مفهوم کلی سیگنال های شاخص Chaikin

10 روز حرکت متوسط سیگنال بلند/کوتاه

1. سهام در 1 ٪ از 10 روز MA خود
2. شیب کارشناسی ارشد 21 روزه مثبت است
3. MFI زیر 20 سال است (Oversold)

1. سهام در 1 ٪ از 10 روز MA خود
2. شیب کارشناسی ارشد 21 روزه منفی است
3. MFI بیش از 80 است (بیش از حد)

میانگین سیگنال بلند/کوتاه متوسط 21 روزه

1. سهام در 1 ٪ از 21 روزه خود
2. شیب کارشناسی ارشد 50 روزه مثبت است
3. MFI زیر 20 سال است (Oversold)

1. سهام در 1 ٪ از 21 روزه خود
2. شیب MA 50 روز منفی است
3. MFI بیش از 80 است (بیش از حد)

Stochastics یک نوسان ساز بیش از حد/بیش از حد است که قیمت امروز را با یک پنجره فعلی با قیمت های بالا و پایین مقایسه می کند. این داده ها سپس به یک محدوده عددی تبدیل می شوند که بین 0 تا 100 متغیر است. قرائت های تصادفی از 20 یا کمتر از یک وضعیت فراوان نشان می دهد. مقادیر 80 یا بیشتر سیگنال یک سناریوی بیش از حد. شاخص های تصادفی می توانند سریع یا آهسته باشند و به عنوان سریع ٪ k و آهسته ٪ k نامیده می شوند. آهسته k همانند سریع ٪ k است به جز اینکه با یک میانگین حرکت ساده صاف شده است تا آن را کمتر نامناسب کند.

از حرکات نسبی هر مقدار تصادفی برای شناسایی هر دو نقاط خرید و فروش کوتاه استفاده می شود. سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که سریع ٪ k زیر 20 (Oversold) باشد ، از نظر ارزش افزایش می یابد و از منحنی آهسته K از پایین عبور می کند. سیگنال های فروش کوتاه هنگامی اتفاق می افتد که سریع ٪ k بالاتر از 80 باشد (بیش از حد) ، در ارزش کاهش می یابد و از بالا k از بالا عبور می کند.

صلیب RSI Wilder

1. میانگین همه بالا در یک دوره معین بسته می شود
2. میانگین همه پایین در مدت مشابه بسته می شود
3. طول دوره در روزهایی که این میانگین ها گرفته می شوند

شاخص کانال کالا (CCI)

CCI یک ابزار فنی قدرتمند است که برای شناسایی سهام در بالا یا پایین چرخه معاملات آنها استفاده می شود. CCI نشان دهنده افزایش نوسانات است که به طور معمول با نزدیک شدن به سهام یا به یک بالا یا پایین کوتاه مدت رخ می دهد. از آنجا که میانگین قیمت سهام خود از میانگین قیمت متوسط خود فاصله دارد ، سهام به یک منطقه بیش از حد/بیش از حد نزدیک می شود. قرائت CCI ا ز-100 یا کمتر به عنوان oversold (صعودی) در نظر گرفته می شود در حالی که خوانش های +100 و بالاتر به عنوان یک وضعیت بیش از حد (نزولی) در نظر گرفته می شود. هنگامی که CCI وارد هر یک از این مناطق شد ، شرایط برای معامله گر کوتاه مدت وجود دارد تا وارد بازار شود.

اگرچه سیگنال های CCI نقاط ورود عالی را ارائه می دهند ، تحقیقات نشان داده اند که سیگنال های خرید/فروش قوی تر می توانند با تأخیر در نقاط ورود به دست بیایند تا زمانی که CCI از یک منطقه بیش از حد/بیش از حد دور شود و از خط صفر عبور کند.

سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که CCI زی ر-100 کاهش یابد و خط صفر را از زیر عبور می دهد در حالی که سیگنال های فروش کوتاه هنگامی که CCI از +100 فراتر می رود و خط صفر را از بالا صعود می کند ، از خط صفر عبور می کنند. سیگنال فروش CCI ایجاد کرد.

نوسان ساز Chaikin هنگام تعیین امتیاز خرید/فروش ، تأثیر حرکت و حرکت قیمت را ادغام می کند. از محصول قیمت متوسط برای فعالیت و حجم معاملات روز استفاده می کند. فرضیه اساسی این است که با افزایش قیمت سهام ، در هنگام توزیع تحت تجمع و پایین آمدن است. نکته اصلی این است که حجم روزانه سهام باید این حرکت را معتبر تأیید کند. نوسان ساز چاکین یک ضرب حجم را ایجاد می کند که در دوره های تجمع افزایش می یابد (سهام برای روز از نقطه میانی خود بسته می شود) و در دوره های توزیع کاهش می یابد (سهام برای روز زیر نقطه میانی آن بسته می شود). هنگامی که همه متغیرها مورد توجه قرار می گیرند ، نوسان ساز Chaikin بالاترین ارزش خود را در هنگام افزایش قیمت در حجم سنگین ، شرایط موجود در طی یک پیشرفت سالم دارد. کمترین مقادیر در طی کاهش قیمت با حجم کم تولید می شوند.

سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که نوسان ساز Chaikin در حال ساخت پایین ترین سطح جدید است و شیب میانگین متحرک 21 روزه مثبت است. سیگنال های فروش کوتاه هنگامی ایجاد می شوند که نوسان ساز Chaikin در حال ساخت اوج های جدید است و شیب میانگین متحرک 21 روزه منفی است.

10 روز/21 روز حرکت متوسط صلیب

میانگین متحرک سهام میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص است. آخرین نقطه میانگین در حال حرکت ده روزه میانگین قیمت است که سهام در طی ده روز معاملات گذشته بسته شده است. نکته دوم تا آخر میانگین نزدیک به ده روز اخیر بعدی و غیره است. این نقاط به مرور زمان ترسیم می شوند تا نمودار را نشان دهند که حرکت قیمت صاف سهام را نشان می دهد. هرچه تعداد روزهای مورد استفاده در میانگین متحرک کمتر باشد ، میانگین متحرک حساس تر خواهد بود. این امر به این دلیل است که قیمت بسته شدن یک روز به طور متوسط در طی ده روز گذشته تأثیر بیشتری خواهد داشت تا اینکه به طور متوسط طی بیست و یک روز گذشته باشد.

حرکت متوسط استراتژی های معاملاتی مبتنی بر عبور از میانگین حرکت سریعتر و کندتر برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش است. منطق این رویکرد این است که به عنوان یک میانگین متحرک سریع از میانگین حرکت کندتر عبور می کند ، روند قیمت سهام در حال معکوس است.

سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که میانگین حرکت سریعتر 10 روز با حرکت سریعتر از میانگین حرکت 21 روزه در حال حرکت از پایین عبور کند. در مقابل ، سیگنال های فروش کوتاه هنگامی ایجاد می شوند که میانگین حرکت سریعتر 10 روز با سرعت متوسط از میانگین حرکت 21 روزه کندتر از بالا عبور کند.

توسعه یافته توسط جرالد اپل ، حرکت متوسط همگرایی/واگرایی در کوتاه مدت (MACD-ST Cross) از میانگین های مختلف حرکت نمایی قیمت بسته شدن سهام برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کند. میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را به جدیدترین داده های قیمت اختصاص می دهند و بنابراین حساس تر از میانگین حرکت ساده هستند. MACD از خط دیفرانسیل و خط سیگنال تشکیل شده است. خط دیفرانسیل با اندازه گیری تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی ، یک دوره زمانی 12 و 26 روزه ساخته می شود. خط سیگنال یک میانگین حرکت نمایی 9 روزه از خط دیفرانسیل است.

سیگنال های خرید هنگامی که خط دیفرانسیل از خط سیگنال از پایین عبور می کند ایجاد می شود در حالی که سیگنال های فروش هنگام عبور از خط دیفرانسیل از خط سیگنال از بالا رخ می دهند. برای عبور از خط سیگنال از زیر تفاوت بین میانگین های متحرک 12 روزه و 26 روزه باید گسترده شود (واگرایی). برای اینکه این اتفاق بیفتد ، میانگین متحرک کوتاه مدت (12 روزه) باید از میانگین حرکت طولانی مدت دور شود. سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که این واگرایی به اندازه کافی کافی باشد تا یک صلیب از خط سیگنال ایجاد شود.

سیگنال های فروش کوتاه هنگامی که سناریوی مخالف وجود داشته باشد تولید می شود. تفاوت بین میانگین 12 روزه و 26 روزه باید باریک شود (همگرا) ، نشان می دهد که قیمت سهام رو به کاهش است. سیگنال زمانی اتفاق می افتد که خط دیفرانسیل در حال کاهش از خط سیگنال از بالا عبور می کند.

میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت طولانی مدت (MACD-LT Cross) توسط جرالد اپل تهیه شد. MACD از میانگین های مختلف حرکت نمایی قیمت بسته شدن سهام برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کند. میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را به جدیدترین داده های قیمت اختصاص می دهند و بنابراین حساس تر از میانگین حرکت ساده هستند. MACD از خط دیفرانسیل و خط سیگنال تشکیل شده است. خط دیفرانسیل با اندازه گیری تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی ، یک دوره زمانی 38 و 78 روزه ساخته می شود. خط سیگنال یک میانگین حرکت نمایی 18 روزه از خط دیفرانسیل است.

سیگنال های خرید هنگامی که خط دیفرانسیل از خط سیگنال از پایین عبور می کند ایجاد می شود در حالی که سیگنال های فروش هنگام عبور از خط دیفرانسیل از خط سیگنال از بالا رخ می دهند. برای عبور از خط سیگنال از زیر تفاوت بین میانگین حرکت 38 روزه و 78 روزه باید گسترده شود (واگرایی). برای اینکه این اتفاق بیفتد ، میانگین حرکت کوتاه مدت (38 روزه) باید از میانگین حرکت طولانی مدت دور شود. سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که این واگرایی به اندازه کافی کافی باشد تا یک صلیب از خط سیگنال ایجاد شود.

سیگنال های فروش کوتاه هنگامی که سناریوی مخالف وجود داشته باشد تولید می شود. تفاوت بین میانگین های 38 روزه و 78 روزه باید باریک شود (همگرا) ، نشان می دهد که قیمت سهام رو به کاهش است. سیگنال زمانی اتفاق می افتد که خط دیفرانسیل در حال کاهش از خط سیگنال از بالا عبور می کند.

21 روز/50 روز حرکت متوسط صلیب

میانگین متحرک سهام میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص است. آخرین نقطه میانگین در حال حرکت ده روزه میانگین قیمت است که سهام در طی ده روز معاملات گذشته بسته شده است. نکته دوم تا آخر میانگین نزدیک به پنجاه روز اخیر بعدی و غیره است. این نقاط به مرور زمان ترسیم می شوند تا نمودار را نشان دهند که حرکت قیمت صاف سهام را نشان می دهد. هرچه تعداد روزهای مورد استفاده در میانگین متحرک کمتر باشد ، میانگین متحرک حساس تر خواهد بود. این امر به این دلیل است که قیمت بسته شدن یک روز به طور متوسط در پنجاه روز گذشته تأثیر بیشتری خواهد داشت تا به طور متوسط طی دوصد روز گذشته.

حرکت متوسط استراتژی های معاملاتی مبتنی بر عبور از میانگین حرکت سریعتر و کندتر برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش است. منطق این رویکرد این است که به عنوان یک میانگین متحرک سریع از میانگین حرکت کندتر عبور می کند ، روند قیمت سهام در حال معکوس است.

سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که میانگین حرکت سریعتر 21 روزه حرکت کند از میانگین حرکت 50 روزه کندتر حرکت می کند. در مقابل ، سیگنال های فروش کوتاه ایجاد می شوند که میانگین حرکت سریعتر 21 روزه سریعتر از میانگین حرکت 50 روزه کندتر از بالا عبور می کند.

50 روز/200 روز حرکت متوسط صلیب

میانگین متحرک سهام میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص است. آخرین نقطه میانگین در حال حرکت ده روزه میانگین قیمت است که سهام در طی ده روز معاملات گذشته بسته شده است. نکته دوم تا آخر میانگین نزدیک به پنجاه روز اخیر بعدی و غیره است. این نقاط به مرور زمان ترسیم می شوند تا نمودار را نشان دهند که حرکت قیمت صاف سهام را نشان می دهد. هرچه تعداد روزهای مورد استفاده در میانگین متحرک کمتر باشد ، میانگین متحرک حساس تر خواهد بود. این امر به این دلیل است که قیمت بسته شدن یک روز به طور متوسط در پنجاه روز گذشته تأثیر بیشتری خواهد داشت تا به طور متوسط طی دوصد روز گذشته.

حرکت متوسط استراتژی های معاملاتی مبتنی بر عبور از میانگین حرکت سریعتر و کندتر برای ایجاد سیگنال های خرید و فروش است. منطق این رویکرد این است که به عنوان یک میانگین متحرک سریع از میانگین حرکت کندتر عبور می کند ، روند قیمت سهام در حال معکوس است.

سیگنال های خرید هنگامی تولید می شوند که میانگین حرکت سریعتر 50 روزه حرکت کند از میانگین حرکت 200 روزه کندتر حرکت می کند. در مقابل ، سیگنال های فروش کوتاه هنگامی ایجاد می شوند که میانگین حرکت سریعتر 50 روزه حرکت کند از میانگین حرکت کندتر 200 روزه از بالا عبور می کند.

واگرایی قیمت

تئوری اصلی از حجم متعادل (OBV) توسط جوزف گرانویل تهیه شده است. فرض اساسی اساسی این روش این است که بازار بین "پول هوشمند" و "عموم مردم" تقسیم می شود. پول هوشمند سهام را با قیمت پایین جمع می کند و آن را با قیمت های بالاتر به عموم مردم توزیع می کند. تکنیک OBV تلاشی برای کشف الگوهای انباشت پنهان و توزیع پنهان پول قبل از وقوع حرکت قابل توجه قیمت است.

Obv به روش زیر محاسبه می شود. اگر سهام برای روز بسته شود ، حجم کل آن روز در نظر گرفته می شود که ناشی از آن بوده و بنابراین سهام در حال تجمع است. برعکس ، سهام که برای روز بسته می شود ، تحت فشار ناشی از فروش بوده و فعالیت معاملاتی در نظر گرفته شده است که توزیع شده است. حجم روزهای روز در برابر حجم معامله شده در روزهای پایین است. شبکه 50 روزه در کل Obv است ، و یا مثبت است که BUSHISH (BL) یا منفی است ، یک شرط نزولی (BR).

سیگنال های خرید هنگامی ایجاد می شوند که Obv مثبت باشد و قیمت واگرایی منفی را تجربه کرده است به این معنی که از زمان گذشته OBV پایین تر است. سیگنال های فروش کوتاه هنگامی ایجاد می شوند که OBV منفی باشد و قیمت واگرایی مثبت را تجربه کرده است ، به این معنی که بالاتر از آن است که وقتی Obv یک خواندن جدید را ثبت کرد. هر دوی این شرایط حاکی از بازگشت قیمت در سهام با بازگشت قیمت به سطوح مطابق با نشانگر Obv است.

استحکام نسبی

استحکام نسبی (RS) با گرفتن عملکرد قیمت سهام و مقایسه آن با عملکرد قیمت S& P 500 در پنجاه روز گذشته معاملات محاسبه می شود. رتبه بندی RS از 1. 01 یا بالاتر مثبت است و نشان می دهد که سهام در 50 روز گذشته S& P 500 را انجام داده است. قرائت های 0. 99 یا کمتر نشان می دهد که سهام تحت S& P 500 ، یک وضعیت منفی است.

سیگنال های خرید هنگامی ایجاد می شوند که RS مثبت باشد و قیمت واگرایی منفی را تجربه کرده است ، به این معنی که از زمان اوج RS پایین تر است. سیگنال های فروش کوتاه هنگامی ایجاد می شوند که RS منفی باشد و قیمت واگرایی مثبت را تجربه کرده است به این معنی که بالاتر از آن است که RS خواندن کم جدید را ثبت کرد. هر دوی این شرایط حاکی از بازگشت قیمت در سهام با بازگشت قیمت به سطوح مطابق با نشانگر قدرت نسبی است.