها در تلاشند تا مورد را بالاتر بکشند.

تفسیر

این سیستم می تواند به عنوان فیلتر برای مطالعات سنتی تر استفاده شود. اگر ADX بالاتر از 25-30 باشد ، می توان از یک سیستم زیر استفاده کرد. اگر زیر 25-30 باشد ، باید از یک جایگزین استفاده شود. خرید هنگامی که +DM از بالای DM عبور می کند و در هنگام بروز معکوس می فروشید. هنگامی که PDM از MDM بیشتر است ، این بدان معناست که روزهایی که روند آن بالاتر از روزها بود (طی روزهای گذشته "N"). هرچه تفاوت بیشتر باشد ، روند قوی تر خواهد بود

بالا و افزایش ADX نشانگر یک روند قوی اما نه جهت است.+DM و DM ، که به عنوان بازرسی بصری ذکر نمی شود ، به جهت بازار معامله گر می گوید. کم و سقوط ADX نشان می دهد که هر روند وجود دارد یا به زودی شکست خواهد خورد.

همانطور که در نمودار می بینیم ، ANZ در سال 2014 در یک تظاهرات ناخوشایند و یک تظاهرات متوسط قرار داشت. حتی اگر قیمت ها در سال 2014 در حال افزایش بود ، ADX در حال سقوط بود تا نشانگر نوسانات بزرگتر بالاتر و پایین تر در این روند باشد. معامله گران کوتاه مدت می توانستند با تجارت در این روند ، اما آگاهی از تعصب رو به بالا ، از این مزیت استفاده کنند. نوسان سازهای بیش از حد و بیش از حد خوب کار می کنند.

بعداً در سال ، ADX شروع به افزایش کرد زیرا هر روز حرکت هر روز دورتر از محدوده روز گذشته اتفاق می افتد.- DM بالاتر از +DM بود و سهام تصحیح قابل توجهی داشت. اما با افزایش ADX ، صلیب +DM به بالای D M-DM تغییر احتمالی در جهت سهام را نشان داد. ADX به زمین بسیار بلند حرکت کرد و در آنجا ماند. مبارزه با این روند برای ماه ها گزاره ای از دست داده بود و روند زیر شاخص های زیر بسیار خوب کار می کردند.

باید - DM بالاتر از +DM حرکت کند ، این اجرای تماشایی می تواند دچار مشکل شود و معامله گران می توانند به دنبال شاخص های بیش از حد با معکوس روند باشند.

ریاضی

1) حرکت جهت (DM) به عنوان بزرگترین قسمت از محدوده قیمت دوره فعلی که خارج از محدوده قیمت دوره قبلی است تعریف شده است.

• PDM = جریان منهای جریان قبلی (به نام Plus DM)
• MDM = جریان کمترین جریان قبلی کم قبلی (به نام منهای DM)
• If PDM>MDM سپس MDM روی صفر تنظیم می شود
• If MDM>PDM سپس PDM روی صفر تنظیم می شود
• اگر دامنه فعلی در محدوده قبلی باشد یا برابر باشد ، PDM و MDM را به صفر تنظیم کنید

2) مقدار شاخص های جهت به علاوه و منفی را محاسبه کنید:

PDI (n) =PDM (n) * 100MDI (n) =MDM (N) * 100

جایی که: n = تعداد دوره ها

ATR = میانگین دامنه واقعی

3) مقدار مطلق شاخص حرکت جهت (DMI) را محاسبه کنید:

4) حرکت متوسط جهت را محاسبه کنید (DMIA A. K. A. ADX):

dmia (n) = میانگین حرکت ساده DMI